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价差期权的合约设计、定价与实证分析——基于冶炼价差期权的应用
1
作者
张蜀林
霍建强
《北京工商大学学报（社会科学版）》
CSSCI
北大核心
2018年第1期86-96,共11页
研究价差期权的合约设计及其定价方法,对于提高我国各类经济实体的风险管理水平以及我国衍生品市场的未来发展具有重要意义。依据我国螺纹钢与铁矿石等冶炼价差的统计特征,借鉴国外价差期权定价方法,对冶炼价差期权的实际价值、理论价...
研究价差期权的合约设计及其定价方法,对于提高我国各类经济实体的风险管理水平以及我国衍生品市场的未来发展具有重要意义。依据我国螺纹钢与铁矿石等冶炼价差的统计特征,借鉴国外价差期权定价方法,对冶炼价差期权的实际价值、理论价格进行了测算,结果表明:在冶炼价差期权中,螺纹钢与铁矿石的价差、钢坯与铁矿石的价差的绝对变化幅度更大,对应的价差期权的实际价值更大,对应的套保需求会更大;与铁矿石有关的价差(螺纹钢与铁矿石、钢坯与铁矿石)期权的套保效果更好。建议先行推出螺纹钢与铁矿石、钢坯与铁矿石这两种冶炼价差期权。
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关键词
价差期权
冶炼价差
期权定价
合约设计
现货期权
期货期权
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题名
价差期权的合约设计、定价与实证分析——基于冶炼价差期权的应用
1
作者
张蜀林
霍建强
机构
北方工业大学应用经济研究所
中钢期货有限公司昆明营业部
出处
《北京工商大学学报（社会科学版）》
CSSCI
北大核心
2018年第1期86-96,共11页
基金
北京市自然科学基金面上项目(9152007)
文摘
研究价差期权的合约设计及其定价方法,对于提高我国各类经济实体的风险管理水平以及我国衍生品市场的未来发展具有重要意义。依据我国螺纹钢与铁矿石等冶炼价差的统计特征,借鉴国外价差期权定价方法,对冶炼价差期权的实际价值、理论价格进行了测算,结果表明:在冶炼价差期权中,螺纹钢与铁矿石的价差、钢坯与铁矿石的价差的绝对变化幅度更大,对应的价差期权的实际价值更大,对应的套保需求会更大;与铁矿石有关的价差(螺纹钢与铁矿石、钢坯与铁矿石)期权的套保效果更好。建议先行推出螺纹钢与铁矿石、钢坯与铁矿石这两种冶炼价差期权。
关键词
价差期权
冶炼价差
期权定价
合约设计
现货期权
期货期权
Keywords
spread option
metallurgical refinery spread
option pricing
contract design
physical option
futures option
分类号
F224 [经济管理—国民经济]
F832.49 [经济管理—金融学]
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作者
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1
价差期权的合约设计、定价与实证分析——基于冶炼价差期权的应用
张蜀林
霍建强
《北京工商大学学报（社会科学版）》
CSSCI
北大核心
2018
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