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沪深股市交易量与收益率及其波动的相关性:来自实证分析的证据
被引量：
47
1
作者
赵留彦
王一鸣
《经济科学》
CSSCI
北大核心
2003年第2期57-67,共11页
本文使用上海和深圳两个市场的大盘指数和 A股交易量序列 ,主要借助于指数 GARCH模型探讨中国股市收益率和交易量之间的相关性。结果表明 :交易量与同期的收益率水平明显正相关 ;虽然总体来看 ,交易量对收益率波动没有确定一致的解释作...
本文使用上海和深圳两个市场的大盘指数和 A股交易量序列 ,主要借助于指数 GARCH模型探讨中国股市收益率和交易量之间的相关性。结果表明 :交易量与同期的收益率水平明显正相关 ;虽然总体来看 ,交易量对收益率波动没有确定一致的解释作用和先导作用 ,但将交易量划分为预期和非预期部分后我们发现 :预期交易量不影响股价波动 ,而未预期到的交易量变动不但与同期的波动正相关 ,还可以为下期波动提供有限的预测信息。另外 ,对二阶矩的考察还表明我国股市中收益率的波动存在明显的“杠杆效应”。
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关键词
股票市场
上海
深圳市
中国
证券市场
股票交易量
收益率
市场波动性
EGARCH模型
量价关系
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职称材料
近期我国人民币汇率形成机制调整的重点及其影响
被引量：
2
2
作者
胡坚
《南方金融》
北大核心
2005年第8期11-12,19,共3页
近来,我国进行的人民币汇率形成机制的改革调整引起各方瞩目。本文对我国现行人民币汇率形成机制改革和调整的可能性和必要性进行了分析,概括了本次汇率调整的重点,并分析了本次汇率制度调整的短期和长期影响,认为本次人民币汇率形成机...
近来,我国进行的人民币汇率形成机制的改革调整引起各方瞩目。本文对我国现行人民币汇率形成机制改革和调整的可能性和必要性进行了分析,概括了本次汇率调整的重点,并分析了本次汇率制度调整的短期和长期影响,认为本次人民币汇率形成机制的调整将对我国经济和金融发展产生积极影响。
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关键词
人民币汇率
汇率形成机制
金融改革
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职称材料
题名
沪深股市交易量与收益率及其波动的相关性:来自实证分析的证据
被引量：
47
1
作者
赵留彦
王一鸣
机构
北京大学中国金融研究中心
出处
《经济科学》
CSSCI
北大核心
2003年第2期57-67,共11页
基金
社会科学基金 (0 2 CJL0 0 7)的资助。
文摘
本文使用上海和深圳两个市场的大盘指数和 A股交易量序列 ,主要借助于指数 GARCH模型探讨中国股市收益率和交易量之间的相关性。结果表明 :交易量与同期的收益率水平明显正相关 ;虽然总体来看 ,交易量对收益率波动没有确定一致的解释作用和先导作用 ,但将交易量划分为预期和非预期部分后我们发现 :预期交易量不影响股价波动 ,而未预期到的交易量变动不但与同期的波动正相关 ,还可以为下期波动提供有限的预测信息。另外 ,对二阶矩的考察还表明我国股市中收益率的波动存在明显的“杠杆效应”。
关键词
股票市场
上海
深圳市
中国
证券市场
股票交易量
收益率
市场波动性
EGARCH模型
量价关系
分类号
F832.51 [经济管理—金融学]
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题名
近期我国人民币汇率形成机制调整的重点及其影响
被引量：
2
2
作者
胡坚
机构
北京大学中国金融研究中心
出处
《南方金融》
北大核心
2005年第8期11-12,19,共3页
文摘
近来,我国进行的人民币汇率形成机制的改革调整引起各方瞩目。本文对我国现行人民币汇率形成机制改革和调整的可能性和必要性进行了分析,概括了本次汇率调整的重点,并分析了本次汇率制度调整的短期和长期影响,认为本次人民币汇率形成机制的调整将对我国经济和金融发展产生积极影响。
关键词
人民币汇率
汇率形成机制
金融改革
分类号
F832.6 [经济管理—金融学]
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作者
出处
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1
沪深股市交易量与收益率及其波动的相关性:来自实证分析的证据
赵留彦
王一鸣
《经济科学》
CSSCI
北大核心
2003
47
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职称材料
2
近期我国人民币汇率形成机制调整的重点及其影响
胡坚
《南方金融》
北大核心
2005
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