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价格跳跃行为视角下中国金融期货开盘效应的实证研究
1
作者 王新超 刘晓雪 胡俞越 《大连理工大学学报（社会科学版）》 CSSCI 2015年第2期66-72,共7页
基于JV-TOD非参数方法和高频数据识别中国股指、国债期货日内价格跳跃行为,证明其开盘效应的存在,根据市场预期理论改进HAR-CJ模型分析开盘效应的内在机制,主要结论有:(1)中国金融期货市场日内开盘效应明显,开盘跳跃行为是价格日内波动... 基于JV-TOD非参数方法和高频数据识别中国股指、国债期货日内价格跳跃行为,证明其开盘效应的存在,根据市场预期理论改进HAR-CJ模型分析开盘效应的内在机制,主要结论有:(1)中国金融期货市场日内开盘效应明显,开盘跳跃行为是价格日内波动的重要组成部分;(2)股指期货日内价格的午盘和盘中跳跃行为是其显著区别于国债期货的日内分布特征;(3)期现市场开盘共同发生"常规性"跳跃时,期货市场开盘效应对现货市场的引导作用明显;(4)市场前期波动行为可以在一定程度上解释交易日内开盘效应,但相较而言,跳跃变差比连续波动的贡献稍弱。据此,提出为机构投资者和市场监管者提供相关风险管理、优化市场结构的建议。 展开更多
关键词 价格跳跃 金融期货 HAR—CJ类波动率模型 JV—TOD非参数方法
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产学研相结合,促进期货专业研究生教育上水平上台阶
2
作者 胡俞越 《浙江工商大学学报》 2010年第2期88-90,共3页
始于2008年的金融危机不仅没有对属于衍生金融领域的中国期货市场带来显著的冲击,反到在2009年全面唤醒了国内现货产业的风险管理意识,掀起了期货市场空前高涨的扩容要求,2010年股指期货推出进程的加速更是为中国期货市场注入了新的活... 始于2008年的金融危机不仅没有对属于衍生金融领域的中国期货市场带来显著的冲击,反到在2009年全面唤醒了国内现货产业的风险管理意识,掀起了期货市场空前高涨的扩容要求,2010年股指期货推出进程的加速更是为中国期货市场注入了新的活力元素和增长极。在不期而遇的历史机遇面前,中国期货人才在数量、结构和素质三个层次上的全面匮乏却凸显为期货市场扩张的首要矛盾。在这一背景下,中国期货业协会开行业之先河,在京举办了"全国高校期货教学与人才培养研讨会",围绕期货"产学研"结合经验和期货教学经验交流两大主题,齐聚全国50余所高校近百名学者和期货业界数十位高管,共同研讨期货业后备人才培养大计,以期推动以往期货市场以产带学的被动发展格局向以学促产的主动发展模式过渡。大会总结并推广了期货领域"产学研"结合方面学历教育(光大期货-天津商业大学模式)、后续教育(长城伟业期货-北京大学模式)、课题研究(南华期货-浙江工商大学模式)、共建基地(珠江、广发期货-华南师范大学模式)等四大成功模式,集中反映当前期货业与高校之间交流合作的最新建设成就,为以期货业协会为龙头打造适应中国期货业蓬勃发展势头的"官产学研"互动提升机制奠定了基础,明确了方向。 展开更多
关键词 期货市场 产学研相结合 研究生教育 台阶 风险管理 市场成交量 2009年 文章分析
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我国猪肉价格与CPI波动之关系研究 被引量：20
3
作者 胡俞越 郭晨凯 曹飞龙 《北京工商大学学报（社会科学版）》 CSSCI 北大核心 2012年第3期116-121,共6页
猪肉作为我国居民的基础消费品之一,近年来其价格呈现出大致以三年为周期的剧烈波动态势,直接影响到人民的生活质量,同时也对CPI产生一定的影响。通过实证分析发现,猪肉价格波动周期与CPI波动周期具有一定的相关性,并且这种关系正在逐... 猪肉作为我国居民的基础消费品之一,近年来其价格呈现出大致以三年为周期的剧烈波动态势,直接影响到人民的生活质量,同时也对CPI产生一定的影响。通过实证分析发现,猪肉价格波动周期与CPI波动周期具有一定的相关性,并且这种关系正在逐步增强;同时,受到诸多因素的影响,使得猪肉价格波动幅度加大,对于CPI起到一定的引导作用。 展开更多
