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前海自由贸易片区金融改革创新研究被引量：2: 1; 作者任春杨《广东经济》 2019年第3期28-31,共4页; 前海自由贸易片区金融改革创新成效显著,充分发挥了国家金融改革创新前沿阵地、金融对外开放示范窗口的作用。但现阶段金融改革仍存在部分金融行业准入门槛较高、跨境人民币业务规模仍不大、尚未建立统一金融监管格局等问题。为进一步... 展开更多; 关键词金融改革自由贸易创新研究金融业开放改革创新金融对外开放国家金融示范窗口; 在线阅读下载PDF 职称材料

中国(广东)自由贸易试验区制度创新研究被引量：1: 2; 作者陶珺任春杨《广东经济》 2018年第10期12-17,共6页; 制度创新是中央赋予自由贸易试验区的重要改革使命,自2015年4月21日中国（广东）自由贸易试验区成立以来,在外商投资制度、贸易监管制度、金融开放制度、事中事后监管制度、人才引进制度、自贸区法制等方面进行了一系列改革创新,取得了... 展开更多; 关键词制度创新自由贸易试验区创新研究广东中国粤港澳合作人才引进制度; 在线阅读下载PDF 职称材料

基于ARMA-GARCH-SN模型的沪深300股指期货日内波动率研究与预测被引量：18: 3; 作者王苏生王俊博 +1 位作者许桐桐余臻《运筹与管理》 CSSCI CSCD 北大核心 2018年第4期153-161,共9页; 运用五个交易日的股指期货高频数据(每秒两笔),本文主要研究了沪深300股指期货日内波动率特征并对日内波动率预测。研究发现高频股指期货日内收益率有明显的波动率聚集和条件异方差现象,但无尖峰厚尾现象,收益率序列分布符合有偏正态分... 展开更多; 关键词高频数据 ARMA-GARCH-SN模型沪深300股指期货日内模式预测; 在线阅读下载PDF 职称材料

