基于混合模型的动态判别分析及应用

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作者 朱德刚 夏业茂 《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2016年第16期76-77,共2页

当检验数据中包含有新的类别时,传统判别分析方法所构造的分类器,无法识别这些新类别,只能将检验数据划分到学习阶段所遇到的已知类别当中,分类正确率较低。为克服这一缺陷,文章引入一种基于混合模型的动态判别分析方法,可自适应调整原... 当检验数据中包含有新的类别时,传统判别分析方法所构造的分类器,无法识别这些新类别,只能将检验数据划分到学习阶段所遇到的已知类别当中,分类正确率较低。为克服这一缺陷,文章引入一种基于混合模型的动态判别分析方法,可自适应调整原有的分类器,使之能够发现新类别,并显著提高分类正确率。一个实际数据的分类结果验证了该方法的有效性。 展开更多

关键词 动态判别分析 分类器 混合模型

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Schrdinger算子二次微分束的半逆问题 被引量：4

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作者 王於平 杨传富 黄振友 《数学物理学报（A辑）》 CSCD 北大核心 2011年第6期1708-1717,共10页

该文讨论了有限区间[O,π]上的Schrdinger算子二次微分束的半逆问题.改进了Koyunbakan和Panakhov的证明方法[12],证明了如果势函数(q(x),p(x))为[π/2,π]上的已知函数,则一组谱能够惟一确定有限区间[0,π]上的势函数(q(x),p(x))和边... 该文讨论了有限区间[O,π]上的Schrdinger算子二次微分束的半逆问题.改进了Koyunbakan和Panakhov的证明方法[12],证明了如果势函数(q(x),p(x))为[π/2,π]上的已知函数,则一组谱能够惟一确定有限区间[0,π]上的势函数(q(x),p(x))和边界条件中的系数h. 展开更多

关键词 Schrdinger算子的二次微分束 边值问题 谱 半逆问题

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实证因子模型的贝叶斯半参数分析和模型比较（英文） 被引量：2

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作者 夏业茂 刘应安 《应用概率统计》 CSCD 北大核心 2016年第2期157-183,共27页

为了解决多元数据的异质性,对因子分析模型建立了贝叶斯半参数程序.方法依赖于有限混合分布空间上先验分布的使用.分块吉布斯抽样器用以进行后验分析.L_v测度和贝叶斯因子给出模型比较.基于广义加权中国餐馆算法,给出了半参数模型下数... 为了解决多元数据的异质性,对因子分析模型建立了贝叶斯半参数程序.方法依赖于有限混合分布空间上先验分布的使用.分块吉布斯抽样器用以进行后验分析.L_v测度和贝叶斯因子给出模型比较.基于广义加权中国餐馆算法,给出了半参数模型下数据似然的计算.经验结果显示了方法的有效性. 展开更多

关键词 因子分析模型 有限维Drichlet过程先验 分块吉布斯抽样器 模型比较

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均值方差结构模型的渐近稳健推断(英文) 被引量：2

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作者 夏业茂 刘应安 《应用概率统计》 CSCD 北大核心 2011年第4期399-409,共11页

均值方差模型广泛应用于行为、教育、医学、社会和心理学的研究.经典的极大似然估计对于异常点和分布扰动易受影响.本文基于目标函数最小化给出稳健估计,并基于稳健偏差提出模型拟合.

关键词 均值方差模型 拟合优度检验 稳健偏差

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边界条件中含有参数的Sturm-Liouville算子的逆问题 被引量：1

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作者 王於平 肖建强 《工程数学学报》 CSCD 北大核心 2013年第5期731-735,共5页

本文讨论边界条件中含有谱参数的Sturm-Liouville算子的逆问题,并且建立了这个算子的惟一性定理.利用Hochstadt-Lieberman的方法及整函数的性质,我们证明对固定的非负整数n,如果测得一组不同参数边界条件下Sturm-Liouville算子的第n个... 本文讨论边界条件中含有谱参数的Sturm-Liouville算子的逆问题,并且建立了这个算子的惟一性定理.利用Hochstadt-Lieberman的方法及整函数的性质,我们证明对固定的非负整数n,如果测得一组不同参数边界条件下Sturm-Liouville算子的第n个特征值的无穷集合,则组谱集合能够惟一确定区间[0,π]上的势函数q(x)及边界条件中的系数h. 展开更多

