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评《金融衍生产品定价的数学模型与案例分析》: 1; 作者王铎《中国大学教学》 CSSCI 北大核心 2009年第2期94-94,共1页; 随着金融事业的飞速发展，金融衍生产品大量出现，金融风险发生的频率和幅度也在不断加大，因此加大金融衍生产品定价和相应的风险防范研究的力度，加快培养能胜任金融衍生产品定价工作的金融从业人员的速度是保证金融业健康发展的重要... 展开更多; 关键词金融衍生产品产品定价案例分析数学模型金融从业人员金融风险金融事业防范研究; 在线阅读下载PDF 职称材料

GP分布模型与股票收益率分析被引量：12: 2; 作者潘家柱丁美春《北京大学学报（自然科学版）》 CAS CSCD 北大核心 2000年第3期295-306,共12页; 讨论了GP分布模型的某些性质 ,利用此模型对上证指数、深证指数和 2家公司股票价格的收益率进行分析 ,给出股票指数和价格极值波动程度的量化指标和风险值 (VaR)的估计值。; 关键词 GP分布收益率尾指数风险值证券市场股票; 在线阅读下载PDF 职称材料

基于遗传算法的多阶马氏链组合预测方法被引量：4: 3; 作者程乾生王守章武连文《管理科学学报》 1998年第4期26-33,共8页; 给出遗传算法的一种改进形式：增加了“引进算子”，采用了“混合编码”，并提出多阶马氏链组合预测方法．通过二者的结合。; 关键词预测遗传算法多重马氏链证券市场; 在线阅读下载PDF 职称材料

关于n年期寿险的极限分布(英文) 被引量：1: 4; 作者杨静平吴岚《北京大学学报（自然科学版）》 CAS CSCD 北大核心 1997年第5期561-566,共6页; 讨论了ｎ年期寿险的总体索赔量的极限分布。在利息力为白噪声条件下。; 关键词极限分布随机利率定期寿险保险索赔量; 在线阅读下载PDF 职称材料

动态随机弹性在期权定价中的应用(英文): 5; 作者王宪杰刘湘成《运筹学学报》 CSCD 北大核心 2007年第4期26-32,共7页; 给出动态随机弹性的概念及运算性质,讨论了动态随机弹性在期权定价模型中的应用.主要结果有:(1)在波动率为常数时,期权价格对的弹性,得到了动态随机弹性服从运动,并给出了相应的经济解释;(2)由于波动率一般不是常数,也是随机过程,因此... 展开更多; 关键词运筹学动态随机弹性期权价格波动率期望回报率; 在线阅读下载PDF 职称材料

