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马尔可夫调制的跳扩散过程下远期生效看涨期权的定价 被引量:4
1
作者 王伟 苏小囡 赵奇杰 《应用概率统计》 CSCD 北大核心 2014年第6期585-597,共13页
本文研究了马尔可夫调制的跳扩散过程下远期生效看涨期权的定价问题.在风险资产价格满足马尔可夫调制的跳扩散过程假定下,通过测度变换及无套利定价原理得到了该模型下远期生效看涨期权的定价公式.此外,利用蒙特卡诺方法给出了期权价值... 本文研究了马尔可夫调制的跳扩散过程下远期生效看涨期权的定价问题.在风险资产价格满足马尔可夫调制的跳扩散过程假定下,通过测度变换及无套利定价原理得到了该模型下远期生效看涨期权的定价公式.此外,利用蒙特卡诺方法给出了期权价值的数值结果,并比较了风险资产价格满足不同金融模型下远期生效看涨期权的价值差别. 展开更多
关键词 跳扩散 马尔可夫调制模型 期权定价
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摄动离散矩阵Lyapunov方程向后误差分析 被引量:1
2
作者 杨兴东 涂媛媛 +2 位作者 张太忠 丁治英 孙苏亚 《应用数学》 CSCD 北大核心 2014年第1期185-189,共5页
研究摄动离散矩阵Lyapunov方程解的向后误差,利用矩阵Kronecker积的性质以及矩阵范数的性质,给出方程近似解的向后误差界,最后通过数值例子说明解的向后稳定性.
关键词 离散矩阵Lyapunov方程 向后误差 扰动 正定近似解
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复Ginzburg-Landau方程的数值模拟 被引量:1
3
作者 裴琴娟 杨忍军 许秋滨 《工程数学学报》 CSCD 北大核心 2010年第4期693-698,共6页
本文对复Ginzburg-Landau方程的周期边界问题构造了三个数值格式。其中两个差分格式的精度分别为O(τ2+h2),谱方法的精度为O(τ2+hm),其中m为方程的光滑度。用线性化分析的方法给出了格式的稳定性条件,并给出了数值实验。数值实验表明,... 本文对复Ginzburg-Landau方程的周期边界问题构造了三个数值格式。其中两个差分格式的精度分别为O(τ2+h2),谱方法的精度为O(τ2+hm),其中m为方程的光滑度。用线性化分析的方法给出了格式的稳定性条件,并给出了数值实验。数值实验表明,四阶紧致格式的计算效果最好,既能达到较高的计算精度又能节省大量的计算时间。 展开更多
关键词 GINZBURG-LANDAU方程 紧致差分格式 谱方法 稳定性
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矩阵范数条件数的估计(英文) 被引量:1
4
作者 丁治英 杨兴东 +1 位作者 陈成 孙苏亚 《应用数学》 CSCD 北大核心 2014年第4期874-879,共6页
本文中,我们获得一类双对角矩阵普范数与Frobenius范数条件数的上、下界估计,所得结果可用于测度线性方程组解的敏度.
关键词 条件数 谱半径 谱范数 FROBENIUS范数
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广义负相依一般风险模型中有限时破产概率的估计及数值模拟 被引量:1
5
作者 杨洋 林金官 《应用概率统计》 CSCD 北大核心 2012年第4期439-448,共10页
本文研究了一类带利率的重尾相依风险模型, 其中索赔额是一列上广义负相依随机变量, 索赔到达过程是一般的非负整值过程, 并且独立于索赔额序列, 保费收入过程是一个一般的非负非降随机过程. 我们考虑了两种情况, 其一是索赔额、索赔到... 本文研究了一类带利率的重尾相依风险模型, 其中索赔额是一列上广义负相依随机变量, 索赔到达过程是一般的非负整值过程, 并且独立于索赔额序列, 保费收入过程是一个一般的非负非降随机过程. 我们考虑了两种情况, 其一是索赔额、索赔到达过程及保费收入过程相互独立, 其二是累积折现保费收入总量的尾概率可以被索赔额的尾概率高阶控制, 得到了保险公司有限时破产概率的渐近估计,并且给出了相应的数值模拟, 验证了理论结果的合理性. 展开更多
关键词 有限时破产概率 广义负相依结构 重尾分布 数值模拟.
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负相协更新门限超出概率与红利干扰模型中破产概率的渐近估计
6
作者 杨洋 王岳宝 《数学物理学报(A辑)》 CSCD 北大核心 2009年第3期669-676,共8页
该文中, 作者得到了负相协更新门限超出概率的渐近估计, 其推广了 Robert(2005)[12] 中的相应结果. 进而通过新的方法, 得到了红利干扰模型中破产概率的渐近估计的严格证明.
