基于拟似然方法的股票收益与波动率关系及其应用研究 被引量：3

1

作者 林金官 郝红霞 汪红霞 《统计研究》 CSSCI 北大核心 2018年第5期99-109,共11页

股票市场中收益与波动率的关系研究在金融证券领域起着很重要的作用,而随机波动率模型能够很好地拟合这种关系。本文将拟似然方法和渐近拟似然方法运用在随机波动率模型的参数估计方面,渐近拟似然方法可以避免因为人为的结构错误指定而... 股票市场中收益与波动率的关系研究在金融证券领域起着很重要的作用,而随机波动率模型能够很好地拟合这种关系。本文将拟似然方法和渐近拟似然方法运用在随机波动率模型的参数估计方面,渐近拟似然方法可以避免因为人为的结构错误指定而造成的偏差,比较稳健。本文采用拟似然和渐近拟似然方法对随机波动率模型的参数估计进行了模拟探索,并和两种已有估计方法进行了对比,结果表明拟似然和渐近拟似然方法在模型的参数估计方面有着很好的估计结果。实证研究中,选取2000—2015年标准普尔500指数作为研究对象,结果显示所选数据具有金融时间序列的常见特征。本文为金融证券领域中股票收益与波动率关系及其应用研究提供了一定的启示。 展开更多

关键词 随机波动率模型 拟似然 核光滑方法 渐近拟似然

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适用于等几何分析退化光滑插值曲面片构造 被引量：1

2

作者 王旭辉 燕明叶 吴梦 《中国科学技术大学学报》 CAS CSCD 北大核心 2020年第3期335-342,共8页

不同于经典几何造型领域构造退化光滑曲面片,以等几何分析为背景,构造基于等几何分析中奇异H1正则参数化下的插值算子.首先基于奇异参数化介绍了H1正则性定义,其次引入了D-patch和插值算子的定义,最后验证了插值型曲面的G1光滑性,并给... 不同于经典几何造型领域构造退化光滑曲面片,以等几何分析为背景,构造基于等几何分析中奇异H1正则参数化下的插值算子.首先基于奇异参数化介绍了H1正则性定义,其次引入了D-patch和插值算子的定义,最后验证了插值型曲面的G1光滑性,并给出数值算例. 展开更多

关键词 等几何分析 D-patch 插值算子 H^1正则性

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含参数拟线性非齐次椭圆型方程的多重解

3

作者 宋洪雪 魏云峰 《数学物理学报（A辑）》 CSCD 北大核心 2019年第2期286-296,共11页

该文研究如下形式的拟线性非齐次椭圆型方程-△_pu-△_p(|u|^(2α))|u|^(2α-2)u+V(x)|u|^(p-2)u=h(u)+g(x), x∈R^N,其中1 <p≤N (N≥3),1/2 <α≤1,V∈C(R^N,R), h∈C(R,R),而且扰动项g∈L^p'(R^N),这里p'=p/(p-1).利... 该文研究如下形式的拟线性非齐次椭圆型方程-△_pu-△_p(|u|^(2α))|u|^(2α-2)u+V(x)|u|^(p-2)u=h(u)+g(x), x∈R^N,其中1 <p≤N (N≥3),1/2 <α≤1,V∈C(R^N,R), h∈C(R,R),而且扰动项g∈L^p'(R^N),这里p'=p/(p-1).利用变量代换结合极小极大方法可以证明该问题存在多重解. 展开更多

关键词 拟线性椭圆型方程 EKELAND变分原理 P-S序列

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面向智能驾驶视觉感知的对抗样本攻击与防御方法综述 被引量：5

