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基于波动率的货币与产出关系检验--来自分位数回归模型的新证据
1
作者
马昕田
刘金全
《企业经济》
北大核心
2012年第8期177-180,共4页
本文使用1991年1月到2012年3月的样本数据对货币波动率和实际产出波动率之间的关系进行了检验。首先,应用GARCH模型度量货币波动率和产出波动率,进而对二者进行了Granger因果关系检验,发现我国货币供给增长率及其波动率对实际产出增长...
本文使用1991年1月到2012年3月的样本数据对货币波动率和实际产出波动率之间的关系进行了检验。首先,应用GARCH模型度量货币波动率和产出波动率,进而对二者进行了Granger因果关系检验,发现我国货币供给增长率及其波动率对实际产出增长率及其波动率具有解释和预测能力。其次,使用分位数回归模型研究产出波动率在较小(低分位数)和较大(高分位数)时对货币供给量M0和M1波动率的不同反应程度。最后,提出了稳定产出增长,防止产出剧烈波动的货币政策建议。
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关键词
货币波动率
产出波动率
GARCH模型
分位数回归模型
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题名
基于波动率的货币与产出关系检验--来自分位数回归模型的新证据
1
作者
马昕田
刘金全
机构
吉林大学数量经济学专业
吉林大学
数量
经济
研究中心
出处
《企业经济》
北大核心
2012年第8期177-180,共4页
基金
国家社会科学基金重大项目“十二五期间我国经济周期波动态势与宏观经济调控模式研究”(批准号:10zd&006)
国家自然科学基金项目“非线性随机波动模型估计方法与应用研究”(批准号:70971055)
文摘
本文使用1991年1月到2012年3月的样本数据对货币波动率和实际产出波动率之间的关系进行了检验。首先,应用GARCH模型度量货币波动率和产出波动率,进而对二者进行了Granger因果关系检验,发现我国货币供给增长率及其波动率对实际产出增长率及其波动率具有解释和预测能力。其次,使用分位数回归模型研究产出波动率在较小(低分位数)和较大(高分位数)时对货币供给量M0和M1波动率的不同反应程度。最后,提出了稳定产出增长,防止产出剧烈波动的货币政策建议。
关键词
货币波动率
产出波动率
GARCH模型
分位数回归模型
Keywords
money volatility
output volatility
GARCH model
quantile regression
分类号
F821.0 [经济管理—财政学]
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题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
基于波动率的货币与产出关系检验--来自分位数回归模型的新证据
马昕田
刘金全
《企业经济》
北大核心
2012
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