中国经济的区域影响力超过日本了吗——基于不等方差检验的一种衡量方法 被引量：2

1

作者 杨利雄 李庆男 《南方经济》 CSSCI 2013年第5期57-68,共12页

本文以因子模型为依据,使用中国等7国(或地区)的股指序列数据,通过Lee etal.(2012)的"不等方差检验"辨别中、美、日三国作为亚洲的区域性因子与亚洲四小龙(台湾、香港、新加坡、韩国)的密切程度,从而判断三国经济在亚洲的区... 本文以因子模型为依据,使用中国等7国(或地区)的股指序列数据,通过Lee etal.(2012)的"不等方差检验"辨别中、美、日三国作为亚洲的区域性因子与亚洲四小龙(台湾、香港、新加坡、韩国)的密切程度,从而判断三国经济在亚洲的区域影响力。并联合协整检验和不等方差检验的计量结果构建了一个直观的评分体系衡量经济影响力。实证发现:中、美、日在亚洲地区的经济影响力存在此消彼长的态势;中国对亚洲其他经济体的影响力在近年来缓慢提高,但与经济总量的增长不匹配,且并没有超过日本和美国。 展开更多

关键词 经济影响力 不等方差检验 协整检验 亚洲

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平稳的平滑转移自回归过程之间的虚假回归问题研究 被引量：1

2

作者 杨利雄 张春丽 李庆男 《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2017年第6期15-19,共5页

文章研究平稳的平滑转移自回归过程之间的虚假回归问题。通过推导最小二乘回归估计量及其对应的t统计量的极限分布,发现:标准的t检验流程中的t统计量并不趋于标准正态分布,其极限分布依赖于模型参数,从而导致了虚假回归的可能。采用蒙... 文章研究平稳的平滑转移自回归过程之间的虚假回归问题。通过推导最小二乘回归估计量及其对应的t统计量的极限分布,发现:标准的t检验流程中的t统计量并不趋于标准正态分布,其极限分布依赖于模型参数,从而导致了虚假回归的可能。采用蒙特卡洛模拟研究了有限样本下数据生成过程的各项参数对虚假回归的影响,研究表明:虚假回归现象也可能普遍存在于平稳变量之间,为此,在做统计推断时,考虑平稳变量的具体特征是必要的。 展开更多

关键词 平滑转移 虚假回归 蒙特卡洛模拟

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含非线性的平稳变量之间的虚假回归研究 被引量：1

3

作者 杨利雄 张春丽 李庆男 《统计与信息论坛》 CSSCI 北大核心 2016年第1期18-24,共7页

研究含非线性的平稳变量之间的虚假回归问题。通过推导OLS估计的收敛性、t统计量和R2的极限分布,证明含非线性的平稳变量之间会出现虚假回归现象,除非回归模型能精确地捕捉变量中的非线性。蒙特卡洛模拟的证据与推导出的理论相符。研究... 研究含非线性的平稳变量之间的虚假回归问题。通过推导OLS估计的收敛性、t统计量和R2的极限分布,证明含非线性的平稳变量之间会出现虚假回归现象,除非回归模型能精确地捕捉变量中的非线性。蒙特卡洛模拟的证据与推导出的理论相符。研究表明:在经济分析中,甄别和正确地处理变量中的非线性部分是十分重要的。 展开更多

关键词 非线性 虚假回归 傅里叶函数

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经济增长目标压力与企业过度投资倾向 被引量：5

4

作者 杨利雄 姚良燕 李庆男 《统计与信息论坛》 CSSCI 北大核心 2022年第10期25-38,共14页

经济增长目标倒逼资源配置,地方政府对经济增长目标的设定是否合理不仅影响地区经济发展质量,而且关系到当地企业的高质量发展。分析经济增长目标与企业投资的关系有利于地方政府合理设定经济增长目标,并进行适当的政府干预以促进经济... 经济增长目标倒逼资源配置,地方政府对经济增长目标的设定是否合理不仅影响地区经济发展质量,而且关系到当地企业的高质量发展。分析经济增长目标与企业投资的关系有利于地方政府合理设定经济增长目标,并进行适当的政府干预以促进经济的良好发展。鉴于此,采用2003-2019年31个省份沪深两市全部A股上市公司的基本数据,构建面板回归模型探究经济增长目标压力对企业过度投资倾向的影响,并基于政府干预方式和政府干预强度进一步分析了其异质性特征。研究结果表明:经济增长目标压力加剧了企业的过度投资倾向,在经过更换变量计量方式、分样本回归、工具变量回归等稳健性检验和内生性处理之后,研究结论仍然成立。基于政府干预方式进一步分析其作用机制,研究发现经济增长目标压力对企业过度投资倾向的加剧效应在管理者权力高、地区金融发展水平高的企业中作用更显著。此外,基于政府干预强度进一步考察行业特征、区域特征和企业特征的异质性,研究发现该加剧效应主要体现在制造业、经济较发达地区、上市年限低以及政府补助金额大的企业中。该研究成果可以为优化经济增长目标管理、完善官员考核体系、提升经济发展质量提供政策启示。 展开更多