关键词 逆问题 边值问题 特征值 参数边界条件

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非齐次隐马尔可夫因子模型期望最大化算法 被引量：1

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作者 程玉胜 丁美文 夏叶茂 《计算机科学与探索》 CSCD 2014年第3期359-367,共9页

潜变量模型在刻画因子之间的相互关系以及因子与观测变量之间的关联性时具有重要作用。在实际应用中,观测数据往往呈现出时序变异、多峰、偏态等特性,因此将经典的潜变量模型延伸到非齐次隐马尔可夫潜变量模型,并且为避免对完全数据的... 潜变量模型在刻画因子之间的相互关系以及因子与观测变量之间的关联性时具有重要作用。在实际应用中,观测数据往往呈现出时序变异、多峰、偏态等特性,因此将经典的潜变量模型延伸到非齐次隐马尔可夫潜变量模型,并且为避免对完全数据的积分计算,将期望最大化(expectation-maximization,EM)算法引入到似然函数的计算上;采用Akaike信息准则和Bayes信息准则选择合适的模型,提出了相应的统计计算和检验方法,有效解决了隐马尔可夫模型中的最大估算似然函数问题;最后选择心理-健康数据进行了实验,实验结果表明该方法是有效的。 展开更多

关键词 隐马尔可夫模型 潜变量模型 期望最大化(EM) 向前向后递推

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有限区间上的扩散算子的惟一性定理 被引量：1

7

作者 王於平 《数学物理学报（A辑）》 CSCD 北大核心 2013年第2期333-339,共7页

讨论了有限区间[0,π]上的扩散算子的逆问题,对固定的整数n(n∈Z),证明不同的系数H_k的扩散算子的第n个特征值的谱集合能够惟一确定势函数[0,π]上的(q(x),p(x))及边界条件中的系数h.

关键词 惟一性定理 逆问题 扩散算子 特征值

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由内部谱数据确定的扩散算子的反问题

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作者 王於平 《数学物理学报（A辑）》 CSCD 北大核心 2013年第6期1189-1195,共7页

研究了有限区间[0,π]上的扩散算子的反问题,证明如果已知边界条件中的系数h,则部分特征函数在(0,π)内某点的函数值及二组谱的部分谱能够惟一确定势函数(q,p)及边界条件中的系数H.

关键词 反问题 扩散算子 势函数 惟一性定理 特征值

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三分康托集与其两个平移交的维数(英文) 被引量：1

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作者 张云秀 《华东师范大学学报（自然科学版）》 CAS CSCD 北大核心 2010年第5期91-95,共5页

C为三分康托集,考虑何时交集C∩(C+t)∩(C+s)非空,计算出当交集非空时(t,s)的Hausdorff维数.证明了:对于平面上几乎处处的(t,s),dim_HC∩(C+t)∩(C+s)=0.利用Moran集的相关结论得到当交集非空时dim_H C∩(C+t)∩(C+s)的表达式.

关键词 三分康托集 交集 端点 莫朗集

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截断Euler方程的两流体模型的正则性准则

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作者 孙建筑 樊继山 《数学物理学报（A辑）》 CSCD 北大核心 2010年第6期1693-1698,共6页

该文研究具有部分粘性的截断Euler方程的两流体模型.在齐次Besov空间中给出强解的一些正则性条件.

关键词 两流体模型 NAVIER-STOKES方程 正则性准则 BESOV空间

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次扩散BS模型下带交易费的期权定价(英文)

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作者 顾惠 张云秀 《华东师范大学学报（自然科学版）》 CAS CSCD 北大核心 2012年第5期85-92,共8页

研究次扩散BS模型下的离散带交易费的期权定价问题.引入作为标的股票价格的次扩散几何布朗运动.在存在交易费的情况下,利用离散时间平均自融资delta对冲策略得到欧式看涨期权的定价公式.

关键词 期权定价 交易费 次扩散动力学

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一类耦合连续时间随机游走模型的控制方程

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作者 张云秀 《华东师范大学学报（自然科学版）》 CAS CSCD 北大核心 2017年第2期1-7,19,共8页

应用耦合连续时间随机游走模型构造出一类特殊的时变Levy过程,研究了这类过程的控制方程并分别讨论了当时间过程为三种不同的逆从属过程时的控制方程以及各阶矩的情况.

关键词 耦合连续时间随机游走模型 时变Levy过程 控制方程

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