4

作者 杨弋鋆 邵文泽 +4 位作者 王力谦 葛琦 鲍秉坤 邓海松 李海波 《南京信息工程大学学报（自然科学版）》 CAS 2019年第6期651-659,共9页

现如今,深度学习已然成为机器学习领域最热门的研究方向之一,其在图像识别、目标检测、语音处理、问答系统等诸多领域都取得了巨大成功.然而通过附加经过特殊设计的细微扰动而构造出的对抗样本,能够破坏深度模型的原有性能,其存在使许... 现如今,深度学习已然成为机器学习领域最热门的研究方向之一,其在图像识别、目标检测、语音处理、问答系统等诸多领域都取得了巨大成功.然而通过附加经过特殊设计的细微扰动而构造出的对抗样本,能够破坏深度模型的原有性能,其存在使许多对安全性能指标具有极高要求的技术领域,特别是以视觉感知为主要技术优先的智能驾驶系统,面临新的威胁和挑战.因此,对对抗样本的生成攻击和主动防御研究,成为深度学习和计算机视觉领域极为重要的交叉性研究课题.本文首先简述了对抗样本的相关概念,在此基础上详细介绍了一系列典型的对抗样本攻击和防御算法.随后,列举了针对视觉感知系统的多个物理世界攻击实例,探讨了其对智能驾驶领域的潜在影响.最后,对对抗样本的攻击与防御研究进行了技术展望. 展开更多

关键词 对抗样本 目标检测 语义分割 智能驾驶

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求解结构型优化问题的随机步长ADMM下降算法 被引量：3

5

作者 张艳娜 申远 孙黎明 《工程数学学报》 CSCD 北大核心 2019年第2期123-137,共15页

本文考虑求解带有两块变量的结构型凸优化问题.ADMM算法是求解该问题的一种经典算法,主要思想是在増广拉格朗日乘子算法的基础上,利用目标函数关于两块变量的可分性,降低了子问题的计算难度.ADMM下降算法是ADMM算法的一种改进,对部分变... 本文考虑求解带有两块变量的结构型凸优化问题.ADMM算法是求解该问题的一种经典算法,主要思想是在増广拉格朗日乘子算法的基础上,利用目标函数关于两块变量的可分性,降低了子问题的计算难度.ADMM下降算法是ADMM算法的一种改进,对部分变量利用最优步长外加一个固定的延长因子进行延长,以加快ADMM算法的收敛速度.数值实验结果表明,ADMM下降算法比ADMM算法收敛速度更快.根据徐海文提出的随机步长收缩算法的思想,我们在ADMM下降算法的基础上,将延长因子改为利用随机数生成,提出了带随机步长的ADMM下降算法,并证明了新算法的收敛性.初步数值实验结果,表明新算法的计算效率优于经典ADMM算法和ADMM下降算法,且新算法的计算效率对问题规模的增长有更好的尺度适应性. 展开更多

关键词 变分不等式 交替方向乘子法 邻近点算法 随机步长 结构型凸优化问题

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一个新金融Duffing-Holms模型的动力学分析与控制 被引量：1

6

作者 赵玥 徐玉华 谢承蓉 《工程数学学报》 CSCD 北大核心 2022年第5期835-844,共10页

提出了一个新的金融Duffing-Holms混沌模型,并讨论了该系统的Hopf分岔、耗散性、Lyapunov指数、Poincare图和分岔图等基本动力学性质。针对一般的混沌系统,给出了一个新的有限时间收敛定理。一般地,已存在的混沌系统有限时间控制器的分... 提出了一个新的金融Duffing-Holms混沌模型,并讨论了该系统的Hopf分岔、耗散性、Lyapunov指数、Poincare图和分岔图等基本动力学性质。针对一般的混沌系统,给出了一个新的有限时间收敛定理。一般地,已存在的混沌系统有限时间控制器的分数阶指数介于0到1之间,而新有限时间控制器的分数阶指数大于1也能实现金融Duffing-Holms混沌系统的有限时间同步。最后数值模拟验证了理论结果的有效性。 展开更多

关键词 Duffing-Holms模型 混沌系统 有限时间同步 混沌控制 动力学

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基于带跳时变系数模型的PPI与CPI相关性研究 被引量：5

