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担保费的期权定价模型设计及实证研究
被引量：
14
1
作者
林昆辉
金玲
陈晓红
《中南工业大学学报（社会科学版）》
2000年第4期265-267,共3页
担保费即担保机构承担担保责任的代价。过低的担保费不足以弥补担保机构所承担的担保风险 ,过高的担保费将制约信用担保的发展。碍于现金流贴现估价模型的局限性 ,从期权的角度阐述了担保与期权的关系 ,指出担保合约实质上就是一份看跌...
担保费即担保机构承担担保责任的代价。过低的担保费不足以弥补担保机构所承担的担保风险 ,过高的担保费将制约信用担保的发展。碍于现金流贴现估价模型的局限性 ,从期权的角度阐述了担保与期权的关系 ,指出担保合约实质上就是一份看跌期权。从理论和实证两方面论述了如何运用Black Scholes的期权定价模型确定担保收费的问题 。
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关键词
担保费
看涨期权
看跌期权
无风险利率
期权价格
信用担保
公司价值波动率
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题名
担保费的期权定价模型设计及实证研究
被引量：
14
1
作者
林昆辉
金玲
陈晓红
机构
台湾献麟纺织工业股份有限公司
中南大学工商管理学院
出处
《中南工业大学学报（社会科学版）》
2000年第4期265-267,共3页
文摘
担保费即担保机构承担担保责任的代价。过低的担保费不足以弥补担保机构所承担的担保风险 ,过高的担保费将制约信用担保的发展。碍于现金流贴现估价模型的局限性 ,从期权的角度阐述了担保与期权的关系 ,指出担保合约实质上就是一份看跌期权。从理论和实证两方面论述了如何运用Black Scholes的期权定价模型确定担保收费的问题 。
关键词
担保费
看涨期权
看跌期权
无风险利率
期权价格
信用担保
公司价值波动率
分类号
F830.9 [经济管理—金融学]
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作者
出处
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被引量
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1
担保费的期权定价模型设计及实证研究
林昆辉
金玲
陈晓红
《中南工业大学学报（社会科学版）》
2000
14
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