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华东师范大学研究生院在职人员“应用统计与保险精算”研究生课程进修班招生简章
1
《上海保险》 北大核心 2004年第3期33-33,共1页
为了提高从事应用统计与保险精算方面工作的在职人员的专业理论水平,及便于学员在职申请我校概率统计专业应用统计、保险精算等方向硕士学位,华东师大研究生院特举办在职人员应用统计与保险精算研究生课程进修班,具体由统计系承办。本... 为了提高从事应用统计与保险精算方面工作的在职人员的专业理论水平,及便于学员在职申请我校概率统计专业应用统计、保险精算等方向硕士学位,华东师大研究生院特举办在职人员应用统计与保险精算研究生课程进修班,具体由统计系承办。本班所设课程与申请学位必须获得学分的专业课程完全一致。 展开更多
关键词 应用统计 研究生课程 保险精算 在职人员 招生简章
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多探头交联电缆绝缘层同轴度显示仪数据的统计分析与在线质量控制系统
2
作者 汤银才 《应用概率统计》 CSCD 北大核心 2006年第2期214-219,共6页
本文介绍了用于多探头交联电缆绝缘层同轴度显示仪数据的统计分析与在线质量控制系统,实践表明文中所给出的离散曲率法是一种稳定、精确、计算时间更短的统计与几何相结合的变点搜索方法,使用上明显优于SIC、似然比和Bayes等方法．
关键词 交联电缆 在线质量控制 离散曲率 数据分析
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具有两种因果关系逻辑分析模型的稳定性结构 被引量：12
3
作者 张应山 茆诗松 +1 位作者 詹从赞 郑忠国 《应用概率统计》 CSCD 北大核心 2005年第4期366-374,共9页
一种合适的可以分析一个复杂系统的稳定性的逻辑模型,无疑是可用于物理、化学以及其他科学学科.利用由多边矩阵理论定义的正交性及对称性,我们提出一种具有两种因果关系的稳定性逻辑分析模型,这种稳定的逻辑分析模型结构清晰和简单,而... 一种合适的可以分析一个复杂系统的稳定性的逻辑模型,无疑是可用于物理、化学以及其他科学学科.利用由多边矩阵理论定义的正交性及对称性,我们提出一种具有两种因果关系的稳定性逻辑分析模型,这种稳定的逻辑分析模型结构清晰和简单,而在分析一个复杂系统的稳定性时常常是成功的,并且可用于解决许多复杂问题.作为应用,我们给出几个例子. 展开更多
关键词 逻辑模型 因果关系 稳定性 正交性 对称性
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指数分布场合下无失效数据的统计分析 被引量：29
4
作者 赵海兵 程依明 《应用概率统计》 CSCD 北大核心 2004年第1期59-65,共7页
由于产品的可靠性愈来愈高,所以在可靠性寿命试验中, “无失效数据”的现象也愈来愈多.本文根据指数分布的无记忆性,给出可靠度的先验分布,进而在无失效数据的情况下,得到了平均寿命的Bayes估计.
关键词 指数分布 无记忆性 无失效数据 Bayes估计.