7

作者 苍玉权 赵彦勇 林金官 《统计研究》 CSSCI 北大核心 2019年第2期101-111,共11页

2008年以来,我国PPI与CPI走势出现了多次背离与分化,从整体上看,两者相关性很弱。但从动态视角来看,由于相关关系可能会因时而变,整体相关性有可能被关系本身的方向和强弱变化所削弱甚至掩盖。为准确反映两者相关性的动态变化,本文放宽... 2008年以来,我国PPI与CPI走势出现了多次背离与分化,从整体上看,两者相关性很弱。但从动态视角来看,由于相关关系可能会因时而变,整体相关性有可能被关系本身的方向和强弱变化所削弱甚至掩盖。为准确反映两者相关性的动态变化,本文放宽时变系数函数的光滑性假设,提出了带跳时变系数模型,并给出一种非参数三步估计方法:①估计系数函数中跳点的位置和个数;②基于估计的跳点和Bootstrap方法选择的窗宽给出系数函数的最终估计;③利用蒙特卡洛模拟评价本文提出的非参数估计和窗宽选择方法的有限样本性质。通过对2008年1月至2017年12月我国PPI和CPI月度同比数据的实证分析,本文发现该模型能较好地刻画PPI与CPI相关性的时变和带跳特征,验证了该模型的应用价值。 展开更多

关键词 非参数估计 跳点 时变系数模型 PPI与CPI

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深度学习LSTM模型与VaR风险管理 被引量：4

8

作者 刘广应 吴鸿超 孔新兵 《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2021年第8期136-140,共5页

文章利用金融高频数据交易量信息,将深度学习长短期记忆(LSTM)模型应用于Va R风险管理。利用含有交易量信息的高频数据,结合LSTM模型,构造了LSTM-RV已实现波动率动态预测模型,利用半参数极值理论(EVT)方法估计收益率分位数,构建了LSTM-R... 文章利用金融高频数据交易量信息,将深度学习长短期记忆(LSTM)模型应用于Va R风险管理。利用含有交易量信息的高频数据,结合LSTM模型,构造了LSTM-RV已实现波动率动态预测模型,利用半参数极值理论(EVT)方法估计收益率分位数,构建了LSTM-RV-EVT风险管理Va R模型。实证分析表明,相对于传统HAR(异质自回归)波动率预测模型,LSTM-RV预测模型的预测准确率显著提高,LSTM-RV-EVT模型比传统VaR模型和未利用交易量信息LSTM的VaR模型表现更好。 展开更多

关键词 LSTM模型 EVT方法 已实现波动率 极值理论 VaR风险管理

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综合指数编制方法的比较研究 被引量：3

9

作者 王天营 《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2020年第15期38-43,共6页

测定从一个时期到另一个时期商品价格或销售量的平均变动程度,会因同度量选择的不同而不同。拉式综合指数和帕式综合指数都会高估或低估商品价格或销售量的平均变动程度,马-埃综合指数介于拉式与帕式综合指数之间,但是它是否比拉式或帕... 测定从一个时期到另一个时期商品价格或销售量的平均变动程度,会因同度量选择的不同而不同。拉式综合指数和帕式综合指数都会高估或低估商品价格或销售量的平均变动程度,马-埃综合指数介于拉式与帕式综合指数之间,但是它是否比拉式或帕式综合指数更接近商品价格或销售量平均变动程度的真值却无法判断。文章借助参数的不同赋值,采用"试误法"编制的新综合指数,比拉式、帕式和马-埃综合指数更具一般性,更有机会接近商品价格或销售量平均变动程度的真值,更有可能满足指数编制的目的。 展开更多

关键词 拉式综合指数 帕式综合指数 马-埃综合指数 王氏综合指数

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前景理论与年金之谜——基于年金购买意愿判别准则视角 被引量：2

