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具无条件协方差矩阵的最优资产组合有效前沿的几何刻画
1
作者
王筱凌
王玉文
刘冠琦
《工程数学学报》
北大核心
2025年第4期763-777,共15页
通过协方差矩阵的Moore-Penrose广义逆,针对基于均值–方差准则的任意有限个风险资产组合问题,在给定预期收益的条件下,建立了最小方差投资组合的最优策略和方差的表达式。由此,针对两种不同情况,通过广义逆进行分析,分别给出资产组合...
通过协方差矩阵的Moore-Penrose广义逆,针对基于均值–方差准则的任意有限个风险资产组合问题,在给定预期收益的条件下,建立了最小方差投资组合的最优策略和方差的表达式。由此,针对两种不同情况,通过广义逆进行分析,分别给出资产组合的有效前沿的几何刻画。所获结果不仅包含了文献中有关协方差矩阵在正定条件下的结果,也包含了当n=2且两个风险资产完全负相关时,其资产组合的有效前沿几何刻画的经典结果。
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关键词
资产组合
均值–方差
有效前沿
协方差矩阵
MOORE-PENROSE逆
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题名
具无条件协方差矩阵的最优资产组合有效前沿的几何刻画
1
作者
王筱凌
王玉文
刘冠琦
机构
黑龙江财经
学院
金融
学院
泰国格乐大学国际
学院
哈尔滨石油学院数理教研部
哈尔滨
师范大学数学科学
学院
出处
《工程数学学报》
北大核心
2025年第4期763-777,共15页
基金
国家自然科学基金(12101163)
黑龙江省教改(重点)委托项目(SJGZ20190031)
黑龙江财经学院校级课题(青年)(XJQN202559)。
文摘
通过协方差矩阵的Moore-Penrose广义逆,针对基于均值–方差准则的任意有限个风险资产组合问题,在给定预期收益的条件下,建立了最小方差投资组合的最优策略和方差的表达式。由此,针对两种不同情况,通过广义逆进行分析,分别给出资产组合的有效前沿的几何刻画。所获结果不仅包含了文献中有关协方差矩阵在正定条件下的结果,也包含了当n=2且两个风险资产完全负相关时,其资产组合的有效前沿几何刻画的经典结果。
关键词
资产组合
均值–方差
有效前沿
协方差矩阵
MOORE-PENROSE逆
Keywords
portfolio
mean-variance
effective frontier
covariance matrix
Moore-Penrose generalized inverse
分类号
F830.59 [经济管理—金融学]
F224 [经济管理—国民经济]
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作者
出处
发文年
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1
具无条件协方差矩阵的最优资产组合有效前沿的几何刻画
王筱凌
王玉文
刘冠琦
《工程数学学报》
北大核心
2025
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