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极端天气场景下基于天气衍生品的电价风险管理
被引量：
4
1
作者
吴忠群
郑瑞锦
+4 位作者
徐飞阳
黄韧
董福贵
杨婵
冯潇颍
《全球能源互联网》
CSCD
北大核心
2024年第1期66-78,共13页
极端天气会导致线路跳闸,发电能力损失,负荷激增。市场环境下用户将承受高昂电价冲击,危及社会稳定。此时抑制电价飙升,管理电价风险十分重要。为此,设计了一种基于电价和发电损失容量的电力天气衍生品,可有效管理电价风险。首先,依据...
极端天气会导致线路跳闸,发电能力损失,负荷激增。市场环境下用户将承受高昂电价冲击,危及社会稳定。此时抑制电价飙升,管理电价风险十分重要。为此,设计了一种基于电价和发电损失容量的电力天气衍生品,可有效管理电价风险。首先,依据风险分解结构原理从源网荷及发电商报价角度分析了极端天气对电价的影响。其次,设计了考虑电价、天气为执行条件和基于损失容量与电价为收益函数的天气衍生品,并从理论层面分析了其效果。最后,结合预期效用最大化目标和电力市场出清模型进行发电商决策与电价模拟,使用条件风险价值(CVaR)指标评估了电价风险及衍生品效果。结果显示,所提电力天气衍生品使极端天气对发电商收入的冲击降低80%以上,用户电价均值降低约0.2%,用户电价风险降低20%以上,说明可有效控制电价风险,助力电力市场建设以及新型电力系统构建。
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关键词
极端天气
天气衍生品
电价风险
电力市场
发电商报价
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职称材料
单纯调整收入差距能提高消费率吗——基于因果检验的分析
被引量：
6
2
作者
吴忠群
王虎峰
《经济理论与经济管理》
CSSCI
北大核心
2013年第1期10-19,共10页
关于中国的消费率高低的争论由来已久,很多文献提出通过收入分配手段提高中国消费率的构想,但是直到目前,理论上关于收入差距、消费倾向与消费率之间的相互作用机制仍不清楚。鉴于此,本文使用格兰杰因果检验方法对收入差距和平均消费倾...
关于中国的消费率高低的争论由来已久,很多文献提出通过收入分配手段提高中国消费率的构想,但是直到目前,理论上关于收入差距、消费倾向与消费率之间的相互作用机制仍不清楚。鉴于此,本文使用格兰杰因果检验方法对收入差距和平均消费倾向之间的因果性进行了检验。结果表明二者之间不存在显著的因果性,从而从实证上回答了收入差距与消费率的关系问题。
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关键词
收入分配
收入差距
消费倾向
消费率
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职称材料
行为公设决定资产定价理论的发展
3
作者
吴忠群
任志宏
《广东社会科学》
CSSCI
北大核心
2008年第5期24-30,共7页
本文通过对"行为公设"与资产定价理论内在联系的分析,为进一步理解资产定价理论的发展过程及其内在逻辑提供了新的视角和方法。本文重点论述了资产定价理论各发展阶段与"行为公设"的逻辑关系、各流派对资产定价理...
