国际监管组织1．巴塞尔委员会就资本充足性框架下的衍生品相关改革发表咨询意见2013年6月，巴塞尔委员会发布了两个咨询文件——《交易对手信贷风险敞口资本化的非内生模型法》以及《银行对中央交易对手风险敞口的资本处理》，就资本充...国际监管组织1．巴塞尔委员会就资本充足性框架下的衍生品相关改革发表咨询意见2013年6月，巴塞尔委员会发布了两个咨询文件——《交易对手信贷风险敞口资本化的非内生模型法》以及《银行对中央交易对手风险敞口的资本处理》，就资本充足性框架下的衍生品交易处理发表咨询意见。前一个文件提出了一种非内生模型，以改善与衍生品交易相关的交易对手信用风险的评估方法。如果最终定稿，该提议将取代资本框架下的现行方法——现期风险暴露法（the Current Exposure Method）和标准法。该方法通过区分有保证金交易和无保证金交易提高了现期风险暴露法的风险敏感性，对监管要素进行更新以反映最近压力时期观察到的不稳定性程度，并提供了对于净利润的更有意义的认知。展开更多
文摘国际监管组织1．巴塞尔委员会就资本充足性框架下的衍生品相关改革发表咨询意见2013年6月，巴塞尔委员会发布了两个咨询文件——《交易对手信贷风险敞口资本化的非内生模型法》以及《银行对中央交易对手风险敞口的资本处理》，就资本充足性框架下的衍生品交易处理发表咨询意见。前一个文件提出了一种非内生模型，以改善与衍生品交易相关的交易对手信用风险的评估方法。如果最终定稿，该提议将取代资本框架下的现行方法——现期风险暴露法（the Current Exposure Method）和标准法。该方法通过区分有保证金交易和无保证金交易提高了现期风险暴露法的风险敏感性，对监管要素进行更新以反映最近压力时期观察到的不稳定性程度，并提供了对于净利润的更有意义的认知。
