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基于极值Copula的投资组合集成风险度量方法
被引量：
10
1
作者
吴庆晓
刘海龙
龚世民
《统计研究》
CSSCI
北大核心
2011年第7期84-91,共8页
本文应用极值的阈值与峰值模型来度量单个资产的风险价值,用两种不同的方法度量了基于Copula函数的沪深指数收益率的相关结构,比较了不同Copula函数下基于沪深指数的二元投资组合集成风险值。结果说明:Gauss Copula函数对沪深指数收益...
本文应用极值的阈值与峰值模型来度量单个资产的风险价值,用两种不同的方法度量了基于Copula函数的沪深指数收益率的相关结构,比较了不同Copula函数下基于沪深指数的二元投资组合集成风险值。结果说明:Gauss Copula函数对沪深指数收益率的相关结构拟合较好,阈值模型的极值Copula能较好地度量投资组合的集成风险值,在高置信度下(0.99以上),基于Gumble Copula函数的上尾(正收益)集成风险值、基于ClaytonCopula函数的下尾(负收益)集成风险值与真实值最为接近。直接加权的方法会高估投资组合的风险,假设沪深指数的收益率服从二元正态分布会低估风险。峰值法的集成风险值误差较大。
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关键词
极值Copula
阈值
峰值
集成风险度量
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职称材料
题名
基于极值Copula的投资组合集成风险度量方法
被引量：
10
1
作者
吴庆晓
刘海龙
龚世民
机构
复旦
大学
应用经济学博士后流动站
上海浦东发展银行博士后工作站
上海交通
大学
安泰经济学院
华中科技大学电子信息科学系
出处
《统计研究》
CSSCI
北大核心
2011年第7期84-91,共8页
文摘
本文应用极值的阈值与峰值模型来度量单个资产的风险价值,用两种不同的方法度量了基于Copula函数的沪深指数收益率的相关结构,比较了不同Copula函数下基于沪深指数的二元投资组合集成风险值。结果说明:Gauss Copula函数对沪深指数收益率的相关结构拟合较好,阈值模型的极值Copula能较好地度量投资组合的集成风险值,在高置信度下(0.99以上),基于Gumble Copula函数的上尾(正收益)集成风险值、基于ClaytonCopula函数的下尾(负收益)集成风险值与真实值最为接近。直接加权的方法会高估投资组合的风险,假设沪深指数的收益率服从二元正态分布会低估风险。峰值法的集成风险值误差较大。
关键词
极值Copula
阈值
峰值
集成风险度量
Keywords
Extreme Copula
Threshold
Peak
Measurement of Integrated Risk
分类号
C812 [社会学—统计学]
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题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
基于极值Copula的投资组合集成风险度量方法
吴庆晓
刘海龙
龚世民
《统计研究》
CSSCI
北大核心
2011
10
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