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题名分位数回归中的样本约束——基于蒙特卡洛方法
被引量：4
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作者
邓晓卫
郑邦贵
张洋
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机构
南京工业大学应用数学系
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出处
《统计与决策》
CSSCI
北大核心
2014年第24期31-33,共3页
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基金
全国统计科学研究资助项目(2011LY010)
教育人文社会科学部面上基金资助项目(11YJA910001)
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文摘
文章用蒙特卡洛方法通过生成满足条件的随机数研究了分位数回归对样本的要求。结果显示:在分位数回归中能否得出各分位点的显著性检验报告与样本数据总体的方差大小无关,只与样本容量有关。进一步,当每个变量的样本容量￡41时,用该组数据进行分位数回归估计时,不能给出所有分位点的显著性检验报告;而当样本容量>41时,该组数据的分位数回归能给出所有分位点的显著性检验报告。
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关键词
分位数回归
蒙特卡洛方法
方差
样本容量
显著性检验
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分类号
C812
[社会学—统计学]
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题名一阶时滞差分方程周期边值问题的单调迭代法
被引量：3
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作者
朱耀亮
翁佩萱
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机构
南京工业大学应用数学系
华南师范大学数学系
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出处
《数学物理学报（A辑）》
CSCD
北大核心
2005年第6期869-876,共8页
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基金
广东省自然科学基金(011471)资助
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文摘
该文利用上下解结合单调迭代方法研究了一阶时滞差分方程周期边值问题解的存在性,假设问题的上下解存在,得到两组保证边值问题的极大极小解存在的充分条件.
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关键词
边值问题
周期解
上下解
存在性
单调迭代方法
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Keywords
Boundary value problem
Periodic solution
Upper and lower solutions
Existence
Monotone iterative technique.
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分类号
O175.8
[理学—基础数学]
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题名基于岭回归的中国开放式基金投资风格分析
被引量：3
- 3
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作者
邓晓卫
田亚慧
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机构
南京工业大学应用数学系
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出处
《金融理论与实践》
北大核心
2011年第3期75-79,共5页
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文摘
基于收益率的基金投资风格分析面临的最大问题是基准指数之间可能存在严重共线性,从而导致结论的推断失真。本文引入岭回归估计方法,消除了解释变量间的共线性问题,考察了不同类型的开放式基金在2004年2月至2010年3月间的投资风格。结果显示:不同类型的基金的投资风格基本无差异,投资风格的转变更多地受经济波动的影响和短期利益的驱使。作者最后对改善基金投资行为提出了相关政策建议。
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关键词
证券市场
开放式基金
投资风格
岭回归
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Keywords
Stock Market
Open-end fund
Investment styles
Ridge regression
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分类号
F830.91
[经济管理—金融学]
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题名北京铁路局进藏列车乘务人员健康状态预警模型研究
被引量：1
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作者
陈建丽
施庆生
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机构
南京工业大学应用数学系
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出处
《中国卫生统计》
CSCD
北大核心
2010年第2期169-171,173,共4页
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基金
科技部国家科技支撑计划资助项目(2006BAC07B01)
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关键词
列车乘务人员
健康状态
北京铁路局
预警模型
高原环境
人体内环境
青藏铁路
身心疲劳
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分类号
R131
[医药卫生—劳动卫生]
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