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混合系数线性模型参数的Stein估计 被引量：20
5
作者 刘小茂 茆诗松 《数学物理学报（A辑）》 CSCD 北大核心 2001年第4期453-457,共5页
在连续测量数据情况下，对混合系数线性模型给出了固定系数和随机系数的两种形式的Ｓｔｅｉｎ估计，并证明了在均方误差意义下，Ｓｔｅｉｎ估计要优于ＬＳ估计，最后还讨论了Ｓｔｅｉｎ压缩系数的选取方法．
关键词 线性模型 STEIN估计 均方误差 混合系数 LS估计
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半参数回归模型的异方差统计分析 被引量：16
6
作者 冉昊 朱仲义 《应用概率统计》 CSCD 北大核心 2004年第1期83-90,共8页
在回归分析中,方差齐性的假设是一个普遍关心的问题.在参数和非参数回归模型中,关于异方差检验问题已经有很多的研究,见([1],[4],[7]).本文研究了半参数回归模型的异方差检验问题,得到了方差齐性检验的SCORE统计量,证明了该统计量的渐... 在回归分析中,方差齐性的假设是一个普遍关心的问题.在参数和非参数回归模型中,关于异方差检验问题已经有很多的研究,见([1],[4],[7]).本文研究了半参数回归模型的异方差检验问题,得到了方差齐性检验的SCORE统计量,证明了该统计量的渐近x2性质,最后给出计算机模拟和实际例子,推广和发展了Eubank和Thomas(1993),韦博成(1995)的工作. 展开更多
关键词 异方差 半参数回归 SCORE检验
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变系数模型B样条M估计的收敛性 被引量：7
7
作者 卢一强 曾林蕊 《应用概率统计》 CSCD 北大核心 2003年第4期415-423,共9页
考虑变系数模型y(t)=XT(t)β(t)+ε(t).设(y(tij),Xi(tij),tij)是第i个个体的第j次观察.函数系数β(t)=(β1(t),…,βp(t))T是光滑的非参数函数向量,在B样条的函数空间上最小化得到β(t)的B样条M估计.若βk(t),k=1,…,p是r(r>1/2)阶... 考虑变系数模型y(t)=XT(t)β(t)+ε(t).设(y(tij),Xi(tij),tij)是第i个个体的第j次观察.函数系数β(t)=(β1(t),…,βp(t))T是光滑的非参数函数向量,在B样条的函数空间上最小化得到β(t)的B样条M估计.若βk(t),k=1,…,p是r(r>1/2)阶光滑的,证得若结点的数目是O(n1/(2r+1)),则β(t)的B样条M估计达到最优的收敛速度O(n-r/(2r+1))(Stone(1985)). 展开更多
关键词 变系数模型 M估计 收敛速度 B样条
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变系数模型的Bayes样条估计 被引量：5
8
作者 卢一强 茆诗松 《应用概率统计》 CSCD 北大核心 2005年第1期9-20,共12页
本文考察变系数模型y=x1β1(t)+x2β2(t)+…+xpβp(t)+∈,∈-N(0,σ2),βr(t),r=1,…,P是光滑的连续函数.假定βr(t)是三阶的B样条函数,给结点的个数一个均匀先验,用贝叶斯模型平均的方法估计函数系数,这种估计方法充分考虑到各个函数... 本文考察变系数模型y=x1β1(t)+x2β2(t)+…+xpβp(t)+∈,∈-N(0,σ2),βr(t),r=1,…,P是光滑的连续函数.假定βr(t)是三阶的B样条函数,给结点的个数一个均匀先验,用贝叶斯模型平均的方法估计函数系数,这种估计方法充分考虑到各个函数系数的差别,允许不同的函数系数有不同的结点个数,即允许不同的函数系数使用不同的光滑参数. 展开更多
关键词 变系数模型 贝叶斯模型平均 B-样条 可逆的跳MCMC方法(reversiable JUMP MCMC)
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增长曲线模型中系数矩阵的线性容许Minimax估计 被引量：5
9
作者 孙孝前 尤进红 《应用数学》 CSCD 1998年第4期74-79,共6页
对于生长曲线模型Y＝X_1B_1X_2＋ε，Cov（ε）＝σV，本文分别在某种齐次线性估计类L0和非齐次线性估计类L_1中找到了系数矩阵的线性可估函数KBL的容许Minimax估计，并且证明了这种估计是唯一的．
关键词 生长曲线模型 系数矩阵 MINIMAX估计 容许估计
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多级无赔款优待系统的定价 被引量：5
10
