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基于混频数据的日度经济不确定性测度及其应用 被引量：11
1
作者 郑挺国 曹伟伟 王霞 《统计研究》 CSSCI 北大核心 2023年第1期33-48,共16页
经济不确定性主要反映经济系统的不可预测程度,可以通过经济指标的实际值和预期值之间的偏差进行测度。为及时测度我国的经济不确定性,本文提出一种同比形式的日度混频动态因子模型,将金融市场的日度数据和传统的宏观低频数据信息相结合... 经济不确定性主要反映经济系统的不可预测程度,可以通过经济指标的实际值和预期值之间的偏差进行测度。为及时测度我国的经济不确定性,本文提出一种同比形式的日度混频动态因子模型,将金融市场的日度数据和传统的宏观低频数据信息相结合,构建我国日度经济意外指数和经济不确定性指数,用于反映我国宏观经济运行的非预期成分和不确定性程度。进一步地,本文基于日度数据分别讨论经济意外指数对人民币汇率的影响,以及经济不确定性对我国股市波动率的影响,研究结果表明经济意外指数的正向变化使人民币对美元升值,经济不确定性的增加将加剧股市波动。 展开更多
关键词 经济不确定性指数 经济意外指数 混频数据 混频动态因子模型
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多元波动率的结构变化检验及应用研究
2
作者 张振环 吴吉林 张梦皙 《统计研究》 北大核心 2025年第4期124-136,共13页
本文首先将Aue等(2009)的两个多元CUSUM和QS统计量扩展到更一般的假设情形,并研究相应的渐近极限性质。针对两者在备择假设下的功效损失,提出两个改进的统计量,用于检验多元波动率中的各类结构变化。采用非参数方法确保长期方差估计量... 本文首先将Aue等(2009)的两个多元CUSUM和QS统计量扩展到更一般的假设情形,并研究相应的渐近极限性质。针对两者在备择假设下的功效损失,提出两个改进的统计量,用于检验多元波动率中的各类结构变化。采用非参数方法确保长期方差估计量在原假设和备择假设下均具有一致性,从而在一定程度上避免了对长期方差估计不准确而导致的功效损失。本文进一步证明新检验在原假设下具有标准的极限分布特征,且在备择假设下具有更高的检验功效,能够一致检测出多元波动率中的单个或多个断点,以及平滑形式的结构变化。另外,还考察了新统计量在两类不同局部备择假设下的渐近性质。蒙特卡罗模拟表明,新的检验相对于其他已有方法具有更好的有限样本性质。最后,在经济金融市场上的实证应用也证实了新检验方法的优越性。 展开更多
关键词 结构变化 多元波动率 非参数估计 长期方差
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我国省际全要素生产率的对比分析研究 被引量：2
3
作者 刘云霞 曾五一 《统计研究》 CSSCI 北大核心 2024年第5期15-23,共9页
传统的按照索洛方法计算的广义技术进步率并不是本来意义上的全要素生产率。因此,本文重新构建全要素生产率的测度框架。一是明确定义全要素生产率,即一定时期内,按照现有的技术条件和产业结构比例,每投入一个单位的全部生产要素所能够... 传统的按照索洛方法计算的广义技术进步率并不是本来意义上的全要素生产率。因此,本文重新构建全要素生产率的测度框架。一是明确定义全要素生产率,即一定时期内,按照现有的技术条件和产业结构比例,每投入一个单位的全部生产要素所能够带来的最终产出。二是利用有关统计数据估算省级层面有效资本存量,并分别构建各省份合适的计量模型估计其在不同发展阶段的要素产出弹性系数,进而测度各省份全要素生产率以及因全要素生产率变动所带来的经济增长率(简称全要素经济增长率)。实证分析结果表明,一般情况下,经济越发达省份的全要素生产率也越高,但是经济发达省份的全要素经济增长率并不一定高于经济欠发达省份。该结果不仅与常识相符,而且也合理解释了各省份生产效率与技术进步之间的联系与区别,验证了本文所提出的测度框架及方法的可行性。 展开更多