中国股票市场风险值的非参数估计被引量：3: 6; 作者吴光旭程乾生潘家柱《北京大学学报（自然科学版）》 EI CAS CSCD 北大核心 2004年第5期696-701,共6页; 用改进后的连续时间金融模型给出金融资产收益率的价格密度函数的非参数估计 ,计算了上证A股指数的VaR ,与Black Scholes密度函数下的VaR相比。; 关键词 VAR 价格密度非参数估计; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名评《金融衍生产品定价的数学模型与案例分析》: 1; 作者王铎; 机构北京大学数学科学学院金融数学系; 出处《中国大学教学》 CSSCI 北大核心 2009年第2期94-94,共1页; 文摘随着金融事业的飞速发展，金融衍生产品大量出现，金融风险发生的频率和幅度也在不断加大，因此加大金融衍生产品定价和相应的风险防范研究的力度，加快培养能胜任金融衍生产品定价工作的金融从业人员的速度是保证金融业健康发展的重要措施。; 关键词金融衍生产品产品定价案例分析数学模型金融从业人员金融风险金融事业防范研究; 分类号 F830.9 [经济管理—金融学] F274 [经济管理—企业管理]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名GP分布模型与股票收益率分析被引量：12: 2; 作者潘家柱丁美春; 机构北京大学数学学院金融数学系北京大学数学学院概率统计系; 出处《北京大学学报（自然科学版）》 CAS CSCD 北大核心 2000年第3期295-306,共12页; 基金国家自然科学基金!(19601007) 北大联证金融数学实验室资助项目; 文摘讨论了GP分布模型的某些性质 ,利用此模型对上证指数、深证指数和 2家公司股票价格的收益率进行分析 ,给出股票指数和价格极值波动程度的量化指标和风险值 (VaR)的估计值。; 关键词 GP分布收益率尾指数风险值证券市场股票; Keywords Generalized Pareto distribution returns tail index value at risk capital\|loss coefficient; 分类号 F830.91 [经济管理—金融学]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名基于遗传算法的多阶马氏链组合预测方法被引量：4: 3; 作者程乾生王守章武连文; 机构北京大学数学科学学院金融数学系; 出处《管理科学学报》 1998年第4期26-33,共8页; 基金国家自然科学基金; 文摘给出遗传算法的一种改进形式：增加了“引进算子”，采用了“混合编码”，并提出多阶马氏链组合预测方法．通过二者的结合。; 关键词预测遗传算法多重马氏链证券市场; Keywords prediction,Genetic Algorithm,higher order multiple Markov chains,stock market; 分类号 F830.9 [经济管理—金融学] O211.67 [理学—概率论与数理统计]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名关于n年期寿险的极限分布(英文) 被引量：1: 4; 作者杨静平吴岚; 机构北京大学数学学院金融数学系; 出处《北京大学学报（自然科学版）》 CAS CSCD 北大核心 1997年第5期561-566,共6页; 文摘讨论了ｎ年期寿险的总体索赔量的极限分布。在利息力为白噪声条件下。; 关键词极限分布随机利率定期寿险保险索赔量; Keywords limit distribution random interest term life insurance; 分类号 F840.62 [经济管理—保险] O212.2 [理学—概率论与数理统计]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名动态随机弹性在期权定价中的应用(英文): 5; 作者王宪杰刘湘成; 机构烟台大学数学与信息科学学院北京大学数学科学学院金融数学系; 出处《运筹学学报》 CSCD 北大核心 2007年第4期26-32,共7页; 基金 Supported by the National Natural Science foundation of China(60574005) Shandong province soft science research project(B2006069).; 文摘给出动态随机弹性的概念及运算性质,讨论了动态随机弹性在期权定价模型中的应用.主要结果有:(1)在波动率为常数时,期权价格对的弹性,得到了动态随机弹性服从运动,并给出了相应的经济解释;(2)由于波动率一般不是常数,也是随机过程,因此本文进一步研究了期权价格对波动率的弹性,就股票价格的波动情况给出了数学描述和金融意义上的解释.; 关键词运筹学动态随机弹性期权价格波动率期望回报率; Keywords Operations research, dynamic stochastic elasticity, pricing options, volatility, expected return rate; 分类号 O211.5 [理学—概率论与数理统计] F830.91 [经济管理—金融学]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名中国股票市场风险值的非参数估计被引量：3: 6; 作者吴光旭程乾生潘家柱; 机构北京大学数学学院数学系北京大学数学学院金融数学系; 出处《北京大学学报（自然科学版）》 EI CAS CSCD 北大核心 2004年第5期696-701,共6页; 基金北京市教委科技发展计划资助项目 (sm2 0 0 4 1 0 772 0 0 3); 文摘用改进后的连续时间金融模型给出金融资产收益率的价格密度函数的非参数估计 ,计算了上证A股指数的VaR ,与Black Scholes密度函数下的VaR相比。; 关键词 VAR 价格密度非参数估计; Keywords Value-at-risk price density kernel smoothing; 分类号 F224 [经济管理—国民经济]; 在线阅读下载PDF 职称材料

	题名	作者	出处	发文年	被引量	操作
1	评《金融衍生产品定价的数学模型与案例分析》	王铎	《中国大学教学》 CSSCI 北大核心	2009	0	在线阅读下载PDF 职称材料
2	GP分布模型与股票收益率分析	潘家柱丁美春	《北京大学学报（自然科学版）》 CAS CSCD 北大核心	2000	12	在线阅读下载PDF 职称材料
3	基于遗传算法的多阶马氏链组合预测方法	程乾生王守章武连文	《管理科学学报》	1998	4	在线阅读下载PDF 职称材料
4	关于n年期寿险的极限分布(英文)	杨静平吴岚	《北京大学学报（自然科学版）》 CAS CSCD 北大核心	1997	1	在线阅读下载PDF 职称材料
5	动态随机弹性在期权定价中的应用(英文)	王宪杰刘湘成	《运筹学学报》 CSCD 北大核心	2007	0	在线阅读下载PDF 职称材料
6	中国股票市场风险值的非参数估计	吴光旭程乾生潘家柱	《北京大学学报（自然科学版）》 EI CAS CSCD 北大核心	2004	3	在线阅读下载PDF 职称材料