10

作者 刘广应 刘美尧 +1 位作者 向静 张立文 《南京审计大学学报》 CSSCI 北大核心 2020年第4期60-72,共13页

随着中国进入老龄化社会,养老压力逐步加大。年金作为养老体系的重要支柱,其预期需求也应加大,但现实年金购买量远小于预期,产生了年金之谜。利用行为经济学对年金之谜进行分析,基于累积前景理论的年金价值离散时间模型,建立了投资者是... 随着中国进入老龄化社会,养老压力逐步加大。年金作为养老体系的重要支柱,其预期需求也应加大,但现实年金购买量远小于预期,产生了年金之谜。利用行为经济学对年金之谜进行分析,基于累积前景理论的年金价值离散时间模型,建立了投资者是否愿意购买年金的判别准则;利用光滑前景理论,构造了年金行为价值的连续时间模型,也建立了年金购买意愿的判别准则。数值模拟和实证结果发现:损失厌恶是投资者放弃购买年金的主要原因,概率扭曲进一步使得年金失去吸引力,风险态度也影响年金价值。 展开更多

关键词 年金之谜 累积前景理论 损失厌恶 概率扭曲 风险厌恶 养老金 养老保险

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非参数模型的稳健跳点检测估计 被引量：2

11

作者 韩忠成 林金官 《应用数学》 CSCD 北大核心 2019年第2期479-485,共7页

非参数模型是统计学中常用的一类模型.在实际应用中,回归函数可能不是连续的,即在某些未知的位置上存在跳点.检测这些跳点对于回归函数的估计非常重要.本文基于B样条和众数估计,提出一个稳健跳点检测方法.然后利用检测出的跳点给出了回... 非参数模型是统计学中常用的一类模型.在实际应用中,回归函数可能不是连续的,即在某些未知的位置上存在跳点.检测这些跳点对于回归函数的估计非常重要.本文基于B样条和众数估计,提出一个稳健跳点检测方法.然后利用检测出的跳点给出了回归函数的稳健有效估计量,并讨论了参数的选择.数值模拟和实例分析验证了所提方法在有限样本下的表现. 展开更多

关键词 带跳非参数模型 B样条 稳健有效估计量

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广义负相依重尾随机变量和及其最大值尾概率的渐近性

12

作者 张婷 李峰 +1 位作者 杨洋 林金官 《应用概率统计》 CSCD 北大核心 2019年第1期39-50,共12页

假设X_1,X_2…,X_n是一列具有广义负相依结构的随机变量(r.v.s.),分别具有分布F_1,F_2,...,F_n.假设S_n:=X_1+X_2+…+X_n.本文分别在三类重尾分布族下得到了如下量之间的渐近关系:P(S_n>x),P(max{X_1,X_2,…,x_n}>x), P(max{S_1, ... 假设X_1,X_2…,X_n是一列具有广义负相依结构的随机变量(r.v.s.),分别具有分布F_1,F_2,...,F_n.假设S_n:=X_1+X_2+…+X_n.本文分别在三类重尾分布族下得到了如下量之间的渐近关系:P(S_n>x),P(max{X_1,X_2,…,x_n}>x), P(max{S_1, S_2,…,S_n}> X)和(?)P(X_k> x).在此基础上,本文还探讨了随机加权和最大值尾概率的渐近性质,并运用蒙特卡洛(CMC)数值模拟验证了其有效性.最后,本文将得到的主要结果应用到了一个带有保险风险与金融风险的离散时间风险模型,得到了有限时间破产概率的渐近性. 展开更多

