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因子多元ARCH模型的因子选择及其应用 被引量:3
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作者 吴长凤 李花 《统计研究》 CSSCI 北大核心 2001年第6期47-51,共5页
This paper determines the factors in the factor ARCH model utilizing the method of Principal Component Analysis. Thus the unknown parameters in the model become fewer. By modelling the model using this method, we give... This paper determines the factors in the factor ARCH model utilizing the method of Principal Component Analysis. Thus the unknown parameters in the model become fewer. By modelling the model using this method, we give some empirical analysis of there representative stocks in our stock markets. 展开更多
关键词 因子多元ARCH模型 主成分分析 多元Portmanteau统计量 股票市场
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