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Partial障碍期权的组合定价方法研究
1
作者
李冰清
赵海健
《统计与决策》
CSSCI
北大核心
2009年第17期12-14,共3页
文章基于组合数学的方法,研究了一种特殊的障碍期权,即partial障碍期权:提出了一种离散时间的数值算法。实验结果表明,该算法振荡幅度较小,收敛速度很快,是一个易于执行的、有较高精度的数值算法。
关键词
Partial障碍期权
LATTICE
反射原理
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职称材料
题名
Partial障碍期权的组合定价方法研究
1
作者
李冰清
赵海健
机构
南开大学
风险管理与保险学系
南开大学南开大学组合数学中心
出处
《统计与决策》
CSSCI
北大核心
2009年第17期12-14,共3页
文摘
文章基于组合数学的方法,研究了一种特殊的障碍期权,即partial障碍期权:提出了一种离散时间的数值算法。实验结果表明,该算法振荡幅度较小,收敛速度很快,是一个易于执行的、有较高精度的数值算法。
关键词
Partial障碍期权
LATTICE
反射原理
分类号
F224.39 [经济管理—国民经济]
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题名
作者
出处
发文年
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1
Partial障碍期权的组合定价方法研究
李冰清
赵海健
《统计与决策》
CSSCI
北大核心
2009
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