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后金融危机时代商业银行流动性风险管理
被引量:
11
1
作者
李传峰
《金融发展研究》
2010年第8期71-73,78,共4页
流动性风险使得诸多商业银行在本次全球金融危机中纷纷倒下,本文在指出商业银行流动性风险管理的重要性后,将商业银行流动性风险分为资产流动性风险和融资流动性风险,并就如何做好商业银行流动性风险管理提出了建议。
关键词
金融危机
商业银行
流动性风险
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职称材料
沪深300股指期货期现套利模型及实证分析
被引量:
23
2
作者
李传峰
《广东金融学院学报》
CSSCI
北大核心
2011年第1期55-64,共10页
沪深300股指期货的上市为股指期货期现套利研究的实证分析提供了真实的数据基础。通过构建具有较强操作性的股指期货期现套利模型,以沪深300股指期货真实交易数据为基础进行实证分析的结果显示,目前国内股指期货市场存在较多的期现套利...
沪深300股指期货的上市为股指期货期现套利研究的实证分析提供了真实的数据基础。通过构建具有较强操作性的股指期货期现套利模型,以沪深300股指期货真实交易数据为基础进行实证分析的结果显示,目前国内股指期货市场存在较多的期现套利机会,市场有效性缺失。建议逐步放开对基金参与股指期货的诸多限制,充分发挥股指期货市场的套期保值和价格发现功能。
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关键词
沪深300股指期货
期现套利
实证分析
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职称材料
沪深300股指期货跨期套利实证研究——基于真实交易数据的计量分析
被引量:
7
3
作者
李传峰
《金融理论与实践》
北大核心
2011年第4期92-96,共5页
沪深300股指期货的上市为股指期货跨期套利研究的实证分析提供了真实的数据基础。本文在对期货套利的概念和种类进行介绍的基础上,构建股指期货跨期套利模型,最后,以沪深300股指期货真实交易数据为基础进行了实证分析,结果显示,目前,国...
沪深300股指期货的上市为股指期货跨期套利研究的实证分析提供了真实的数据基础。本文在对期货套利的概念和种类进行介绍的基础上,构建股指期货跨期套利模型,最后,以沪深300股指期货真实交易数据为基础进行了实证分析,结果显示,目前,国内股指期货市场存在较多的跨期套利机会,市场有效性缺失,并对此结果提出了相应的政策建议。
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关键词
证券市场
沪深300股指期货
跨期套利
计量分析
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职称材料
标准仓单质押贷款业务质押率设定的VaR方法
被引量:
18
4
作者
李传峰
《金融理论与实践》
北大核心
2010年第8期59-61,共3页
本文引入金融风险管理中常用的VaR方法,在对标准仓单质押贷款业务质押物市场风险进行度量的基础上,出于对质押贷款业务信用风险规避的目的,给出了一种可行的质押率设定方法,并结合具体品种进行实证分析。
关键词
期货市场
标准仓单
质押贷款
质押率
VAR方法
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职称材料
题名
后金融危机时代商业银行流动性风险管理
被引量:
11
1
作者
李传峰
机构
兴业银行总行期货金融部
出处
《金融发展研究》
2010年第8期71-73,78,共4页
文摘
流动性风险使得诸多商业银行在本次全球金融危机中纷纷倒下,本文在指出商业银行流动性风险管理的重要性后,将商业银行流动性风险分为资产流动性风险和融资流动性风险,并就如何做好商业银行流动性风险管理提出了建议。
关键词
金融危机
商业银行
流动性风险
Keywords
financial crisis
commercial bank
liquidity risk
分类号
F832.59 [经济管理—金融学]
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职称材料
题名
沪深300股指期货期现套利模型及实证分析
被引量:
23
2
作者
李传峰
机构
兴业银行总行期货金融部
出处
《广东金融学院学报》
CSSCI
北大核心
2011年第1期55-64,共10页
文摘
沪深300股指期货的上市为股指期货期现套利研究的实证分析提供了真实的数据基础。通过构建具有较强操作性的股指期货期现套利模型,以沪深300股指期货真实交易数据为基础进行实证分析的结果显示,目前国内股指期货市场存在较多的期现套利机会,市场有效性缺失。建议逐步放开对基金参与股指期货的诸多限制,充分发挥股指期货市场的套期保值和价格发现功能。
关键词
沪深300股指期货
期现套利
实证分析
Keywords
CSI300 index futures
futures and spot arbitrage
positive analysis
分类号
F830.91 [经济管理—金融学]
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职称材料
题名
沪深300股指期货跨期套利实证研究——基于真实交易数据的计量分析
被引量:
7
3
作者
李传峰
机构
兴业银行总行期货金融部
出处
《金融理论与实践》
北大核心
2011年第4期92-96,共5页
文摘
沪深300股指期货的上市为股指期货跨期套利研究的实证分析提供了真实的数据基础。本文在对期货套利的概念和种类进行介绍的基础上,构建股指期货跨期套利模型,最后,以沪深300股指期货真实交易数据为基础进行了实证分析,结果显示,目前,国内股指期货市场存在较多的跨期套利机会,市场有效性缺失,并对此结果提出了相应的政策建议。
关键词
证券市场
沪深300股指期货
跨期套利
计量分析
分类号
F830.91 [经济管理—金融学]
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职称材料
题名
标准仓单质押贷款业务质押率设定的VaR方法
被引量:
18
4
作者
李传峰
机构
兴业银行总行期货金融部
出处
《金融理论与实践》
北大核心
2010年第8期59-61,共3页
文摘
本文引入金融风险管理中常用的VaR方法,在对标准仓单质押贷款业务质押物市场风险进行度量的基础上,出于对质押贷款业务信用风险规避的目的,给出了一种可行的质押率设定方法,并结合具体品种进行实证分析。
关键词
期货市场
标准仓单
质押贷款
质押率
VAR方法
分类号
F830.5 [经济管理—金融学]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
后金融危机时代商业银行流动性风险管理
李传峰
《金融发展研究》
2010
11
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下载PDF
职称材料
2
沪深300股指期货期现套利模型及实证分析
李传峰
《广东金融学院学报》
CSSCI
北大核心
2011
23
在线阅读
下载PDF
职称材料
3
沪深300股指期货跨期套利实证研究——基于真实交易数据的计量分析
李传峰
《金融理论与实践》
北大核心
2011
7
在线阅读
下载PDF
职称材料
4
标准仓单质押贷款业务质押率设定的VaR方法
李传峰
《金融理论与实践》
北大核心
2010
18
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引证文献
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