上证50股指期货、ETF期权与ETF市场的价格发现能力对比分析被引量：9: 4; 作者王苏生许桐桐 +1 位作者王俊博余臻《运筹与管理》 CSSCI CSCD 北大核心 2017年第9期127-136,共10页; 比较基于上证50指数的股指期货、ETF期权与现货ETF市场的价格发现能力,选取5分钟高频数据进行实证分析,并将暴涨暴跌行情与全样本区间进行了对比分析。首先,采用买权卖权等价理论反推期权价格隐含的现货价格;其次,运用向量误差修正模型... 展开更多; 关键词价格发现买权卖权等价理论向量误差修正模型广义信息共享模型; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名前海自由贸易片区金融改革创新研究被引量：2: 1; 作者任春杨; 机构中山大学自贸区综合研究院和前海金融控股有限公司博士后创新实践基地; 出处《广东经济》 2019年第3期28-31,共4页; 文摘前海自由贸易片区金融改革创新成效显著,充分发挥了国家金融改革创新前沿阵地、金融对外开放示范窗口的作用。但现阶段金融改革仍存在部分金融行业准入门槛较高、跨境人民币业务规模仍不大、尚未建立统一金融监管格局等问题。为进一步推动前海自由贸易片区金融改革创新步伐,应进一步拓展对港澳金融业开放的深度与广度,探索开展深港跨境金融业务创新试点工作,探索建立统一的金融业监管制度,优化金融创新环境吸引优质金融机构。; 关键词金融改革自由贸易创新研究金融业开放改革创新金融对外开放国家金融示范窗口; 分类号 F832.7 [经济管理—金融学]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名中国(广东)自由贸易试验区制度创新研究被引量：1: 2; 作者陶珺任春杨; 机构前海金融控股有限公司自贸事业部前海金融控股有限公司博士后创新实践基地; 出处《广东经济》 2018年第10期12-17,共6页; 文摘制度创新是中央赋予自由贸易试验区的重要改革使命,自2015年4月21日中国（广东）自由贸易试验区成立以来,在外商投资制度、贸易监管制度、金融开放制度、事中事后监管制度、人才引进制度、自贸区法制等方面进行了一系列改革创新,取得了显著的制度创新成效.但仍存在重大关键领域改革的推进难度大、事中事后监管体系不够完善、粤港澳合作机制障碍有待进一步突破和对接国际经贸规则标准有待进一步提高等问题.为进一步发挥广东自贸区制度创新试验示范作用,应继续争取更大的制度创新自主权、加快推动专项制度改革措施落地、积极建设粤港澳大湾区合作示范区、探索建立高水平对外开放服务平台.; 关键词制度创新自由贸易试验区创新研究广东中国粤港澳合作人才引进制度; 分类号 F752.8 [经济管理—国际贸易]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名基于ARMA-GARCH-SN模型的沪深300股指期货日内波动率研究与预测被引量：18: 3; 作者王苏生王俊博许桐桐余臻; 机构哈尔滨工业大学深圳研究生院城市规划与管理学院前海金融控股有限公司博士后创新实践基地; 出处《运筹与管理》 CSSCI CSCD 北大核心 2018年第4期153-161,共9页; 基金深圳市科技创新委员会知识创新计划项目"基于高频数据的证券市场动力学及其应用研究"资助(JCYJ20140417173156101); 文摘运用五个交易日的股指期货高频数据(每秒两笔),本文主要研究了沪深300股指期货日内波动率特征并对日内波动率预测。研究发现高频股指期货日内收益率有明显的波动率聚集和条件异方差现象,但无尖峰厚尾现象,收益率序列分布符合有偏正态分布。因此,我们对时间序列建立了最优的ARMA-GARCH-SN模型,并对模型拟合充分性做了验证,拟合结果发现ARMA(1,2)-GARCH(1,1)-SN模型基本能够刻画股指期货高频日内波动特征,条件方差所受的冲击具有很强的持续性、日内波动也具有长记忆性,最后我们还利用自助法对高频股指期货日内波动率两步预测、利用滚动回归预测方法对样本做了样本内预测。预测结果表明,波动率预测结果能够较好地反映股指期货日内波动特征。; 关键词高频数据 ARMA-GARCH-SN模型沪深300股指期货日内模式预测; Keywords high-frequency data ARMA-GARCH-SN model CSI 300 index futures intraday pattern forecast; 分类号 F830.91 [经济管理—金融学]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名上证50股指期货、ETF期权与ETF市场的价格发现能力对比分析被引量：9: 4; 作者王苏生许桐桐王俊博余臻; 机构哈尔滨工业大学(深圳)经济管理学院前海金融控股有限公司博士后创新实践基地中山大学岭南(大学)学院; 出处《运筹与管理》 CSSCI CSCD 北大核心 2017年第9期127-136,共10页; 基金深圳软科学项目(JCYJ20140417173156101); 文摘比较基于上证50指数的股指期货、ETF期权与现货ETF市场的价格发现能力,选取5分钟高频数据进行实证分析,并将暴涨暴跌行情与全样本区间进行了对比分析。首先,采用买权卖权等价理论反推期权价格隐含的现货价格;其次,运用向量误差修正模型,结合广义脉冲响应函数等分析方法研究市场间价格的领先滞后关系;最后,运用广义信息共享模型量化各个市场的价格发现贡献度。结果表明:在不同区间中,期货市场均领先其他市场至少5分钟;从长期来看,期货在价格发现中的贡献度最大,期权次之;在暴涨区间中,ETF的价格发现贡献度最大,期货次之;在暴跌区间中,期权的价格发现贡献度最大,期货次之。; 关键词价格发现买权卖权等价理论向量误差修正模型广义信息共享模型; Keywords price discovery put call parity vector error correction model generalized information share model; 分类号 F830.91 [经济管理—金融学]; 在线阅读下载PDF 职称材料

	题名	作者	出处	发文年	被引量	操作
1	前海自由贸易片区金融改革创新研究	任春杨	《广东经济》	2019	2	在线阅读下载PDF 职称材料
2	中国(广东)自由贸易试验区制度创新研究	陶珺任春杨	《广东经济》	2018	1	在线阅读下载PDF 职称材料
3	基于ARMA-GARCH-SN模型的沪深300股指期货日内波动率研究与预测	王苏生王俊博许桐桐余臻	《运筹与管理》 CSSCI CSCD 北大核心	2018	18	在线阅读下载PDF 职称材料
4	上证50股指期货、ETF期权与ETF市场的价格发现能力对比分析	王苏生许桐桐王俊博余臻	《运筹与管理》 CSSCI CSCD 北大核心	2017	9	在线阅读下载PDF 职称材料