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整数值时间序列模型单位根检验问题研究
被引量：
2
1
作者
王泽宇
李智
徐鹏
《统计研究》
CSSCI
北大核心
2016年第8期106-112,共7页
非整数值时间序列单位根检验研究已趋成熟,而整数值时间序列单位根检验则刚起步。本文主要采用蒙特卡洛模拟方法对INAR（1）模型单位根检验中的DF统计量和∑ ^Tt= 1{ΔXt〈0}统计量进行了研究。研究发现：DF统计量渐近服从标准正态分布...
非整数值时间序列单位根检验研究已趋成熟,而整数值时间序列单位根检验则刚起步。本文主要采用蒙特卡洛模拟方法对INAR（1）模型单位根检验中的DF统计量和∑ ^Tt= 1{ΔXt〈0}统计量进行了研究。研究发现：DF统计量渐近服从标准正态分布,有限样本情形下,该统计量的实际分布会受到样本容量与扰动项均值的影响;DF统计量不存在水平扭曲现象,能很好控制犯第一类错误的概率,由于数据生成特点,∑_t=1~TI{ΔXt〈0}统计量犯第一类错误的概率始终为0;DF统计量和∑_t=1~TI{ΔXt〈0}统计量的检验功效受到样本容量、自回归系数和扰动项均值的影响,多数情形下,∑_t=1~TI{ΔXt〈0}统计量的检验功效高于DF统计量。
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关键词
整数值时间序列
INAR(1)模型
单位根检验
蒙特卡洛模拟
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职称材料
题名
整数值时间序列模型单位根检验问题研究
被引量：
2
1
作者
王泽宇
李智
徐鹏
机构
中国人民大学商学院
国家发改委宏观经济研究院市场与价格研究所
出处
《统计研究》
CSSCI
北大核心
2016年第8期106-112,共7页
文摘
非整数值时间序列单位根检验研究已趋成熟,而整数值时间序列单位根检验则刚起步。本文主要采用蒙特卡洛模拟方法对INAR（1）模型单位根检验中的DF统计量和∑ ^Tt= 1{ΔXt〈0}统计量进行了研究。研究发现：DF统计量渐近服从标准正态分布,有限样本情形下,该统计量的实际分布会受到样本容量与扰动项均值的影响;DF统计量不存在水平扭曲现象,能很好控制犯第一类错误的概率,由于数据生成特点,∑_t=1~TI{ΔXt〈0}统计量犯第一类错误的概率始终为0;DF统计量和∑_t=1~TI{ΔXt〈0}统计量的检验功效受到样本容量、自回归系数和扰动项均值的影响,多数情形下,∑_t=1~TI{ΔXt〈0}统计量的检验功效高于DF统计量。
关键词
整数值时间序列
INAR(1)模型
单位根检验
蒙特卡洛模拟
Keywords
Integer-valued Time Series
INAR （1） Models
Unit Root Test
Monte Carlo Simulation
分类号
C81 [社会学—统计学]
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题名
作者
出处
发文年
被引量
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1
整数值时间序列模型单位根检验问题研究
王泽宇
李智
徐鹏
《统计研究》
CSSCI
北大核心
2016
2
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