关键词 索洛余值 全要素生产率 全要素经济增长率 高质量发展
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基于辅助信息监督的综合评价及其在市场治理中的应用
4
作者 方匡南 姜佳佳 +1 位作者 马芸 张庆昭 《统计研究》 CSSCI 北大核心 2024年第11期117-128,共12页
针对现有综合评价方法缺乏标签信息指导指标赋权以及评价结果优劣难以评估的问题,本文提出基于辅助信息监督的综合评价方法,引入辅助信息指导指标的客观赋权,将传统的无监督综合评价方法转变为一种有监督的综合评价方法,充分利用辅助信... 针对现有综合评价方法缺乏标签信息指导指标赋权以及评价结果优劣难以评估的问题,本文提出基于辅助信息监督的综合评价方法,引入辅助信息指导指标的客观赋权,将传统的无监督综合评价方法转变为一种有监督的综合评价方法,充分利用辅助信息来提升评价结果的合理性和科学性。本文通过数值模拟证实了基于辅助信息监督的综合评价方法的有效性。最后,将该方法应用到我国的市场治理综合评价中,从市场治理投入和市场治理产出两个维度构建了由4个一级指标和7个二级指标构成的市场治理综合评价指标体系,利用营商环境评价结果作为辅助信息,对市场治理评价指标进行赋权,并对我国31个省份的市场治理进行综合评价。 展开更多
关键词 综合评价 辅助信息 市场治理 最大秩相关估计
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R&D资本化背景下我国TFP增长率再测算 被引量：2
5
作者 杜瑶 许永洪 《统计研究》 CSSCI 北大核心 2024年第1期33-45,共13页
研究与试验发展(R&D)资本对经济增长和科技创新作用日益凸显,但对于R&D资本的核算亟待完善。本文基于SNA2008和CSNA2016框架,将R&D支出作为资本形成,对我国各省份物质资本存量和R&D资本存量进行规范化测算,使用随机前... 研究与试验发展(R&D)资本对经济增长和科技创新作用日益凸显,但对于R&D资本的核算亟待完善。本文基于SNA2008和CSNA2016框架,将R&D支出作为资本形成,对我国各省份物质资本存量和R&D资本存量进行规范化测算,使用随机前沿分析法重新估算1991—2019年间的全要素生产率(TFP)增长率。研究发现:第一,我国R&D资本存量规模呈总体递增和地区聚集趋势;第二,1991—2019年间,我国广义TFP增长率年平均增幅为2.10%,对经济增长存在正向作用;第三,将TFP增长率分解为技术进步、前沿技术效率和规模效应,发现技术进步对TFP增长率的贡献最大,是推动我国TFP增长的主导力量,但却呈现逐年递减的趋势;第四,随着我国对R&D投入的不断增加与重视,R&D对我国广义TFP增长率的贡献呈现递增的趋势,R&D的贡献逐渐成为推动我国科技进步的主要力量。 展开更多
关键词 R&D资本化 R&D资本存量 TFP增长率 随机前沿分析
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环境规制与企业绿色创新——基于“大气十条”政策的实证研究 被引量：42
6
作者 唐礼智 周林 杨梦俊 《统计研究》 CSSCI 北大核心 2022年第12期55-68,共14页
本文以“大气十条”政策为例,使用双重差分法和机器学习方法来探讨命令控制型环境规制工具对企业绿色创新水平的影响。基于2007—2017年上市公司绿色专利数据,双重差分法的回归结果显示,“大气十条”政策的实施对企业绿色专利总水平、... 本文以“大气十条”政策为例,使用双重差分法和机器学习方法来探讨命令控制型环境规制工具对企业绿色创新水平的影响。基于2007—2017年上市公司绿色专利数据,双重差分法的回归结果显示,“大气十条”政策的实施对企业绿色专利总水平、绿色发明专利水平和绿色实用专利水平均有显著的促进作用;在采用PSM-DID、面板Tobit等方法进行一系列稳健性检验后,该结论依然成立。