为更好预测全国碳价走势,基于带有外生变量的自回归差分移动平均模型(autoregressive integrated moving average with exogenous variable model,ARIMAX),分履约期和非履约期使用不同的外生变量分别构建了全国碳价预测模型。首先,基于...为更好预测全国碳价走势,基于带有外生变量的自回归差分移动平均模型(autoregressive integrated moving average with exogenous variable model,ARIMAX),分履约期和非履约期使用不同的外生变量分别构建了全国碳价预测模型。首先,基于对全国碳市场制度规则研究和交易特征分析,识别出全国碳价在非履约期主要受参与者预期的影响,在履约期碳价主要受企业履约需求驱动;其次,在模型训练方面,采用一种自回归差分移动平均模型,在不同阶段引入不同的外生变量来提升碳价预测效果;最后,基于全国碳市场第一履约期真实价格数据验证结果表明,所提的全国碳价预测模型在准确性方面优于基准模型。展开更多
文摘为更好预测全国碳价走势,基于带有外生变量的自回归差分移动平均模型(autoregressive integrated moving average with exogenous variable model,ARIMAX),分履约期和非履约期使用不同的外生变量分别构建了全国碳价预测模型。首先,基于对全国碳市场制度规则研究和交易特征分析,识别出全国碳价在非履约期主要受参与者预期的影响,在履约期碳价主要受企业履约需求驱动;其次,在模型训练方面,采用一种自回归差分移动平均模型,在不同阶段引入不同的外生变量来提升碳价预测效果;最后,基于全国碳市场第一履约期真实价格数据验证结果表明,所提的全国碳价预测模型在准确性方面优于基准模型。
