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利率市场化进程中的隐忧与风险揭示——来自宏观金融模型的证据
被引量：
5
1
作者
帅昭文
吴本建
+1 位作者
陈小辉
喻翔宇
《统计与信息论坛》
CSSCI
北大核心
2021年第1期68-78,共11页
市场利率隐含风险偏好信息,通过构建一个新的利率期限结构模型来捕捉利率市场化进程中的潜在风险和风险偏好,可以为未来利率市场化改革提供决策参考。将金融行业对利率的分析理念融入宏观金融模型之中,从债券收益率中提取社会风险偏好...
市场利率隐含风险偏好信息,通过构建一个新的利率期限结构模型来捕捉利率市场化进程中的潜在风险和风险偏好,可以为未来利率市场化改革提供决策参考。将金融行业对利率的分析理念融入宏观金融模型之中,从债券收益率中提取社会风险偏好的相关信息,发现2012年二季度前后社会风险偏好发生了明显的“跳跃”现象。在利率市场化进程加速的背景下,该现象与金融产品创新加快、利率“双轨制”犹存、监管制度滞后有关。更深层次的,是因为该进程中金融供需出现错位,引起社会风险偏好加速上升,也造成了近年来金融市场的异常波动。首次从宏观金融模型中揭示出利率市场化的风险信息,为防范化解重大金融风险和深化金融供给侧结构性改革提供了一定依据。
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关键词
利率市场化进程
宏观金融模型
社会风险偏好
金融供需错位
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职称材料
题名
利率市场化进程中的隐忧与风险揭示——来自宏观金融模型的证据
被引量：
5
1
作者
帅昭文
吴本建
陈小辉
喻翔宇
机构
中央民族大学经济学院
四川大学经济学院
农银理财有限责任公司资本市场投资部
出处
《统计与信息论坛》
CSSCI
北大核心
2021年第1期68-78,共11页
基金
国家自然科学基金青年项目“农村正规金融发展、金融空间演化与县域内城乡收入差距”(71603306)。
文摘
市场利率隐含风险偏好信息,通过构建一个新的利率期限结构模型来捕捉利率市场化进程中的潜在风险和风险偏好,可以为未来利率市场化改革提供决策参考。将金融行业对利率的分析理念融入宏观金融模型之中,从债券收益率中提取社会风险偏好的相关信息,发现2012年二季度前后社会风险偏好发生了明显的“跳跃”现象。在利率市场化进程加速的背景下,该现象与金融产品创新加快、利率“双轨制”犹存、监管制度滞后有关。更深层次的,是因为该进程中金融供需出现错位,引起社会风险偏好加速上升,也造成了近年来金融市场的异常波动。首次从宏观金融模型中揭示出利率市场化的风险信息,为防范化解重大金融风险和深化金融供给侧结构性改革提供了一定依据。
关键词
利率市场化进程
宏观金融模型
社会风险偏好
金融供需错位
Keywords
interest rate liberalization process
Macro-Finance model
entire risk appetite
misallocation of financial supply and demand
分类号
F832 [经济管理—金融学]
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作者
出处
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被引量
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1
利率市场化进程中的隐忧与风险揭示——来自宏观金融模型的证据
帅昭文
吴本建
陈小辉
喻翔宇
《统计与信息论坛》
CSSCI
北大核心
2021
5
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