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中国股票市场波动的统计特征分析
被引量：
2
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作者
刘仁和
陈柳钦
《现代管理科学》
2005年第1期108-109,共2页
本文从股票价格行为与收益率的变化来描述中国股市波动。首先分析了股价波动状况;接着运用均值、标准差、偏度及峰度等描述性统计变量对股票收益率波动的基本统计特征进行分析;最后检验了收益率序列的自相关性、平稳性与正态性。
关键词
中国股票市场
股票收益率
中国股市
收益率序列
股票价格
股价波动
偏度
正态性
自相关性
均值
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题名
中国股票市场波动的统计特征分析
被引量：
2
1
作者
刘仁和
陈柳钦
机构
华南农业
大学
经济
管理
学院
哈尔滨商业大学贸易经济学院
出处
《现代管理科学》
2005年第1期108-109,共2页
文摘
本文从股票价格行为与收益率的变化来描述中国股市波动。首先分析了股价波动状况;接着运用均值、标准差、偏度及峰度等描述性统计变量对股票收益率波动的基本统计特征进行分析;最后检验了收益率序列的自相关性、平稳性与正态性。
关键词
中国股票市场
股票收益率
中国股市
收益率序列
股票价格
股价波动
偏度
正态性
自相关性
均值
分类号
F832.5 [经济管理—金融学]
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作者
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1
中国股票市场波动的统计特征分析
刘仁和
陈柳钦
《现代管理科学》
2005
2
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