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考虑双重更新的简约扩展置信规则推理决策方法
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作者 薛旻 黄浩澜 +1 位作者 裴建 侯冰冰 《计算机应用研究》 北大核心 2025年第9期2614-2620,共7页
海量数据的不断累积促使传统的置信规则推理决策无法较好适应动态决策问题场景。针对动态决策场景下规则库存在的不一致性问题和规则动态更新问题,提出了考虑双重更新的简约扩展置信规则推理决策方法。考虑原始扩展置信规则库的冗余问题... 海量数据的不断累积促使传统的置信规则推理决策无法较好适应动态决策问题场景。针对动态决策场景下规则库存在的不一致性问题和规则动态更新问题,提出了考虑双重更新的简约扩展置信规则推理决策方法。考虑原始扩展置信规则库的冗余问题,运用证据推理融合算法,集结相同前件属性下的后件属性信念分布,构建简约扩展置信规则库;基于此,利用贪心算法,提出面向历史数据和观测数据的两阶段结构更新方法,分别对原始规则库和动态场景规则库开展结构更新,进而利用贝叶斯优化算法开展动态规则库参数更新,最终得到更新后的扩展置信规则推理模型,用于动态场景下的规则推理决策。将所提方法用于安徽省合肥市某三甲医院超声科甲状腺结节超声辅助诊断问题中,以验证其有效性和实用性。 展开更多
关键词 简约扩展置信规则库 两阶段结构更新 参数更新 证据推理
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考虑供货提前期的制造企业海外基地采购计划优化
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作者 任东燕 罗贺 +1 位作者 陈盈盈 王国强 《计算机集成制造系统》 北大核心 2025年第8期3057-3071,共15页
为了实现制造企业海外基地跨国多源采购过程中采购综合成本最小化,同时保障生产的连续性,构建了带有硬性约束的非线性整数规划模型,并提出了一种改进的整数编码遗传算法进行求解。该算法包含启发式种群初始化、不可行解优化与修复及结... 为了实现制造企业海外基地跨国多源采购过程中采购综合成本最小化,同时保障生产的连续性,构建了带有硬性约束的非线性整数规划模型,并提出了一种改进的整数编码遗传算法进行求解。该算法包含启发式种群初始化、不可行解优化与修复及结构导向染色体进化三种改进机制。通过设计数值实验对比多重自适应遗传算法及改进的粒子群算法的运行结果,验证了该算法在求解质量及稳定性方面表现更优;同时,设计消融实验验证了该算法三种改进机制的有效性。最后,通过案例分析进一步证实了考虑供货提前期在采购计划优化时的重要性。 展开更多
关键词 海外基地 供货提前期 跨国多源采购 采购计划优化 遗传算法
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含有压缩因子的粒子群优化灰色模型在智能电网中的应用 被引量:7
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作者 王晓佳 张宝霆 徐达宇 《运筹与管理》 CSSCI CSCD 北大核心 2012年第3期114-118,共5页
针对智能电网对用电量预测的需求和电力系统的负荷特性,在分析了灰色模型GM(1,1)的局限性以及基本粒子群算法在优化GM(1,1)背景值时所出现的不足的基础上,构建了具有压缩因子K的粒子群算法,以此来改进灰色模型的背景值,提出了含有压缩... 针对智能电网对用电量预测的需求和电力系统的负荷特性,在分析了灰色模型GM(1,1)的局限性以及基本粒子群算法在优化GM(1,1)背景值时所出现的不足的基础上,构建了具有压缩因子K的粒子群算法,以此来改进灰色模型的背景值,提出了含有压缩因子的粒子群优化灰色模型KPSO-GM,并把它用于智能电网中用电量预测。实例证明,该算法具有较高的预测精度,有利于提高智能电网的质量。 展开更多
