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一类特殊混合跳-扩散模型的欧式回望期权定价
被引量：
5
1
作者
杨朝强
《华东师范大学学报（自然科学版）》
CAS
CSCD
北大核心
2017年第4期1-17,共17页
利用分数Girsanov公式和分数Wick-It-Skorohod积分,建立了一个基于标准布朗运动、分数布朗运动、Poisson过程的线性组合的金融市场模型,结合Merton假设条件以及风险资产所满足的随机微分方程的Cauchy初值问题,给出了混合跳-扩散模型...
利用分数Girsanov公式和分数Wick-It-Skorohod积分,建立了一个基于标准布朗运动、分数布朗运动、Poisson过程的线性组合的金融市场模型,结合Merton假设条件以及风险资产所满足的随机微分方程的Cauchy初值问题,给出了混合跳-扩散模型下的欧式看跌期权定价的Merton公式,给出了混合跳-扩散分数布朗运动下连续支付红利的欧式固定履约价和浮动履约价的看涨回望期权及看跌回望期权定价公式.数值模拟与仿真结果验证了模型的有效性和准确性.
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关键词
混合跳扩散分数布朗运动
Merton假设条件
分数Wick-Ito-Skorohod积分
欧式回望期权
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题名
一类特殊混合跳-扩散模型的欧式回望期权定价
被引量：
5
1
作者
杨朝强
机构
兰州财经大学图书馆经典资料室
出处
《华东师范大学学报（自然科学版）》
CAS
CSCD
北大核心
2017年第4期1-17,共17页
基金
兰州财经大学青年教师科研项目(Lzufe2017)
文摘
利用分数Girsanov公式和分数Wick-It-Skorohod积分,建立了一个基于标准布朗运动、分数布朗运动、Poisson过程的线性组合的金融市场模型,结合Merton假设条件以及风险资产所满足的随机微分方程的Cauchy初值问题,给出了混合跳-扩散模型下的欧式看跌期权定价的Merton公式,给出了混合跳-扩散分数布朗运动下连续支付红利的欧式固定履约价和浮动履约价的看涨回望期权及看跌回望期权定价公式.数值模拟与仿真结果验证了模型的有效性和准确性.
关键词
混合跳扩散分数布朗运动
Merton假设条件
分数Wick-Ito-Skorohod积分
欧式回望期权
Keywords
mixed jump-diffusion fractional Brownian motion
Merton assumptions
fractional Wick-Ito-Skorohod integral
European lookback option
分类号
F830.91 [经济管理—金融学]
O211.6 [理学—概率论与数理统计]
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题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
一类特殊混合跳-扩散模型的欧式回望期权定价
杨朝强
《华东师范大学学报（自然科学版）》
CAS
CSCD
北大核心
2017
5
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参考文献
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