关键词 负相协 极大值 停时 重尾分布 红利干扰模型 破产概率
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具有量化误差的多步长非线性采样系统的镇定
7
作者 余宏旺 汪志鸣 张宝善 《数学物理学报(A辑)》 CSCD 北大核心 2012年第1期13-26,共14页
该文研究一类非线性控制系统在采样器采样过程中产生量化误差的情况下多步长采样镇定问题.运用近似DTD方法,在非线性系统的近似离散时间模型上设计全局状态反馈镇定控制器.当系统近似误差和采样量化溟差被限制在一定的条件下,可以得到... 该文研究一类非线性控制系统在采样器采样过程中产生量化误差的情况下多步长采样镇定问题.运用近似DTD方法,在非线性系统的近似离散时间模型上设计全局状态反馈镇定控制器.当系统近似误差和采样量化溟差被限制在一定的条件下,可以得到含量化误差的多步长非线性采佯系统是半全局实用渐近稳定.最后,仿真例子验证了所得结果的有效性. 展开更多
关键词 多步长采样 量化误差 半全局实用渐近稳定.
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求解一类结构型变分不等式的加速随机方法 被引量:2
8
作者 孙黎明 徐海文 张盈盈 《应用数学》 CSCD 北大核心 2016年第4期931-938,共8页
基于Glowinski的交替方向法和何炳生教授的改善步长的收缩算法,提出一个求解结构型变分不等式的加速随机方法.新方法的优势在于利用独立同分布的随机数来扩张步长,克服了传统的交替方向法中固定步长因子的缺点,证明了新方法的下降方向... 基于Glowinski的交替方向法和何炳生教授的改善步长的收缩算法,提出一个求解结构型变分不等式的加速随机方法.新方法的优势在于利用独立同分布的随机数来扩张步长,克服了传统的交替方向法中固定步长因子的缺点,证明了新方法的下降方向是可行的.在适当的假设条件下,给出新方法的性质,并证明新方法依概率收敛.通过对来自于金融和统计中问题的一系列数值试验,验证新方法的可行性和有效性. 展开更多
关键词 单调变分不等式 结构型单调变分不等式 随机分布 交替方向法
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非线性Pochhammer Chree方程的差分数值格式
9
作者 许秋滨 《数字技术与应用》 2010年第9期135-135,137,共2页
本文对Pochhammer Chree方程的周期边界问题构造了一个隐式差分格式。差分格式的精度为O(τ~2+h^2)。并用离散泛函分析的方法证明了格式的收敛性和稳定性。
关键词 非线性Pochhammer Chre 方程差分格式收敛性稳定性MR(2000) 主题分类M06 65M30
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L^p空间单位球面上的等距线性延拓 被引量:1
10
作者 胡锐 《数学物理学报(A辑)》 CSCD 北大核心 2012年第3期510-520,共11页
对L^p空间单位球面上的Tingley问题进行了研究,证明了:从L^p(Ω,μ)(1<p<∞,p≠2)空间单位球面到任意巴拿赫空间单位球面间的满等距映射一定可以(实)线性延拓到整个空间上去.
关键词 等距延拓 Lp空间 线性等距 单位球面.
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带资本注入、交易费和税的经典风险模型的最优联合分红与注资策略(英文)
11
作者 张爱丽 刘章 +1 位作者 王文元 胡亦钧 《应用概率统计》 CSCD 北大核心 2019年第1期1-27,共27页
在风险理论中,经典Cramér-Lundberg模型的最优红利策略和最优红利收益函数问题是一个被广泛讨论的话题.本文讨论一类Cramér-Lundberg模型:其在分红时伴随比例赋税与固定交易费,注资时伴随比例罚金与固定交易费,并研究了其净... 在风险理论中,经典Cramér-Lundberg模型的最优红利策略和最优红利收益函数问题是一个被广泛讨论的话题.本文讨论一类Cramér-Lundberg模型:其在分红时伴随比例赋税与固定交易费,注资时伴随比例罚金与固定交易费,并研究了其净红利收益与注入资本之差的预期贴现值的最大化问题.这里我们不允许负盈余或破产的发生.通过解相应的拟变分不等式,在索赔为指数分布时,得到了最优收益函数和最优联合分红与注资策略的解析解. 展开更多
关键词 脉冲随机控制 红利 资本注入 税收 拟变分不等式
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基于M估计的指数相关非线性混合效应模型的齐性检验(英文)
12
作者 孙慧慧 林金官 《应用概率统计》 CSCD 北大核心 2018年第2期156-168,共13页
方差和相关系数的齐性是纵向数据分析中常用假设之一,然而,这些假设未必合适.本文主要研究的是具有指数相关结构的纵向数据非线性混合效应模型,首先将Huber函数引入模型的对数似然函数中,利用Fisher得分迭代法得到模型参数的稳健估计(M... 方差和相关系数的齐性是纵向数据分析中常用假设之一,然而,这些假设未必合适.本文主要研究的是具有指数相关结构的纵向数据非线性混合效应模型,首先将Huber函数引入模型的对数似然函数中,利用Fisher得分迭代法得到模型参数的稳健估计(M估计),然后基于M估计对模型的方差和相关系数的齐性进行了Score检验,并给出了检验统计量的Monte-Carlo模拟结果.最后用一个实例说明了本文的方法. 展开更多
关键词 非线性混合模型 指数相关 M估计 假设检验
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