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马尔可夫调制的跳扩散过程下远期生效看涨期权的定价被引量：4: 1; 作者王伟苏小囡赵奇杰《应用概率统计》 CSCD 北大核心 2014年第6期585-597,共13页; 本文研究了马尔可夫调制的跳扩散过程下远期生效看涨期权的定价问题.在风险资产价格满足马尔可夫调制的跳扩散过程假定下,通过测度变换及无套利定价原理得到了该模型下远期生效看涨期权的定价公式.此外,利用蒙特卡诺方法给出了期权价值... 展开更多; 关键词跳扩散马尔可夫调制模型期权定价; 在线阅读下载PDF 职称材料

多重延迟的关键更新定理及其在风险理论中的应用: 2; 作者王开永林金官杨洋《数学年刊（A辑）》 CSCD 北大核心 2015年第2期217-232,共16页; 利用广义局部次指数分布族的性质,讨论了带有多重延迟且Lundberg指数不存在时的关键更新定理,所得结果包含了重尾和轻尾的情形.将此结果应用到平稳更新风险模型,得到了该模型在破产时亏损额分布的局部渐近性质.; 关键词广义局部次指数分布族关键更新定理多重延迟平稳更新风险模型; 在线阅读下载PDF 职称材料

江苏最终需求结构与产业结构之间互动变化定量研究被引量：13: 3; 作者贾晓峰《江苏社会科学》 CSSCI 北大核心 2015年第6期260-267,共8页; 本文运用江苏最新公布的2012投入产出等数据,分析了江苏最终需求结构与产业结构的变化情况;运用投入产出模型较深入的研究了江苏最终需求结构与产业结构之间互动变化的数量关系及内在机理,设计出多种方案进行情景模拟分析,并提出了相应... 展开更多; 关键词最终需求结构产业结构定量模拟分析调整与发展对策; 在线阅读下载PDF 职称材料

一种求解线性规划的投影动态方法（英文）被引量：2: 4; 作者孙黎明《南京师大学报（自然科学版）》 CAS CSCD 北大核心 2015年第4期8-13,35,共7页; 提出了一种求解线性规划问题的投影动态方法.新方法是基于变分不等式的理论和性质而提出的.将变分不等式的方法进行推导并构建了一个新的ODE系统.论文给出了初步的试验结果,表明了算法的有效性.新方法将用于解决大规模的优化问题.; 关键词线性规划连续性方法变分不等式投影动态方法; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名马尔可夫调制的跳扩散过程下远期生效看涨期权的定价被引量：4: 1; 作者王伟苏小囡赵奇杰; 机构宁波大学数学系南京审计学院理学院; 出处《应用概率统计》 CSCD 北大核心 2014年第6期585-597,共13页; 基金教育部人文社会科学基金项目(12YJC910009) 浙江省自然科学基金(LQ12A01006) +1 种基金宁波市自然科学基金(2013A610106)资助; 文摘本文研究了马尔可夫调制的跳扩散过程下远期生效看涨期权的定价问题.在风险资产价格满足马尔可夫调制的跳扩散过程假定下,通过测度变换及无套利定价原理得到了该模型下远期生效看涨期权的定价公式.此外,利用蒙特卡诺方法给出了期权价值的数值结果,并比较了风险资产价格满足不同金融模型下远期生效看涨期权的价值差别.; 关键词跳扩散马尔可夫调制模型期权定价; Keywords Jump diffusion, Markov-modulated model, option pricing.; 分类号 O211.9 [理学—概率论与数理统计]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名多重延迟的关键更新定理及其在风险理论中的应用: 2; 作者王开永林金官杨洋; 机构苏州科技学院数理学院东南大学数学系南京审计学院理学院; 出处《数学年刊（A辑）》 CSCD 北大核心 2015年第2期217-232,共16页; 基金国家自然科学基金(No.11401418 No.11171065 +3 种基金 No.71471090) 中国博士后基金(No.2012M520963) 江苏省自然科学基金(No.BK2012165)的资助; 文摘利用广义局部次指数分布族的性质,讨论了带有多重延迟且Lundberg指数不存在时的关键更新定理,所得结果包含了重尾和轻尾的情形.将此结果应用到平稳更新风险模型,得到了该模型在破产时亏损额分布的局部渐近性质.; 关键词广义局部次指数分布族关键更新定理多重延迟平稳更新风险模型; Keywords Extensively local subexponential distributions, Key renewal theorem,Multi-delay, Stationary renewal risk model; 分类号 O211.67 [理学—概率论与数理统计]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名江苏最终需求结构与产业结构之间互动变化定量研究被引量：13: 3; 作者贾晓峰; 机构南京审计学院理学院; 出处《江苏社会科学》 CSSCI 北大核心 2015年第6期260-267,共8页; 基金江苏省2012年投入产出调查研究重点课题<江苏省投资消费和净出口对经济的影响及发展方向研究>(2015年1月立项)中的主要内容; 文摘本文运用江苏最新公布的2012投入产出等数据,分析了江苏最终需求结构与产业结构的变化情况;运用投入产出模型较深入的研究了江苏最终需求结构与产业结构之间互动变化的数量关系及内在机理,设计出多种方案进行情景模拟分析,并提出了相应的对策。; 关键词最终需求结构产业结构定量模拟分析调整与发展对策; 分类号 F127 [经济管理—世界经济]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名一种求解线性规划的投影动态方法（英文）被引量：2: 4; 作者孙黎明; 机构南京审计学院理学院; 出处《南京师大学报（自然科学版）》 CAS CSCD 北大核心 2015年第4期8-13,35,共7页; 基金 Supported by the National Natural Science Foundation of China(71302178,11301271); 文摘提出了一种求解线性规划问题的投影动态方法.新方法是基于变分不等式的理论和性质而提出的.将变分不等式的方法进行推导并构建了一个新的ODE系统.论文给出了初步的试验结果,表明了算法的有效性.新方法将用于解决大规模的优化问题.; 关键词线性规划连续性方法变分不等式投影动态方法; Keywords linear programming, continuous method, variational inequality, projective dynamic method; 分类号 O221.1 [理学—运筹学与控制论]; 在线阅读下载PDF 职称材料