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LSTAR-GARCH模型的单位根检验
被引量：
5
1
作者
汪卢俊
《统计研究》
CSSCI
北大核心
2014年第7期85-91,共7页
LSTAR模型的单位根检验往往易忽视其条件方差的时变性,实际上,对许多经济变量尤其是金融变量建立LSTAR模型后,经常发现其条件方差存在GARCH效应。针对LSTAR-GARCH模型的平稳性检验,本文构建了检验统计量tNG,在极大似然估计的基础上,推导...
LSTAR模型的单位根检验往往易忽视其条件方差的时变性,实际上,对许多经济变量尤其是金融变量建立LSTAR模型后,经常发现其条件方差存在GARCH效应。针对LSTAR-GARCH模型的平稳性检验,本文构建了检验统计量tNG,在极大似然估计的基础上,推导出tNG的渐近分布,通过蒙特卡洛模拟方法得到该统计量的渐近临界值,并在此基础上研究了tNG的检验功效及其优势。
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关键词
LSTAR—GARCH模型
单位根检验
极大似然估计
蒙特卡洛模拟
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职称材料
题名
LSTAR-GARCH模型的单位根检验
被引量：
5
1
作者
汪卢俊
机构
南开大学经济学院数量经济专业
出处
《统计研究》
CSSCI
北大核心
2014年第7期85-91,共7页
文摘
LSTAR模型的单位根检验往往易忽视其条件方差的时变性,实际上,对许多经济变量尤其是金融变量建立LSTAR模型后,经常发现其条件方差存在GARCH效应。针对LSTAR-GARCH模型的平稳性检验,本文构建了检验统计量tNG,在极大似然估计的基础上,推导出tNG的渐近分布,通过蒙特卡洛模拟方法得到该统计量的渐近临界值,并在此基础上研究了tNG的检验功效及其优势。
关键词
LSTAR—GARCH模型
单位根检验
极大似然估计
蒙特卡洛模拟
Keywords
LSTAR-GARCH Model
Unit Root Test
Maximum Likelihood Estimation
Monte Carlo Simulation
分类号
O212 [理学—概率论与数理统计]
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作者
出处
发文年
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1
LSTAR-GARCH模型的单位根检验
汪卢俊
《统计研究》
CSSCI
北大核心
2014
5
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