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可转换公司债定价问题研究
被引量：
5
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作者
蒋殿春
张新
《证券市场导报》
北大核心
2001年第12期64-68,共5页
以Ｂｌａｃｋ－Ｓｃｈｏｌｅｓ期权定价公式刻画认股权的价值,可以方便地对可转债券价格进行标准的比较静态分析。但是,这种分解在定价实务中的应用价值并不大,甚至可以说会使人误入歧途。分析表明,二项分布模型能更为灵活地处理可转债...
以Ｂｌａｃｋ－Ｓｃｈｏｌｅｓ期权定价公式刻画认股权的价值,可以方便地对可转债券价格进行标准的比较静态分析。但是,这种分解在定价实务中的应用价值并不大,甚至可以说会使人误入歧途。分析表明,二项分布模型能更为灵活地处理可转债中的各种复杂条款。
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关键词
定价问题
可转债
上市公司
出台
中国证券市场
可转换公司债券
中国证监会
普遍
实施办法
情况
在线阅读
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职称材料
题名
可转换公司债定价问题研究
被引量：
5
1
作者
蒋殿春
张新
机构
南开大学证券和公司财务研究中心
出处
《证券市场导报》
北大核心
2001年第12期64-68,共5页
文摘
以Ｂｌａｃｋ－Ｓｃｈｏｌｅｓ期权定价公式刻画认股权的价值,可以方便地对可转债券价格进行标准的比较静态分析。但是,这种分解在定价实务中的应用价值并不大,甚至可以说会使人误入歧途。分析表明,二项分布模型能更为灵活地处理可转债中的各种复杂条款。
关键词
定价问题
可转债
上市公司
出台
中国证券市场
可转换公司债券
中国证监会
普遍
实施办法
情况
分类号
F832 [经济管理—金融学]
F830 [经济管理—金融学]
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作者
出处
发文年
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1
可转换公司债定价问题研究
蒋殿春
张新
《证券市场导报》
北大核心
2001
5
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