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题名多维相关系数平稳序列分析方法
被引量：1
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作者
李卫国
张俊梅
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机构
北京航空航天大学"数学信息与行为"教育部重点实验室
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出处
《沈阳航空工业学院学报》
2006年第5期87-90,77,共5页
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文摘
相关系数平稳序列是从非平稳随机序列中分离出来的一类工程上常见且又便于研究的一类时间序列,其均值和方差都可随时间变化,因此,与传统平稳过程相比,它能更好地描述工程中的时间序列。在相关系数平稳过程的基础上,给出多维相关系数平稳过程的定义,建立了新的多维相关系数序列的理论和方法,给出了多维相关系数序列的极大似然估计。通过对时域的全程分析,能够充分利用样本信息对相关系数序列的均值函数,协方差矩阵函数和相关系数矩阵函数进行估计。在此基础上,对多维相关系数平稳序列进行高精度的频谱分析。
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关键词
非平稳随机序列
时间序列
相关系数平稳过程
极大似然估计
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Keywords
non-stationary random series
time series
correlation coefficient stationary process
maximum likelihood estimation
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分类号
O241.7
[理学—计算数学]
TB115
[理学—应用数学]
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