关键词 猪肉价格 CPI 通货膨胀
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全球期货市场崛起下的银行衍生品业务发展方向 被引量：3
4
作者 胡俞越 孙昉 《北京工商大学学报（社会科学版）》 CSSCI 北大核心 2008年第4期55-59,75,共6页
新世纪以来,国际场内衍生品市场蓬勃发展,期货品种不断推陈出新,成交量与日俱增。由于国际OTC金融衍生品市场透明度极低、流动性不足和监管缺失的痼疾随着次级债危机的爆发而愈发明显,使得越来越多的国际商业银行将中间业务中衍生品业... 新世纪以来,国际场内衍生品市场蓬勃发展,期货品种不断推陈出新,成交量与日俱增。由于国际OTC金融衍生品市场透明度极低、流动性不足和监管缺失的痼疾随着次级债危机的爆发而愈发明显,使得越来越多的国际商业银行将中间业务中衍生品业务的重点,由OTC市场传向了透明度更高、流动性更强,监管更加有力的交易所交易的场内金融衍生品市场。 展开更多
关键词 商业银行 OTC市场 中间业务 流动性
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中国期货市场的发展回顾与展望 被引量：5
5
作者 胡俞越 《北京工商大学学报（社会科学版）》 CSSCI 北大核心 2020年第4期11-20,共10页
期货市场发展是中国改革开放进程中市场化机制建设的重要缩影。20世纪90年代初,为解决市场价格问题,期货市场“应运而生”,此后经历了混乱发展和清理整顿,于2000年以后规范发展。目前,已批准上市品种80个,商品期货成交量连续10年位居全... 期货市场发展是中国改革开放进程中市场化机制建设的重要缩影。20世纪90年代初,为解决市场价格问题,期货市场“应运而生”,此后经历了混乱发展和清理整顿,于2000年以后规范发展。目前,已批准上市品种80个,商品期货成交量连续10年位居全球首位。30余年以来,以服务实体经济需求为导向,中国期货市场的品种体系日益健全;监管机制不断创新,交易规则独具特色,服务国民经济的功能持续深化;随着对外开放步伐的逐渐加快,期货市场更好地为战略资源全球配置保驾护航。当前,中国工业化进程已进入中后期,为期货市场建设全球定价中心创造“战略窗口”;金融科技的快速发展,为期货市场深化服务实体经济提供技术保障。然而,“资管新规”对期货市场冲击明显,财富管理功能发挥面临限制;并且,全社会的期货普及程度依然不足,期货发展理念备受挑战。展望未来,国家层面应将期货市场建设提升至国家战略高度,将商品期货纳入国家“一带一路”建设中统筹考虑;行业层面应尽快落实期货立法、完善规章制度,优化投资者结构、培育优质投资者。 展开更多
关键词 期货市场 市场化改革 对外开放 资源配置 定价中心 功能发挥
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全球金融危机下中国期货市场的创新之路 被引量：7
6
作者 胡俞越 《北京工商大学学报（社会科学版）》 CSSCI 北大核心 2009年第2期38-44,共7页
美国次贷危机愈演愈烈,人们普遍认为都是衍生品惹的祸。事实上,由于美国金融市场上信用衍生品与信贷资产证券化这两个场外金融衍生品(OTC)创新失当,加之衍生品市场监管缺失,引发了全球金融危机。中国期货市场在国内外错综复杂的经济形... 美国次贷危机愈演愈烈,人们普遍认为都是衍生品惹的祸。事实上,由于美国金融市场上信用衍生品与信贷资产证券化这两个场外金融衍生品(OTC)创新失当,加之衍生品市场监管缺失,引发了全球金融危机。中国期货市场在国内外错综复杂的经济形势下面临着严峻的挑战。冷静分析总结美国金融危机爆发的原因与其金融衍生品市场上存在的问题,美国的金融创新适当地"踩刹车",而中国金融创新则应适当地"踩油门",积极发展我国的衍生品市场特别是期货市场,缩短与美国、英国、日本等金融列强之间的差距,争取早日成为世界金融强国。 展开更多
关键词 金融危机 金融衍生品 期货市场
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超量货币与GDP和CPI之关系研究 被引量：3