关键词 智能电网 KPSO-GM模型 粒子群 用电量预测
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面向高端装备制造协同优化的人工智能方法研究综述与展望 被引量:14
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作者 陆少军 崔龙庆 +3 位作者 赵婷 江涛 刘心报 杨善林 《计算机集成制造系统》 EI CSCD 北大核心 2022年第7期1940-1952,共13页
高端装备制造能力是一个国家综合竞争力的重要体现,面向高端装备制造协同优化问题设计基于人工智能的调度决策方法,对于提高高端装备智能制造协同效率具有重要意义。将高端装备制造过程协同优化问题分为制造与库存协同优化、制造与配送... 高端装备制造能力是一个国家综合竞争力的重要体现,面向高端装备制造协同优化问题设计基于人工智能的调度决策方法,对于提高高端装备智能制造协同效率具有重要意义。将高端装备制造过程协同优化问题分为制造与库存协同优化、制造与配送协同优化、制造与组装协同优化和制造与维修协同优化4类具有不同特点的问题,并分析了这4类问题的研究现状;从时间优化、成本优化和能源优化的角度,综述了解决上述4类协同优化问题的人工智能方法;在此基础上,提出了面向高端装备制造协同优化的人工智能方法的未来研究方向。 展开更多
关键词 制造协同优化 人工智能 调度算法 高端装备制造
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能力受限下制造服务组合的多目标优化方法
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作者 罗贺 吴萍 +1 位作者 王博 蔡智明 《计算机集成制造系统》 EI CSCD 北大核心 2024年第12期4508-4524,共17页
为了解决受制造任务种类多、制造服务跨地域和服务能力受限等特点影响的服务组合优化问题,提出服务能力受限下制造服务组合的多目标优化方法。该方法考虑异构任务的分解、原子任务的纵向执行顺序和横向处理顺序、制造服务跨地域分布和... 为了解决受制造任务种类多、制造服务跨地域和服务能力受限等特点影响的服务组合优化问题,提出服务能力受限下制造服务组合的多目标优化方法。该方法考虑异构任务的分解、原子任务的纵向执行顺序和横向处理顺序、制造服务跨地域分布和能力受限因素等约束,以最小化最大完成时间和最小化总成本为目标构建多目标优化模型。针对该问题的特点,提出基于启发式搜索的非支配排序算法(HSNSGA-Ⅱ),在初始化种群、交叉和变异阶段引入启发式搜索机制,能够提高算法的搜索质量。通过与3种常用启发式算法的对比实验,验证了HSNSGA-Ⅱ的有效性,并通过应用案例分析进一步验证了HSNSGA-Ⅱ的实用性。 展开更多
关键词 制造服务组合 多目标优化 服务能力受限 非支配排序算法 启发式搜索
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基于混合平衡优化算法的疫苗配送路径优化 被引量:6
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作者 陈娟 倪志伟 李华 《计算机工程》 CAS CSCD 北大核心 2024年第3期122-130,共9页
针对疫苗配送路径优化问题,在同时考虑固定成本、运输成本、制冷成本、碳排放成本和惩罚成本的情况下,提出以疫苗配送成本最小化为目标的车辆路径优化模型。为求解模型,在平衡优化器算法中引入模拟退火算法,改进平衡优化器算法容易陷入... 针对疫苗配送路径优化问题,在同时考虑固定成本、运输成本、制冷成本、碳排放成本和惩罚成本的情况下,提出以疫苗配送成本最小化为目标的车辆路径优化模型。为求解模型,在平衡优化器算法中引入模拟退火算法,改进平衡优化器算法容易陷入局部最优的不足,通过加入可变参数,提升算法平衡全局搜索和局部寻优的能力,得到一个能够稳定求出较高质量解的混合平衡优化算法。对2种不同规模的算例分别进行20次实验,将混合平衡优化算法与并行平衡优化算法、知识型蚁群算法、混合变邻域搜索算法、改进混合粒子群算法和平衡优化器算法进行对比。实验结果表明,混合平衡优化算法在小规模算例和大规模算例下得到的最小配送成本和配送成本的标准差都小于其他5种算法,其中,在小规模算例下进行实验后得到的最小配送成本分别为其他5种算法的73.5%、53.9%、69.1%、64.1%和33.4%。 展开更多