本文通过对"行为公设"与资产定价理论内在联系的分析,为进一步理解资产定价理论的发展过程及其内在逻辑提供了新的视角和方法。本文重点论述了资产定价理论各发展阶段与"行为公设"的逻辑关系、各流派对资产定价理论所做的工作及其努力方向,最后分析了资产定价理论发展的趋势。分析表明,"行为公设"的研究直接决定了资产定价理论的形成、发展和变革。
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关键词
行为公设
资产定价理论
新古典主义
行为主义
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职称材料
题名
极端天气场景下基于天气衍生品的电价风险管理
被引量：
4
1
作者
吴忠群
郑瑞锦
徐飞阳
黄韧
董福贵
杨婵
冯潇颍
机构
华北电力大学
经济与管理学院
华北电力大学金融研究所
国家电网有限公司
华北
分部
华北电力大学
电气与电子工程学院
出处
《全球能源互联网》
CSCD
北大核心
2024年第1期66-78,共13页
基金
国家社会科学基金项目(19BJY074)。
文摘
极端天气会导致线路跳闸,发电能力损失,负荷激增。市场环境下用户将承受高昂电价冲击,危及社会稳定。此时抑制电价飙升,管理电价风险十分重要。为此,设计了一种基于电价和发电损失容量的电力天气衍生品,可有效管理电价风险。首先,依据风险分解结构原理从源网荷及发电商报价角度分析了极端天气对电价的影响。其次,设计了考虑电价、天气为执行条件和基于损失容量与电价为收益函数的天气衍生品,并从理论层面分析了其效果。最后,结合预期效用最大化目标和电力市场出清模型进行发电商决策与电价模拟,使用条件风险价值(CVaR)指标评估了电价风险及衍生品效果。结果显示,所提电力天气衍生品使极端天气对发电商收入的冲击降低80%以上,用户电价均值降低约0.2%,用户电价风险降低20%以上,说明可有效控制电价风险,助力电力市场建设以及新型电力系统构建。
关键词
极端天气
天气衍生品
电价风险
电力市场
发电商报价
Keywords
extreme weather
weather derivatives
electricity price risk
electricity markets
generators’bids pricerisk
electricitymarkets
generators’bids
分类号
F830.9 [经济管理—金融学]
F426 [经济管理—产业经济]
TM-9 [电气工程]
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职称材料
题名
单纯调整收入差距能提高消费率吗——基于因果检验的分析
被引量：
6
2
作者
吴忠群
王虎峰
机构
华北电力大学金融研究所
中国人民
大学
公共管理学院
出处
《经济理论与经济管理》
CSSCI
北大核心
2013年第1期10-19,共10页
基金
北京市自然科学基金项目(9102017)
文摘
关于中国的消费率高低的争论由来已久,很多文献提出通过收入分配手段提高中国消费率的构想,但是直到目前,理论上关于收入差距、消费倾向与消费率之间的相互作用机制仍不清楚。鉴于此,本文使用格兰杰因果检验方法对收入差距和平均消费倾向之间的因果性进行了检验。结果表明二者之间不存在显著的因果性,从而从实证上回答了收入差距与消费率的关系问题。
关键词
收入分配
收入差距
消费倾向
消费率
Keywords
income distribution
income gap
propensity to consume
consumption rate
分类号
F126.1 [经济管理—世界经济]
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职称材料
题名
行为公设决定资产定价理论的发展
3
作者
吴忠群
任志宏
机构
华北电力大学金融研究所
广东省社会科学院现代化
研究所
出处
《广东社会科学》
CSSCI
北大核心
2008年第5期24-30,共7页
基金
国家社会科学基金项目"消费与投资研究"(项目号:04CJL007)的资助
文摘
本文通过对"行为公设"与资产定价理论内在联系的分析,为进一步理解资产定价理论的发展过程及其内在逻辑提供了新的视角和方法。本文重点论述了资产定价理论各发展阶段与"行为公设"的逻辑关系、各流派对资产定价理论所做的工作及其努力方向,最后分析了资产定价理论发展的趋势。分析表明,"行为公设"的研究直接决定了资产定价理论的形成、发展和变革。
关键词
行为公设
资产定价理论
新古典主义
行为主义
分类号
F091.348 [经济管理—政治经济学]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
极端天气场景下基于天气衍生品的电价风险管理
吴忠群
郑瑞锦
徐飞阳
黄韧
董福贵
杨婵
冯潇颍
《全球能源互联网》
CSCD
北大核心
2024
4
在线阅读
下载PDF
职称材料
2
单纯调整收入差距能提高消费率吗——基于因果检验的分析
吴忠群
王虎峰
《经济理论与经济管理》
CSSCI
北大核心
2013
6
在线阅读
下载PDF
职称材料
3
行为公设决定资产定价理论的发展
吴忠群
任志宏
《广东社会科学》
CSSCI
北大核心
2008
0
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职称材料
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