作者 温利民 韩天雄 《应用概率统计》 CSCD 北大核心 2005年第3期261-266,共6页
被保险人若在一些年连续无索赔时,保险公司在收取下一年保费可以实行无赔款优待政策.这有利于鼓励被保险人防范风险,且对于保险公司来说可以避免小额索赔而节省费用.本文探讨了被保险人在若干年无索赔情况下,下一年实行不同优待值的多... 被保险人若在一些年连续无索赔时,保险公司在收取下一年保费可以实行无赔款优待政策.这有利于鼓励被保险人防范风险,且对于保险公司来说可以避免小额索赔而节省费用.本文探讨了被保险人在若干年无索赔情况下,下一年实行不同优待值的多级无赔款优待系统,提出了被保险人及保险人的最优决策.一方面,保险人固定每年的保费π及累计每年优待数额(折扣值)d1,d2,d3,…,d(k-1), d,求出被保险人的最优门槛值.另一方面,本文又考虑了当保险人在前面的基础上,已经获知被保险人的最优策略时,反过来决定优待数额d1,d2,d3,…,d(k-1),d,使得保险人的现金流达到最大. 展开更多
关键词 门槛值 无赔款优待系统 折扣值
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回归系数的局部根方有偏估计 被引量：2
11
作者 尤进红 顾娟 《工程数学学报》 EI CSCD 北大核心 1998年第2期34-38,9,共6页
线性回归模型中回归系数β的估计常用最小二乘估计（ＬＳＥ）。当自变量间存在多重共线性关系时，最小二乘估计就失去了它的优良性。文提出了一种局部根方估计，证明了它的种种优良性。如容许性、相合性、Φ优良性、优效性及其对最小二... 线性回归模型中回归系数β的估计常用最小二乘估计（ＬＳＥ）。当自变量间存在多重共线性关系时，最小二乘估计就失去了它的优良性。文提出了一种局部根方估计，证明了它的种种优良性。如容许性、相合性、Φ优良性、优效性及其对最小二乘估计抗干扰性的改进。给出了在均方误差（ＭＳＥ）准则和Ｐｉｔｍａｎ靠近准则下该估计对通常根方估计和ＬＳＥ改进的范围。 展开更多
关键词 回归系数 局部根方有偏估计 最小二乘估计 线性回归 回归模型 最小方差无偏估计 优效性 LSE 抗干扰性
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系统风险Beta系数的非参数估计 被引量：1
12
作者 顾娟 茆诗松 《应用概率统计》 CSCD 北大核心 2000年第2期191-198,共8页
关于系统风险（Ｂｅｔａ系数）对时间的非平稳性己得到广泛的认可，但对Ｂｅｔａ系数的估计方法大都是在平稳的（或局部平稳）前提下，或者事先给定Ｂｅｔａ系数一个主观参数模型下进行的．本文假定证券价格或收益是一个连续时间的随机... 关于系统风险（Ｂｅｔａ系数）对时间的非平稳性己得到广泛的认可，但对Ｂｅｔａ系数的估计方法大都是在平稳的（或局部平稳）前提下，或者事先给定Ｂｅｔａ系数一个主观参数模型下进行的．本文假定证券价格或收益是一个连续时间的随机过程（时齐Ｉｔｏ过程），给出了过程的均值函数和协方差函数的同时非参数估计．把此结果应用到Ｂｅｔａ系数上，得到了Ｂｅｔａ系数的非参数估计． 展开更多
关键词 系统风险 市场投资组合 BETA系数 非参数估计
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正交饱和设计的统计分析 被引量：3
13
作者 张晓琴 《应用概率统计》 CSCD 北大核心 2007年第1期91-101,共11页
本文利用非中心F统计量对多水平的正交饱和设计进行了研究,并且给出了方差以及非中心参数的一种估计,通过示例得到了令人满意的结果．
关键词 正交饱和设计 显著因子 非中心F统计量 方差估计
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经验Cressie-Read统计量与广义矩方法估计
14
作者 李高荣 薛留根 《工程数学学报》 CSCD 北大核心 2007年第6期1031-1041,共11页
本文利用经验Cressie-Read统计量和广义矩方法,研究了参数、分布函数和Lagrange乘子的有效估计问题,并得到了它们的渐近正态性,证明了经验Cressie-Read统计量具有渐近χ2分布。最后举例说明文中结果。
关键词 经验Cressie-Read统计量 广义矩方法 渐近正态性 经验似然 Χ^2分布
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随机脉冲微分系统指数稳定性
15
作者 吴述金 《数学物理学报（A辑）》 CSCD 北大核心 2005年第6期789-798,共10页
该文首先给出了具有随机脉冲时刻影响的非线性微分系统模型,然后得到了该模型零解的p阶矩指数稳定和几乎必然指数稳定的充分条件,在所得结果中不要求dV(td,tx(t))定负.最后,给出一个例子说明所得结果的应用.