关键词 疫苗冷链配送 车辆路径优化 资源满意度 惩罚函数 混合平衡优化算法
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考虑基因检测误差的癌症患者临床用药辅助决策模型研究
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作者 王以瑄 王嘉寅 +2 位作者 赖欣 孙新宇 刘晶晶 《工程管理科技前沿》 CSSCI 北大核心 2024年第2期55-61,共7页
近年来,癌症基因检测和精准诊疗技术取得了突破性进展,靶向、免疫药物大量上市,患者生存率显著提高。然而,由于癌症极高的个体差异性,尽管癌症药物种类很多,每种药物仅适用于小部分患者。因此,辅助医生根据患者的基因检测结果预测药物... 近年来,癌症基因检测和精准诊疗技术取得了突破性进展,靶向、免疫药物大量上市,患者生存率显著提高。然而,由于癌症极高的个体差异性,尽管癌症药物种类很多,每种药物仅适用于小部分患者。因此,辅助医生根据患者的基因检测结果预测药物的适用性是临床实践的关键问题。同时,由于生物学特性和生物信息学局限性,癌症基因检测精度不高;且检测工作环节多、误差传递后易放大、环节间数据大多不可解释,导致数据质量难以评估。本文从工程管理的角度出发,对基因检测的生产流程进行全局风险预测,提出一种考虑基因检测误差、基于肿瘤突变负荷指标的免疫疗法临床用药辅助决策模型,有效降低检测错误对决策判断的干扰,显著提高决策准确率。 展开更多
关键词 癌症精准诊疗 癌症基因检测 检测质量 风险预测 机器学习应用 临床辅助决策
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基于LASSO-QVAR模型的中国金融机构尾部关联网络特征与系统性风险研究 被引量:1
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作者 许启发 蒋翠侠 汤彬彬 《统计与信息论坛》 北大核心 2025年第3期56-72,共17页
基于LASSO-QVAR模型,筛选金融机构之间有效关联,构建有向加权尾部关联网络,可以从系统视角揭示系统性风险动态特征。一方面,通过尾部关联网络构造系统性风险计分及其贡献,以度量系统性风险水平与识别系统重要性金融机构,进一步从微观层... 基于LASSO-QVAR模型,筛选金融机构之间有效关联,构建有向加权尾部关联网络,可以从系统视角揭示系统性风险动态特征。一方面,通过尾部关联网络构造系统性风险计分及其贡献,以度量系统性风险水平与识别系统重要性金融机构,进一步从微观层面探究系统性风险贡献的影响机制;另一方面,将尾部关联网络区分为正关联网络与负关联网络,分别提取网络整体特征以及网络节点特征,考察不同关联关系下网络特征的系统性风险预测能力。以2011—2022年32家中国A股上市金融机构作为研究对象,开展了实证研究。研究结果显示:第一,尾部关联网络具有时变特征,能够较好地吻合一些危机事件,银行业和证券业呈现出更为紧密的关联性,具有行业异质性。进一步,发现银行业风险共振(正关联网络)与风险分散(负关联网络)功能相较其他金融行业更强。第二,系统性风险计分可以作为量化系统性风险动态性的重要指标,系统性风险贡献主要集中于银行业与保险业,进一步机制分析表明公司治理水平能够显著影响到系统性风险贡献。第三,尾部关联网络特征具有很好的预测能力,网络整体特征能够预测系统性风险大小,网络节点特征能够预测金融机构系统性风险贡献。 展开更多
关键词 系统性风险 尾部关联网络 风险计分 LASSO-QVAR模型 金融机构
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考虑视图可信度的用户多模态意图识别方法
