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题名信用风险压力测试方法与应用研究
被引量：28
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作者
任宇航
孙孝坤
程功
夏恩君
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机构
北京理工大学管理与经济学院
国家开发银行信用管理局
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出处
《统计与决策》
CSSCI
北大核心
2007年第14期101-103,共3页
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文摘
分析了信用风险压力测试的重要性和一般过程,针对我国银行业数据缺乏的现状提出了基于LOGIT回归的测试方法,并通过收集我国宏观经济数据和金融机构的数据,利用该方法进行了应用研究,结果表明该方法可以为我国银行业信用风险管理提供有益的参考,结论部分指出了该方法存在的不足,提出了有关建议。
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关键词
信用风险
压力测试
LOGIT回归
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分类号
F832.2
[经济管理—金融学]
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题名巴塞尔新资本协议下的LGD测算方法研究
被引量：5
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作者
任宇航
侯光明
孙孝坤
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机构
北京理工大学管理与经济学院
国家开发银行信用管理局
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出处
《北京理工大学学报（社会科学版）》
2006年第5期80-84,共5页
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文摘
违约损失率(LGD)是计算监管资本的重要参数,也是实施内部评级法I(RB)高级法的银行必须自行估计的参数。文章阐述了巴塞尔新资本协议对高级法LGD计算的要求——衰退期违约损失率,分析了传统LGD测算方法的不适应之处,提出了类似于条件PD计算思想的测算方法框架,并结合我国银行业的实际针对LGD测算提出了相应的建议。
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关键词
内部评级法(IRB)
违约损失率(LGD)
渐进单风险因子模型(ASRF)
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Keywords
internal ratings-based approach （IRB）
loss given default （LGD）
asymptotic single risk factor （ASRF）
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分类号
F830.9
[经济管理—金融学]
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