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Ornstein-Uhlenbeck随机波动率模型下蝶式期权的定价
1
作者
田凡
李美红
+3 位作者
刘国祥
张昀菡
黄凤云
尤磊
《南京师大学报（自然科学版）》
CAS
CSCD
北大核心
2021年第3期14-19,共6页
本文将考虑标的资产价格服从均值回复Ornstein-Uhlenbeck随机波动率模型,分别采用随机偏微分方程方法和鞅方法探讨蝶式期权的定价公式.
关键词
蝶式期权
Ornstein-Uhlenbeck随机波动率模型
随机偏微分方程方法
鞅方法
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题名
Ornstein-Uhlenbeck随机波动率模型下蝶式期权的定价
1
作者
田凡
李美红
刘国祥
张昀菡
黄凤云
尤磊
机构
南京
师范大学数学科学学院
南京市第十二初级中学
出处
《南京师大学报（自然科学版）》
CAS
CSCD
北大核心
2021年第3期14-19,共6页
基金
国家自然科学基金项目(61374080)。
文摘
本文将考虑标的资产价格服从均值回复Ornstein-Uhlenbeck随机波动率模型,分别采用随机偏微分方程方法和鞅方法探讨蝶式期权的定价公式.
关键词
蝶式期权
Ornstein-Uhlenbeck随机波动率模型
随机偏微分方程方法
鞅方法
Keywords
butterfly option
Ornstein-Uhlenbeck stochastic volatility model
stochastic partial differential equation pricing method
martingale method
分类号
O211.9 [理学—概率论与数理统计]
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作者
出处
发文年
被引量
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1
Ornstein-Uhlenbeck随机波动率模型下蝶式期权的定价
田凡
李美红
刘国祥
张昀菡
黄凤云
尤磊
《南京师大学报（自然科学版）》
CAS
CSCD
北大核心
2021
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