关键词 经济增长目标压力 过度投资倾向 政府干预方式 政府干预强度

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中国季度GDP核算数据质量研究 被引量：1

5

作者 杨利雄 张春丽 李庆男 《统计与信息论坛》 CSSCI 北大核心 2020年第2期3-9,共7页

如何核算和发布季度GDP数据是一个主要难题。中国2017年改革了GDP核算方法,将季度GDP核算分为初步核算和最终核实两个步骤,取消了原先的初步核实,进一步研究取消初步核实的合理性。从理论角度,构造了一个新的等预测精度检验,新建立的检... 如何核算和发布季度GDP数据是一个主要难题。中国2017年改革了GDP核算方法,将季度GDP核算分为初步核算和最终核实两个步骤,取消了原先的初步核实,进一步研究取消初步核实的合理性。从理论角度,构造了一个新的等预测精度检验,新建立的检验具有更好的有限样本性质;从实证角度,首先基于季度GDP数据和第一、二、三产业的数据,排除了三大产业数据存在偏差相互抵消的可能,证实了初步核算数据以及初步核实数据均为真实数据的无偏有效估计,并基于新建立的检验比较了初步核算数据和初步核实数据的预测精度,发现初步核实数据预测精度更高,但两者预测精度差异并不显著,因此改革方案具有合理性。 展开更多

关键词 GDP数据 初步核算数据 初步核实数据 无偏性 预测精度

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傅里叶型平滑结构突变下Dickey-Fuller检验的功效——兼论Shibor的平稳性 被引量：3

6

作者 张春丽 杨利雄 李庆男 《统计与信息论坛》 CSSCI 北大核心 2016年第5期21-26,共6页

通过推导Dickey-Fuller检验功效函数,研究表明:即使中小型的傅里叶型结构突变,都会严重影响Dickey-Fuller检验的功效,从而使得含傅里叶型平滑结构突变的平稳过程被误判为单位根过程。使用3、6、9个月期和一年期Shibor日度数据发现:传统... 通过推导Dickey-Fuller检验功效函数,研究表明:即使中小型的傅里叶型结构突变,都会严重影响Dickey-Fuller检验的功效,从而使得含傅里叶型平滑结构突变的平稳过程被误判为单位根过程。使用3、6、9个月期和一年期Shibor日度数据发现:传统的ADF、PP、DF-GLS和KPSS几乎都指出Shibor是单位根过程;考虑平滑结构突变的单位根检验则在1%的显著性水平下拒绝了单位根的原假设,这表明Shibor是含结构突变的平稳过程。因此,预测Shibor和理解其动态行为必须考虑其结构突变特征。 展开更多

关键词 单位根检验 功效 上海银行间同业拆放利率

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平滑结构突变下Dicke,y-Fuller检验的大样本行为 被引量：4

7

作者 杨利雄 张春丽 李庆男 《统计研究》 CSSCI 北大核心 2013年第11期103-108,共6页

Enders和Lee(2012)提出考虑平滑结构突变的傅里叶函数扩展型Dickey-Fuller单位根检验(FADF)。本文研究了当真实数据生成过程包含平滑结构突变时,标准Dickey-Fuller单位根检验的行为。本文证明:忽略结构突变的OLS回归方程中,检验单位根的... Enders和Lee(2012)提出考虑平滑结构突变的傅里叶函数扩展型Dickey-Fuller单位根检验(FADF)。本文研究了当真实数据生成过程包含平滑结构突变时,标准Dickey-Fuller单位根检验的行为。本文证明:忽略结构突变的OLS回归方程中,检验单位根的t统计量的渐进分布与Dickey-Fuller(1979)一样。因此,当真实数据生成过程含傅里叶型结构突变时忽略该结构突变,或不正确地考虑了加入傅里叶项考虑结构突变,标准DF单位根检验的渐进分布依然是大样本可用的。蒙特卡洛模拟的证据与本文的理论相符。然而,模拟也指出:FADF对含平滑结构突变和瞬时结构突变的时间序列都有理想的小样本性质,而不正确地处理傅里叶项会扭曲DF单位根检验的小样本性质。 展开更多

关键词 傅里叶函数扩展型单位根检验(FADF) 标准DF检验 检验功效

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面板数据框架下基于固定效应的断点回归设计 被引量：2

8

作者 张春丽 杨利雄 李庆男 《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2020年第14期5-9,共5页

根据断点回归设计理论,处理效应的估计可以转化为断点两侧样本分别回归的常数项估计之差,因此,当断点回归设计应用于面板数据时,不需要考虑固定效应就能得到无偏的处理效应估计。文章考察面板数据框架下忽略固定效应的有限样本后果,并... 根据断点回归设计理论,处理效应的估计可以转化为断点两侧样本分别回归的常数项估计之差,因此,当断点回归设计应用于面板数据时,不需要考虑固定效应就能得到无偏的处理效应估计。文章考察面板数据框架下忽略固定效应的有限样本后果,并给出了一个考虑固定效应的新的处理效应估计,新估计量不需要增加额外识别条件。蒙特卡洛模拟表明:虽然忽略固定效应不影响处理效应估计的大样本无偏性,但会导致严重的有限样本偏差;而考虑了面板数据中固定效应特征后新给出的处理效应估计量,在小样本下也能得到无偏的处理效应估计,并且具有更高的估计效率。 展开更多