关键词 广义负相依 一致变换尾分布 控制变换尾分布 长尾分布 蒙特卡洛模拟 离散时间风险模型 有限时间破产概率

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误差分布未知下时空模型的自适应非参数估计

13

作者 汪红霞 罗学洪 +1 位作者 林金官 唐星 《数学年刊（A辑）》 CSCD 北大核心 2021年第2期125-148,共24页

极大似然估计作为参数估计中较为有效的一种估计方法,在误差分布未知下无法进行,另一方面,时空数据经常含有奇异点或来自重尾分布,此时基于最小二乘的估计方法效果欠佳.考虑时空异质性和相关性,针对误差分布未知的时空模型,本文提出基... 极大似然估计作为参数估计中较为有效的一种估计方法,在误差分布未知下无法进行,另一方面,时空数据经常含有奇异点或来自重尾分布,此时基于最小二乘的估计方法效果欠佳.考虑时空异质性和相关性,针对误差分布未知的时空模型,本文提出基于核密度估计的自适应非参数估计方法.在较弱的条件下证明了该估计量和已知误差分布下的局部极大似然估计量是渐近等效,比基于最小二乘的局部多项式估计量有效.模拟和实证都验证了该方法对于有限样本的有效性,尤其奇异点的存在,该方法在边界的拟合效果显著优于基于最小二乘的方法. 展开更多

关键词 时空模型 核密度估计 局部多项式方法 局部极大似然方法

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单指标模型异方差检验（英文）

14

作者 KHALED Waled 林金官 冯翠莲 《应用概率统计》 CSCD 北大核心 2019年第4期408-424,共17页

在可加回归模型中,高维回归分析一般采用单指标模型.该模型与参数模型相比更加灵活,同时避免了维数灾难,因为单指标将标准变量向量的维数降低为单变量指标.本文构建了一个带有函数型误差项的单指数回归模型用于检验单指标模型的异方差性... 在可加回归模型中,高维回归分析一般采用单指标模型.该模型与参数模型相比更加灵活,同时避免了维数灾难,因为单指标将标准变量向量的维数降低为单变量指标.本文构建了一个带有函数型误差项的单指数回归模型用于检验单指标模型的异方差性.由于回归模型的有效推断要求在存在异方差的情况下考虑异方差,本文提出了检验单指标模型方差不变性的假设.将Levene检验和无限因子水平的方差分析理论结合得到检验统计量用来评估方差同质性.模拟研究显示与已有方法相比,所提检验统计量适用于多种情形.最后将本文的方法应用于分析一组实际数据. 展开更多

关键词 方差分析 同质性 单指标模型 Levene检验 函数型误差

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杠杆效应检验的一种新方法

15

作者 郝红霞 林金官 汪红霞 《应用概率统计》 CSCD 北大核心 2019年第5期453-468,共16页

杠杆效应经常出现在金融风险管理、投资组合及期权定价等众多研究领域中.然而,实际数据中是否确实存在杠杆效应还有待考察.基于局部多项式估计和Kolmogorov-Smirnov非参检验方法,本文提出了一种新的杠杆效应的非参数检验方法,构建了检... 杠杆效应经常出现在金融风险管理、投资组合及期权定价等众多研究领域中.然而,实际数据中是否确实存在杠杆效应还有待考察.基于局部多项式估计和Kolmogorov-Smirnov非参检验方法,本文提出了一种新的杠杆效应的非参数检验方法,构建了检验统计量,并得到了其渐近性质.模拟研究表明,本文提出的检验方法是有效的.采用S&P500指数和MSFT数据进行了实证分析.结果表明,S&P500指数和MSFT数据中确实存在杠杆效应,这与金融领域中的观点相吻合. 展开更多

关键词 波动率 杠杆效应 局部多项式回归 Kolmogorov-Smirnov检验

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带两步保费率的复合Poisson风险模型的占位时

16

作者 张爱丽 刘章 《应用概率统计》 CSCD 北大核心 2020年第3期261-276,共16页

本文考虑了带两步保费率的经典复合Poisson风险模型.使用一种替代方法,找到了两个不相交时间间隔的联合占位时对应Laplace变换的显式表达式.其中,Laplace变换用Levy过程的尺度函数来表示.

关键词 复合POISSON风险模型 联合占位时 两步保费率 尺度函数

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