7
作者 胡俞越 《北京工商大学学报（社会科学版）》 CSSCI 北大核心 2011年第1期36-42,共7页
在中国,GDP有GDP的问题,CPI有CPI的问题,从而在当前尚不合理的收入分配制度和尚不健全的社会保障体系之下,导致两位数增长的GDP无法承受3%的CPI涨幅。"十二五"时期,伴随着货币政策由"适度宽松"转向"稳健"... 在中国,GDP有GDP的问题,CPI有CPI的问题,从而在当前尚不合理的收入分配制度和尚不健全的社会保障体系之下,导致两位数增长的GDP无法承受3%的CPI涨幅。"十二五"时期,伴随着货币政策由"适度宽松"转向"稳健",中国的GDP增速将会回落,而诸多因素将共推CPI上行,从而进一步加重GDP与CPI之间的矛盾。为此,应通过提高GDP质量、引导民企参与竞争性领域和高新技术产业、深化收入分配制度改革和健全社会保障体系等四条途径,让GDP可以承受CPI之重。 展开更多
关键词 货币政策 GDP CPI 收入分配制度 社会保障体系
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中国期货市场:从量的扩张到质的提升 被引量：1
8
作者 胡俞越 《中国流通经济》 CSSCI 北大核心 2011年第3期118-123,共6页
"十二五"期间是中国经济的战略转型期,期货市场要提升战略定位与功能定位;促进期货市场服务实体经济功能实现;加快期货市场立法进程,规范期货市场;完善监管体系,提高监管效率,促进期货市场协调健康发展;完善期货品种体系,提... "十二五"期间是中国经济的战略转型期,期货市场要提升战略定位与功能定位;促进期货市场服务实体经济功能实现;加快期货市场立法进程,规范期货市场;完善监管体系,提高监管效率,促进期货市场协调健康发展;完善期货品种体系,提升市场运行质量和功能发挥的程度;创新期货公司业务模式,推动期货行业做大做优做强;积极培育机构投资者,改善期货市场投资者结构;加快对外开放步伐,建设国际定价中心。 展开更多
关键词 中国期货市场 量变 质变 投资者结构
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从甲型H1N1流感谈生猪期货
9
作者 胡俞越 安波 《今日养猪业》 2009年第4期6-8,共3页
古语云民以食为天，猪粮安天下。生猪作为国人的主要肉食来源，承载着重要的战略使命。2007年年中开始的CPI上涨令生猪成为众矢之的，金猪年“猪”成为了最热的话题。如今，突如其来的猪流感令人们“谈猪色变”，使本已处于下行周期的... 古语云民以食为天，猪粮安天下。生猪作为国人的主要肉食来源，承载着重要的战略使命。2007年年中开始的CPI上涨令生猪成为众矢之的，金猪年“猪”成为了最热的话题。如今，突如其来的猪流感令人们“谈猪色变”，使本已处于下行周期的猪肉价格加速下降。据统计，在猪流感（后已正式命名为甲型H1N1型流感）爆发的一天内，养猪第一大省四川的17个生猪养殖大县的仔猪、 展开更多
关键词 生猪养殖 猪流感 甲型 期货 CPI 仔猪 养猪
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后金融危机时代下的中国企业风险管理 被引量：9
10
作者 胡俞越 《浙江工商大学学报》 2010年第1期81-88,共8页
近年来频发的套保案暴露出我国企业风险管理能力的缺失,ISDA近期公布的世界500强企业衍生品利用状况调查报告进一步显示出我国企业与国际水平的差距。本文认为金融危机强化了我国企业风险意识,并在比较各种风险管理工具的基础上提出期... 近年来频发的套保案暴露出我国企业风险管理能力的缺失,ISDA近期公布的世界500强企业衍生品利用状况调查报告进一步显示出我国企业与国际水平的差距。本文认为金融危机强化了我国企业风险意识,并在比较各种风险管理工具的基础上提出期货是我国企业的最佳风险管理工具。最后,本文对我国企业如何利用期货进行风险管理进行了深入探讨。 展开更多
关键词 风险管理 套期保值 期货 场外衍生产品 商品交易顾问
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