关键词 断点回归 固定效应 估计偏差 蒙特卡洛模拟

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协整模型的“协整度”:等方差检验和其有限样本表现 被引量：1

9

作者 杨利雄 李庆男 《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2014年第4期27-30,共4页

文章针对一个I(1)变量与多个I(1)变量存在协整关系的情况,协整理论无法区分"协整度"。Lee等(2012)构建了"不等方差检验"来区分协整度。文章构造了一个F-型"等方差检验"。蒙特卡罗模拟表明:F-型"等... 文章针对一个I(1)变量与多个I(1)变量存在协整关系的情况,协整理论无法区分"协整度"。Lee等(2012)构建了"不等方差检验"来区分协整度。文章构造了一个F-型"等方差检验"。蒙特卡罗模拟表明:F-型"等方差检验"的检验功效显著优于Lee等(2012)的"不等方差检验",特别是在样本小于500时。方法使用于台湾和其他8个国家的股指收盘价序列,实证表明:台湾股市与美国股市的联动关系比台湾与香港、新加坡、韩国的联动关系更"密切",这与Lee等(2012)的结果相反。 展开更多

关键词 协整理论 等方差检验 检验功效

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门槛存在性Bootstrap检验有限样本性质的蒙特卡洛模拟分析 被引量：1

10

作者 张春丽 杨利雄 李庆男 《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2019年第4期37-40,共4页

近年来,门槛模型在实证研究中得到了广泛的应用,其中门槛存在性检验常常是实证应用中关注的重点。然而,因受Davies问题的影响,门槛存在性检验必须借助Bootstrap来实现,但迄今为止,文献很少对不同Bootstrap检验流程的有限样本性质展开系... 近年来,门槛模型在实证研究中得到了广泛的应用,其中门槛存在性检验常常是实证应用中关注的重点。然而,因受Davies问题的影响,门槛存在性检验必须借助Bootstrap来实现,但迄今为止,文献很少对不同Bootstrap检验流程的有限样本性质展开系统性比较和分析,鉴于此,文章在典型数据生成过程下结合蒙特卡洛模拟对文献中常见的Bootstrap检验流程的检验功效、检验水平等问题展开比较研究,然后基于模拟分析的结论,提出在实际应用时选择Bootstrap检验流程的若干建议。 展开更多

关键词 门槛模型 存在性检验 自助法

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双重机器学习处理效应估计的蒙特卡洛模拟 被引量：3

11

作者 杨利雄 赵君昌 李庆男 《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2022年第6期26-31,共6页

基于机器学习进行因果推断是学术界研究的一个热点,双重机器学习是最新的因果效应估计方法之一,然而,相关理论并没有对不同机器学习方法之间的选择提供指导。鉴于此,文章运用蒙特卡洛模拟方法,研究不同情况下常见机器学习方法在双重机... 基于机器学习进行因果推断是学术界研究的一个热点,双重机器学习是最新的因果效应估计方法之一,然而,相关理论并没有对不同机器学习方法之间的选择提供指导。鉴于此,文章运用蒙特卡洛模拟方法,研究不同情况下常见机器学习方法在双重机器学习处理效应估计中的表现,比较分析各种机器学习方法的估计结果,研究发现:基于不同机器学习方法的因果效应估计结果存在明显差异,双重机器学习方法的表现受到非线性函数形式以及样本容量的大小的影响;最后,在此基础上提出对机器学习方法选择的建议。 展开更多

关键词 因果推断 双重机器学习 蒙特卡洛模拟

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时变门槛设定下门槛回归模型有限样本性质的模拟分析

12

作者 杨利雄 张春丽 李庆男 《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2019年第21期9-12,共4页

门槛回归技术被广泛应用于经济管理问题的分析研究,相关文献表明时变的门槛值可能更符合应用背景。然而,当真实模型含有时变门槛时,常数门槛回归模型的性质并未得到考察。鉴于此,文章通过数据生成过程,结合蒙特卡洛模拟对门槛回归模型... 门槛回归技术被广泛应用于经济管理问题的分析研究,相关文献表明时变的门槛值可能更符合应用背景。然而,当真实模型含有时变门槛时,常数门槛回归模型的性质并未得到考察。鉴于此,文章通过数据生成过程,结合蒙特卡洛模拟对门槛回归模型参数估计、假设检验等问题展开研究,分析参数估计的性质、假设检验的检验功效和检验水平。研究发现:典型的时变门槛设定下,门槛回归模型的参数估计具有严重的系统性偏差,且门槛存在性检验的功效十分低。 展开更多

关键词 门槛回归 蒙特卡洛模拟 参数估计 检验功效

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