9
作者 杨颖 杨艳秋 余本功 《电子与信息学报》 北大核心 2025年第6期1966-1975,共10页
在人机交互的闲聊型对话中,准确理解用户多模态意图有助于机器为用户提供智能高效的聊天服务。当前的用户多模态意图识别方法面临着跨模态信息交互性与模型不确定性的挑战。该文提出一种基于Transformer的可信多模态意图识别方法。考虑... 在人机交互的闲聊型对话中,准确理解用户多模态意图有助于机器为用户提供智能高效的聊天服务。当前的用户多模态意图识别方法面临着跨模态信息交互性与模型不确定性的挑战。该文提出一种基于Transformer的可信多模态意图识别方法。考虑用户意图表达时的文本、视频和音频等数据的异质性,通过模块特定编码模块,生成单模态特征视图;为了捕捉跨模态间的互补性和长距离依赖性,通过跨模态交互模块,生成跨模态特征视图;为了降低模型的不确定性,设计一个多视图可信融合模块,考虑每个视图的可信度进行主观意见的动态融合,基于主观意见的Dirichlet分布,设计一种组合优化策略进行模型训练。最后在多模态意图识别数据集MIntRec上进行实验。实验结果表明,与基线模型相比,该文方法在准确率和召回率上分别提升了1.73%和1.1%。该方法不仅能够提升多模态意图识别的效果,而且能够对每个视图预测结果的可信度进行度量,提高模型的可解释性。 展开更多
关键词 意图识别 多模态融合 多视图学习
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深层注意力和两阶段融合的图文情感对比学习方法
10
作者 余本功 石中玉 《计算机工程与应用》 北大核心 2025年第3期223-233,共11页
图文数据逐渐成为网络舆情的主流载体,图文情感分析利用多模态的信息互补效应提高情感分析效果,在人机对话、舆情监控等领域具备极大的应用潜能。以往的研究大多将图像和文本的特征拼接后再使用注意力进行融合,模态信息交互不充分,融合... 图文数据逐渐成为网络舆情的主流载体,图文情感分析利用多模态的信息互补效应提高情感分析效果,在人机对话、舆情监控等领域具备极大的应用潜能。以往的研究大多将图像和文本的特征拼接后再使用注意力进行融合,模态信息交互不充分,融合特征存在大量的噪声。提出了一种深层注意力和两阶段融合的图文情感对比学习方法。使用深层跨模态注意力网络进行模态交互,有助于提取不同模态的隐藏信息。设计的跨模态门控融合模块利用门控机制和注意力实现特征的两阶段融合,动态调整特征权重,降低数据噪声。模型通过对比学习和情感分类任务的联合训练,充分捕获与情感相关的跨模态共同特征,有利于提升模型的鲁棒性。方法在MVSA-Single、MVSA-Multiple和HFM等数据集上进行实验得到的准确率和F1值相较于基线模型的最优者平均提升了1.04和0.96个百分点。 展开更多
关键词 图文情感分析 深层注意力 两阶段融合 门控注意力机制 对比学习
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基于加权关系卷积网络和辅助任务的方面级情感分析
11
作者 余本功 陈明玥 《科学技术与工程》 北大核心 2025年第14期5967-5975,共9页
方面级情感分析从细粒度角度检测了给定方面术语的情感极性从挖掘文本方面的情感态度的角度给电商、消费者等群体提供决策辅助。现有方法对句法信息的不同依赖关系的平等建模,忽略了卷积网络中不同依赖关系和语义关系中的全局信息对方... 方面级情感分析从细粒度角度检测了给定方面术语的情感极性从挖掘文本方面的情感态度的角度给电商、消费者等群体提供决策辅助。现有方法对句法信息的不同依赖关系的平等建模,忽略了卷积网络中不同依赖关系和语义关系中的全局信息对方面词情感分类的影响。为了解决上述问题,考虑到图结构的灵活性、复杂性和辅助任务在基于全局语义信息捕捉方面情感、补全细粒度方面信息的优良表现,提出了包含加权关系卷积网络(weighted relational convolutional networks,WRCN)和辅助任务互补学习(complementary task,CL)两个任务的WRCN-CL(weight relational convolutional networks and complementary task,WRCN-CL)模型。