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我国保险投资组合的模拟和金融风险测量研究
被引量：
12
1
作者
陈辉
陈建成
《统计研究》
CSSCI
北大核心
2008年第11期64-71,共8页
本文利用Copula函数的概念研究了保险投资组合多元金融数据的统计模拟。根据我国保险投资的特殊性,选用沪深300指数、基金指数、企债指数和国债指数四种风险资产来模拟保险投资组合中的股票、基金、企债和国债收益。基于模拟的结果分别...
本文利用Copula函数的概念研究了保险投资组合多元金融数据的统计模拟。根据我国保险投资的特殊性,选用沪深300指数、基金指数、企债指数和国债指数四种风险资产来模拟保险投资组合中的股票、基金、企债和国债收益。基于模拟的结果分别利用传统近似方法(Add-VaR、N-VaR和H-VaR)和Copula方法计算了投资组合的总风险;相对于Copula-VaR方法,Add-VaR显著高估了风险,N-VaR显著低估了风险,H-VaR对于Copula-VaR的近似效果比较好,但也高估了风险,即H-VaR相对于Copula-VaR是一种比较保守的方法。另外,笔者分析了投资组合权重变化和Copula函数的选择对投资组合总风险的影响。
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关键词
COPULA函数
在险价值
保险投资组合
蒙特卡罗模拟
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职称材料
题名
我国保险投资组合的模拟和金融风险测量研究
被引量：
12
1
作者
陈辉
陈建成
机构
中央财经
大学
加拿大滑铁卢大学统计与精算科学系
加拿大
滑铁卢
大学
数学学院
统计与
精算
学
系
中央财经
大学
中国
精算
研究院
出处
《统计研究》
CSSCI
北大核心
2008年第11期64-71,共8页
基金
国家留学基金委“国家建设高水平大学公派研究生项目”(留金出[2007]3020号)资助
文摘
本文利用Copula函数的概念研究了保险投资组合多元金融数据的统计模拟。根据我国保险投资的特殊性,选用沪深300指数、基金指数、企债指数和国债指数四种风险资产来模拟保险投资组合中的股票、基金、企债和国债收益。基于模拟的结果分别利用传统近似方法(Add-VaR、N-VaR和H-VaR)和Copula方法计算了投资组合的总风险;相对于Copula-VaR方法,Add-VaR显著高估了风险,N-VaR显著低估了风险,H-VaR对于Copula-VaR的近似效果比较好,但也高估了风险,即H-VaR相对于Copula-VaR是一种比较保守的方法。另外,笔者分析了投资组合权重变化和Copula函数的选择对投资组合总风险的影响。
关键词
COPULA函数
在险价值
保险投资组合
蒙特卡罗模拟
Keywords
Copula
VaR
Insurance investment portfolio
Monte Carlo simulation
分类号
C812 [社会学—统计学]
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题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
我国保险投资组合的模拟和金融风险测量研究
陈辉
陈建成
《统计研究》
CSSCI
北大核心
2008
12
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