文中进一步采用广义随机森林模型中因果森林进行异质性分析。在构建森林的过程中发现,企业规模和企业性质是影响绿色创新最重要的两个分裂变量。通过因果森林对连续变量企业规模的异质性分析发现,在“大气十条”政策的影响下,企业规模与绿色专利总水平、绿色实用专利水平先呈“倒U型”关系再呈“U型”关系,与绿色发明专利水平呈“倒U型”关系。这一结果表明,在进行绿色实用专利研发上,小企业和大企业各自发挥了自身的比较优势;在进行绿色发明专利研发上,规模较大的企业激励相对不足。进一步分析表明,为了提高绿色创新水平,企业会加大研发资金和人员的投入,绿色创新的实现可以降低企业的单位排污成本、提高企业的竞争力。本文的研究结果为“波特假说”提供了新的经验证据,为推动我国绿色创新发展提供富有针对性实证参考。 展开更多
关键词 “大气十条” 绿色创新 广义随机森林 因果森林
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关于中国全要素生产率测度的研究--基于一阶差分对数模型和有效资本存量的再测算 被引量：13
7
作者 刘云霞 赵昱焜 曾五一 《统计研究》 CSSCI 北大核心 2021年第12期77-88,共12页
本文对以往我国全要素生产率测度中存在的问题做了较为系统的分析,试图总结一套科学且具有可操作性的测度方法。本文在区分实际资本存量和有效资本存量的基础上,根据我国资本存量估算数据,采用一阶差分对数模型和有关经济计量学方法,估... 本文对以往我国全要素生产率测度中存在的问题做了较为系统的分析,试图总结一套科学且具有可操作性的测度方法。本文在区分实际资本存量和有效资本存量的基础上,根据我国资本存量估算数据,采用一阶差分对数模型和有关经济计量学方法,估计资本与劳动的产出弹性,避免了可能出现的"伪回归""序列相关""多重共线性"和"异方差"等问题,从而保证所测度的产出弹性估计值既符合经济理论分析又能通过经济计量学检验。本文还阐述了全要素生产率与广义技术进步这两个指标的联系与区别,并通过实证分析揭示了不同时期两项指标产生差异的原因。实证分析结果表明,改革开放以来全要素生产率提高对促进我国经济增长发挥了重要作用。 展开更多
关键词 全要素生产率 广义技术进步 资本存量 有效资本存量 索洛余值法
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我国研发资本折旧率和存量测算 被引量：2
8
作者 许永洪 杜瑶 王璐 《统计研究》 CSSCI 北大核心 2023年第8期3-17,共15页
研发资本折旧率是研发资本存量测算过程中最重要的变量,但以往研究对研发资本折旧的取值较为主观。为此,本文利用前瞻利润模型对我国市场生产者的研发资本折旧率进行估算,进而在《中国国民经济核算体系(2016)》框架下,测算我国1990—202... 研发资本折旧率是研发资本存量测算过程中最重要的变量,但以往研究对研发资本折旧的取值较为主观。为此,本文利用前瞻利润模型对我国市场生产者的研发资本折旧率进行估算,进而在《中国国民经济核算体系(2016)》框架下,测算我国1990—2021年的研发资本存量。为提高研发资本折旧率估计结果的准确性和可靠性,本文通过分行业的估计方式对模型中的关键参数——研发带来的利润率进行估算,同时通过国内外同行业对比以及稳健性分析对本文研发折旧率估算结果的合理性进行验证,最终测算结果显示我国市场生产者研发资本折旧率为26.37%。考虑到不同生产主体对研发活动侧重点有所不同,本文在对非市场和市场生产者分别测算的基础上,估算我国1990—2021年间的研发资本存量。结果表明,1990—2021年,我国研发资本存量一直处于增长趋势,其中市场生产者在2002年首次超过非市场生产者占据研发的主导位置,成为推动我国研发资本存量增长的主要贡献者。 展开更多
关键词 研发资本折旧率 前瞻利润模型 研发资本存量
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