关键词 随机脉冲微分系统 p阶矩指数稳定 几乎必然指数稳定 LIAPUNOV函数
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混合指数分布的参数估计 被引量：42
16
作者 朱利平 卢一强 茆诗松 《应用概率统计》 CSCD 北大核心 2006年第2期137-150,共14页
混合指数分布是寿命数据分析中一个非常重要的统计模型．但是利用正规的统计方法如矩估计、极大似然估计等估计模型的参数往往比较困难．本文应用EM算法详细研究了混合指数分布在正常工作条件下和在进行恒加应力加速寿命实验条件下,在... 混合指数分布是寿命数据分析中一个非常重要的统计模型．但是利用正规的统计方法如矩估计、极大似然估计等估计模型的参数往往比较困难．本文应用EM算法详细研究了混合指数分布在正常工作条件下和在进行恒加应力加速寿命实验条件下,在完全数据场合、Ⅰ-型截尾和Ⅱ-型截尾场合的参数估计问题．模拟说明利用EM算法来估计混合指数分布是一种非常有效的方法． 展开更多
关键词 混合指数分布 EM算法 加速寿命试验 完全数据 截尾寿命试验
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定数截尾数据缺失场合下指数分布参数的Bayes估计 被引量：38
17
作者 王乃生 王玲玲 《应用概率统计》 CSCD 北大核心 2001年第3期229-235,共7页
当寿命分布为指数分布时，本文给出了定数截尾寿命试验数据缺失场合下平均寿命的Ｂａｙｅｓ估计，为计算上的方便，本文还给出了Ｂａｙｅｓ估计的一种近似计算方法，数值例子表明这种方法简便可行。
关键词 指数分布 定数截尾数据缺失 先验分布 寿命分布 置信限 似然估计 BAYES估计
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计数型二次序贯网图检验 被引量：7
18
作者 濮晓龙 闫章更 +2 位作者 茆诗松 张应山 李艳 《应用概率统计》 CSCD 北大核心 2007年第1期77-83,共7页
序贯概率比检验(SPRT)是应用非常广泛的抽样检验方法,序贯网图检验在控制最大样本量方面很好地改进了SPRT,但其结果还有进一步改进的余地,为此,我们建立了二次序贯网图检验,计算结果表明,它比原先的计数序贯网图检验有更好的效果．
关键词 序贯网图检验 二次序贯网图检验 二类风险 最大样本量
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稳定分布及其在金融中的应用 被引量：13
19
作者 武东 汤银才 《应用概率统计》 CSCD 北大核心 2007年第4期434-445,共12页
本文较为详细地介绍了稳定分布的一些基本性质,并通过股票指数收益率的稳定化PP图和直方图发现其具有高峰厚尾特征.统计分析表明。用稳定分布去刻画收益率分布的比其它分布更加有效.最后介绍了稳定分布在金融风险度量应用中的有效性.
关键词 稳定分布 偏度 峰度 VAR PP图
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(Γ-Ρ)模型下二行动线性决策问题的抽样信息期望值 被引量：15
20
作者 许丽梅 曾林蕊 《应用概率统计》 CSCD 北大核心 2003年第2期193-197,共5页
二行动线性决策问题是一类简单而又常见的决策问题,实际中用处很大,本文讨论了Г分布共轭于泊松分布的决策模型下(即Г-P模型)二行动线性决策问题的抽样信息期望值的计算公式。
关键词 Г-P模型 二行动线性决策 抽样信息期望值 完全信息
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