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题名基于差分进化的鱼群算法及其函数优化应用
被引量：15
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作者
张大斌
杨添柔
温梅
孙莹
周茜
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机构
华中师范大学信息管理学院
华中师范大学中科预测科学研究中心
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出处
《计算机工程》
CAS
CSCD
2013年第5期18-22,27,共6页
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基金
国家自然科学基金资助项目(70971052)
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文摘
人工鱼群算法存在收敛速度慢、精度差等不足,借鉴全局的鱼群聚群、追尾行为策略,提出一种基于差分策略的鱼群算法。该算法在鱼群中心执行聚群行为和公告板最优记录的基础上,设置公告板停滞阈值和停滞状态记录,对处于停滞阶段的鱼群进行差分进化操作,进而跳出局部极值,克服后期搜索的无目的性。仿真结果表明,与鱼群算法、粒子群算法进行相比,进化后鱼群算法的收敛速度和寻优精度得到明显改善,具有较好的优化效果。
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关键词
鱼群算法
差分进化算法
差分策略
停滞阈值
粒子群优化算法
函数优化问题
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Keywords
fish swarm algorithm
differential evolution algorithm
differential strategy
stagnation threshold
particle swarmalgorithm
function optimization problem
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分类号
TP311
[自动化与计算机技术—计算机软件与理论]
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题名上市公司信用风险测度的不确定性DE-KMV模型
被引量：13
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作者
张大斌
周志刚
刘雯
焦鹏
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机构
华中师范大学信息管理学院
华中师范大学预测科学研究中心
中国科学院自动化研究所
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出处
《系统工程学报》
CSCD
北大核心
2015年第2期165-173,共9页
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基金
国家自然科学基金资助项目(70971052)
中国博士后基金资助项目(2012M510607)
华中师范大学自主科研资助项目(CCNU14Z02016)
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文摘
研究不确定性KMV信用风险测度问题,用差分进化算法(DE)来优化违约点系数,提出一种中国上市公司信用风险测度的不确定性DE-KMV模型.实证结果表明,常用的KMV模型往往低估了中国上市公司的风险值,而不确定性DE-KMV模型在面对中国上市公司各种风险情况下的违约系数值与实际风险很接近,模型通过分位数回归分析,其系数在置信区间内显著性更好.因此,相对于常用的KMV模型,化模型更据灵活性,能提高上市公司信用风险测度的准确性.
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关键词
差分进化
KMV
违约概率
分位数回归
信用评价
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Keywords
differential evolution
KMV
probability of default
quantile regression
credit rating
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分类号
F830
[经济管理—金融学]
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