该模型利用Bi-LSTM(bi-directional long short-term memory,Bi-LSTM)提取文本特征;之后分别输入WRCN和CL中;CL从全局角度寻找方面相关的语义信息以达到增强知识的效果,WRCN基于CL中的方面表示结合利用GCN(graph convolutional networks)深入挖掘基于位置信息和关系类型的句法信息,最后将融合全局信息和局部信息的特征输入到池化层,得到全面的信息表征以提高模型的分类效果。实验结果表明:相较于其他基线模型,WRCN-CL在三个公开数据集上准确率分别达到了83.49%、78.19%、75.89%,从而证明了本文模型能有效地解决方面级情感分析分类任务。 展开更多
关键词 方面级情感分析 关系类型 位置赋权 互补学习 图卷积网络
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基于细粒度图像-方面的情感增强方面级情感分析
12
作者 余本功 陈明玥 《计算机应用研究》 北大核心 2025年第4期1073-1079,共7页
为了缩小模态间的异质性差异并缓解多个方面词带来的情感混淆,提出一种基于细粒度图像-方面的情感增强多模态方面级情感分析。具体地,该模型经过文本图像编码后,首先利用形容词-名词对将与方面词相关的图像信息加入到文本方面词中,并通... 为了缩小模态间的异质性差异并缓解多个方面词带来的情感混淆,提出一种基于细粒度图像-方面的情感增强多模态方面级情感分析。具体地,该模型经过文本图像编码后,首先利用形容词-名词对将与方面词相关的图像信息加入到文本方面词中,并通过细粒度图像-方面跨模态注意力机制优化图像表征,得到细粒度方面词-图像特征;接着,基于句法结构引入情感得分,得到基于方面词的文本情感特征;最后,进行模态融合得到最终情感预测结果。在Twitter-2015和Twitter-2017数据集上,与基线模型TMSC相比,提出模型值准确率分别提高了0.25百分点和0.16百分点,充分证明了细粒度的图文匹配和情感增强操作有助于提高分类效果。 展开更多
关键词 多模态方面级情感分析 形容词-名词对 跨模态注意力机制 情感分数 模态融合
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面向社交媒体的讽刺检测研究综述
13
作者 余本功 李晨越 《计算机应用研究》 北大核心 2025年第4期961-974,共14页
近年,网络社交媒体充斥着丰富的自由言论,而检测其中的讽刺语义作为一种特殊的情感分析引发了越来越多的关注。为了更好地研究面向社交媒体的讽刺检测,回顾了传统方法和基于深度学习方法的演进过程,并从文本讽刺检测和多模态讽刺检测两... 近年,网络社交媒体充斥着丰富的自由言论,而检测其中的讽刺语义作为一种特殊的情感分析引发了越来越多的关注。为了更好地研究面向社交媒体的讽刺检测,回顾了传统方法和基于深度学习方法的演进过程,并从文本讽刺检测和多模态讽刺检测两种角度来系统分析其发展趋势。首先,对讽刺检测的数据集进行了归纳;其次,探讨句子级、附加语境、知识和辅助任务的文本讽刺检测,详细阐述注意力机制、预训练模型、图神经网络和量子神经网络在多模态讽刺信息融合中起到的作用;接下来展望该领域的应用前景;最后总结当前研究现状与挑战,并结合近期大语言模型的发展提出讽刺检测可能的研究方向,为未来研究人员创新讽刺检测方法提供了参考和帮助。 展开更多
关键词 讽刺检测 社交媒体 多模态 研究综述
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案例决策技术及案例决策支持系统研究综述 被引量:13
14
作者 倪志伟 李建洋 +1 位作者 李锋刚 杨善林 《计算机科学》 CSCD 北大核心 2009年第11期18-23,42,共7页
