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题名评《金融衍生产品定价的数学模型与案例分析》
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作者
王铎
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机构
北京大学数学科学学院金融数学系
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出处
《中国大学教学》
CSSCI
北大核心
2009年第2期94-94,共1页
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文摘
随着金融事业的飞速发展，金融衍生产品大量出现，金融风险发生的频率和幅度也在不断加大，因此加大金融衍生产品定价和相应的风险防范研究的力度，加快培养能胜任金融衍生产品定价工作的金融从业人员的速度是保证金融业健康发展的重要措施。
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关键词
金融衍生产品
产品定价
案例分析
数学模型
金融从业人员
金融风险
金融事业
防范研究
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分类号
F830.9
[经济管理—金融学]
F274
[经济管理—企业管理]
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题名基于遗传算法的多阶马氏链组合预测方法
被引量：4
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作者
程乾生
王守章
武连文
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机构
北京大学数学科学学院金融数学系
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出处
《管理科学学报》
1998年第4期26-33,共8页
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基金
国家自然科学基金
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文摘
给出遗传算法的一种改进形式：增加了“引进算子”，采用了“混合编码”，并提出多阶马氏链组合预测方法．通过二者的结合。
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关键词
预测
遗传算法
多重马氏链
证券市场
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Keywords
prediction,Genetic Algorithm,higher order multiple Markov chains,stock market
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分类号
F830.9
[经济管理—金融学]
O211.67
[理学—概率论与数理统计]
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题名动态随机弹性在期权定价中的应用(英文)
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作者
王宪杰
刘湘成
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机构
烟台大学数学与信息科学学院
北京大学数学科学学院金融数学系
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出处
《运筹学学报》
CSCD
北大核心
2007年第4期26-32,共7页
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基金
Supported by the National Natural Science foundation of China(60574005)
Shandong province soft science research project(B2006069).
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文摘
给出动态随机弹性的概念及运算性质,讨论了动态随机弹性在期权定价模型中的应用.主要结果有:(1)在波动率为常数时,期权价格对的弹性,得到了动态随机弹性服从运动,并给出了相应的经济解释;(2)由于波动率一般不是常数,也是随机过程,因此本文进一步研究了期权价格对波动率的弹性,就股票价格的波动情况给出了数学描述和金融意义上的解释.
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关键词
运筹学
动态随机弹性
期权价格
波动率
期望回报率
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Keywords
Operations research, dynamic stochastic elasticity, pricing options, volatility, expected return rate
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分类号
O211.5
[理学—概率论与数理统计]
F830.91
[经济管理—金融学]
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