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极端天气场景下基于天气衍生品的电价风险管理
被引量：
3
1
作者
吴忠群
郑瑞锦
+4 位作者
徐飞阳
黄韧
董福贵
杨婵
冯潇颍
《全球能源互联网》
CSCD
北大核心
2024年第1期66-78,共13页
极端天气会导致线路跳闸,发电能力损失,负荷激增。市场环境下用户将承受高昂电价冲击,危及社会稳定。此时抑制电价飙升,管理电价风险十分重要。为此,设计了一种基于电价和发电损失容量的电力天气衍生品,可有效管理电价风险。首先,依据...
极端天气会导致线路跳闸,发电能力损失,负荷激增。市场环境下用户将承受高昂电价冲击,危及社会稳定。此时抑制电价飙升,管理电价风险十分重要。为此,设计了一种基于电价和发电损失容量的电力天气衍生品,可有效管理电价风险。首先,依据风险分解结构原理从源网荷及发电商报价角度分析了极端天气对电价的影响。其次,设计了考虑电价、天气为执行条件和基于损失容量与电价为收益函数的天气衍生品,并从理论层面分析了其效果。最后,结合预期效用最大化目标和电力市场出清模型进行发电商决策与电价模拟,使用条件风险价值(CVaR)指标评估了电价风险及衍生品效果。结果显示,所提电力天气衍生品使极端天气对发电商收入的冲击降低80%以上,用户电价均值降低约0.2%,用户电价风险降低20%以上,说明可有效控制电价风险,助力电力市场建设以及新型电力系统构建。
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关键词
极端天气
天气衍生品
电价风险
电力市场
发电商报价
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职称材料
题名
极端天气场景下基于天气衍生品的电价风险管理
被引量：
3
1
作者
吴忠群
郑瑞锦
徐飞阳
黄韧
董福贵
杨婵
冯潇颍
机构
华北电力大学
经济与管理学院
华北电力大学金融研究所
国家电网有限公司
华北
分部
华北电力大学
电气与电子工程学院
出处
《全球能源互联网》
CSCD
北大核心
2024年第1期66-78,共13页
基金
国家社会科学基金项目(19BJY074)。
文摘
极端天气会导致线路跳闸,发电能力损失,负荷激增。市场环境下用户将承受高昂电价冲击,危及社会稳定。此时抑制电价飙升,管理电价风险十分重要。为此,设计了一种基于电价和发电损失容量的电力天气衍生品,可有效管理电价风险。首先,依据风险分解结构原理从源网荷及发电商报价角度分析了极端天气对电价的影响。其次,设计了考虑电价、天气为执行条件和基于损失容量与电价为收益函数的天气衍生品,并从理论层面分析了其效果。最后,结合预期效用最大化目标和电力市场出清模型进行发电商决策与电价模拟,使用条件风险价值(CVaR)指标评估了电价风险及衍生品效果。结果显示,所提电力天气衍生品使极端天气对发电商收入的冲击降低80%以上,用户电价均值降低约0.2%,用户电价风险降低20%以上,说明可有效控制电价风险,助力电力市场建设以及新型电力系统构建。
关键词
极端天气
天气衍生品
电价风险
电力市场
发电商报价
Keywords
extreme weather
weather derivatives
electricity price risk
electricity markets
generators’bids pricerisk
electricitymarkets
generators’bids
分类号
F830.9 [经济管理—金融学]
F426 [经济管理—产业经济]
TM-9 [电气工程]
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作者
出处
发文年
被引量
操作
1
极端天气场景下基于天气衍生品的电价风险管理
吴忠群
郑瑞锦
徐飞阳
黄韧
董福贵
杨婵
冯潇颍
《全球能源互联网》
CSCD
北大核心
2024
3
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