案例是人类直觉、逻辑和创造性三种思维的综合表现形式,案例推理是人脑类比学习的模仿者,在知识难以获取的应用领域取得了丰硕的成果。从认知学角度探讨了案例推理的逻辑合理性,研究了案例智能决策技术;针对决策支持系统研究与开发中出... 案例是人类直觉、逻辑和创造性三种思维的综合表现形式,案例推理是人脑类比学习的模仿者,在知识难以获取的应用领域取得了丰硕的成果。从认知学角度探讨了案例推理的逻辑合理性,研究了案例智能决策技术;针对决策支持系统研究与开发中出现的系统柔性差等核心问题,提出了以案例推理为基础的案例智能决策支持系统,该系统可以很好地实现决策支持。对此进行了深入研究,最后探讨了该系统的研究与发展的方向。 展开更多
关键词 案例推理 案例逻辑 案例决策技术 案例决策支持系统
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城市突发事件的应急设施选址群决策方法 被引量:9
15
作者 赵树平 梁昌勇 +1 位作者 戚筱雯 罗大伟 《系统管理学报》 CSSCI 2014年第6期810-818,共9页
针对应急设施选址中存在的一类不同决策部门存在不同权重且属性值为精确数、三角模糊数和语言值的混合型多属性群决策问题,提出了一种基于TOPSIS和距离测度的应急设施选址群决策方法。该方法可直接集结评价信息,避免了数据类型转换和量... 针对应急设施选址中存在的一类不同决策部门存在不同权重且属性值为精确数、三角模糊数和语言值的混合型多属性群决策问题,提出了一种基于TOPSIS和距离测度的应急设施选址群决策方法。该方法可直接集结评价信息,避免了数据类型转换和量纲统一所造成的信息损失,同时基于距离测度方法确定决策部门和属性的客观权重,将其客观权重和主观权重线性合成为综合权重。最后,通过具体的应急设施选址案例验证方法的可行性和有效性。 展开更多
关键词 应急设施选址 群决策 混合型多属性决策 TOPSIS
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自适应混沌搜索的双粒子群优化算法 被引量:9
16
作者 唐娜 张公让 李磊 《计算机工程与设计》 北大核心 2016年第9期2421-2428,共8页
为改善粒子群算法容易早熟收敛和精度低等缺点,提出一种自适应混沌搜索的双粒子群优化算法。根据每个粒子的适应度值,自适应地调整粒子的搜索速度,适应当前搜索状态;将粒子种群分为两个子群,这两个子群分别从全局和局部搜索的角度出发,... 为改善粒子群算法容易早熟收敛和精度低等缺点,提出一种自适应混沌搜索的双粒子群优化算法。根据每个粒子的适应度值,自适应地调整粒子的搜索速度,适应当前搜索状态;将粒子种群分为两个子群,这两个子群分别从全局和局部搜索的角度出发,协调种群的搜索状态,利用Tent混沌模型进行更加精确地局部搜索。将该算法用于函数优化实验和支持向量机参数的优化实验,将其与其它算法进行比较,比较结果表明,该算法显著提高了收敛速度和精度。 展开更多
关键词 粒子群算法 早熟收敛 自适应搜索 双子群搜索 混沌搜索
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随机需求下多周期供应链库存配送联合优化模型 被引量:7
17
作者 倪志伟 朱旭辉 伍章俊 《合肥工业大学学报(自然科学版)》 CAS CSCD 北大核心 2015年第1期121-126,共6页
库存与配送是影响供应链成本的2大要素,库存与配送联合优化对于降低供应链成本有着重要的意义。文章考虑允许缺货且需求随机的情形,建立了多周期多产品单对单2级供应链库存配送联合优化模型;针对缺货损费用和存货2种情境,分别对该模型... 库存与配送是影响供应链成本的2大要素,库存与配送联合优化对于降低供应链成本有着重要的意义。文章考虑允许缺货且需求随机的情形,建立了多周期多产品单对单2级供应链库存配送联合优化模型;针对缺货损费用和存货2种情境,分别对该模型进行了再优化,并求解出单周期最佳订货量;同时借鉴供应商管理库存(VMI)策略,采用满载量与非满载量相结合的方式求解出零售商所需的最佳车辆数;最后,通过仿真实验表明了将库存配送联合优化比单独优化在降低成本方面有了显著提高,并验证了所建立模型的可行性和实用性。 展开更多
关键词 供应链 两级多周期供应链系统 库存配送联合优化 随机需求
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多目标一维下料决策方法研究 被引量:4
18
作者 刘林 葛菲菲 刘心报 《中国机械工程》 EI CAS CSCD 北大核心 2013年第7期951-955,963,共6页
研究目标为最小化原料浪费、最小化下料方式数和最小化可用余料返回的多目标优化下料问题。运用多目标优化和多属性决策相结合的方法设计下料决策方法,即先用改进的非支配排序启发式进化算法求出问题的Pareto最优解集,再采用综合主客观... 研究目标为最小化原料浪费、最小化下料方式数和最小化可用余料返回的多目标优化下料问题。运用多目标优化和多属性决策相结合的方法设计下料决策方法,即先用改进的非支配排序启发式进化算法求出问题的Pareto最优解集,再采用综合主客观赋权法计算各优化目标的权重,最后运用多属性决策方法选出一个满意解作为下料方案。实验结果证实所提方法对多目标下料决策是有效的。 展开更多
关键词 下料问题 多目标优化 多属性决策 综合赋权法
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中国系统性金融风险溢出效应研究:基于TENET模型
19
作者 许梦楠 许启发 蒋翠侠 《系统工程学报》 北大核心 2025年第4期555-573,共19页
以2012年1月1日~2022年3月31日中国40家上市金融机构周收益率为基础,构建1%分位点处的动态尾部事件驱动的风险网络(TENET),对中国系统性金融风险溢出效应进行实证研究.从系统、行业、跨行业、金融机构四个层面分析网络连通性,识别出具... 以2012年1月1日~2022年3月31日中国40家上市金融机构周收益率为基础,构建1%分位点处的动态尾部事件驱动的风险网络(TENET),对中国系统性金融风险溢出效应进行实证研究.从系统、行业、跨行业、金融机构四个层面分析网络连通性,识别出具有系统重要性的金融机构,还特别研究了2019年底重大突发公共卫生事件对中国金融系统尾部风险网络的影响.结果表明:金融系统总关联度在2015年“股灾”期间达到最大值;证券业和银行业较为敏感,容易受到别的行业影响,同时也对别的行业产生较大影响;大型商业银行和保险公司表现出系统重要性;2019年底重大突发公共卫生事件并没有对中国系统性金融风险产生特别大的影响. 展开更多
关键词 系统性金融风险 风险溢出 尾部事件驱动的风险网络(TENET) CoVaR 单指数分位数回归
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基于D-vine copula-分位数回归的组合投资决策 被引量:4
20
作者 许启发 王侠英 +1 位作者 蒋翠侠 李辉艳 《系统工程学报》 CSCD 北大核心 2019年第1期69-81,共13页
为克服传统组合投资决策模型使用方差风险的不足,建立D-vine copula-分位数回归方法估计多元条件联合分布,给出广义Omega比率组合投资决策模型求解方案.分别选取能源市场3种期货商品和不同行业5只股票进行实证研究,结果表明:基于D-vine ... 为克服传统组合投资决策模型使用方差风险的不足,建立D-vine copula-分位数回归方法估计多元条件联合分布,给出广义Omega比率组合投资决策模型求解方案.分别选取能源市场3种期货商品和不同行业5只股票进行实证研究,结果表明:基于D-vine copula-分位数回归的广义Omega比率组合投资决策模型,能够充分揭示与模拟金融资产收益变动规律,得到更高的Sharpe比率和广义Omega比率. 展开更多
关键词 组合投资 D-vine COPULA 分位数回归 广义Omega比率
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