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基于Generalized-Hyperbolic分布的VaR和CVaR拟合实证研究
1
作者
张亮亮
杨青
熊国兵
《郑州轻工业学院学报（自然科学版）》
CAS
2011年第5期121-124,共4页
基于Generalized-Hyperbolic分布模型,采用极大似然方法,利用中国市场数据对VaR和CVaR进行了动态拟合、实证结果以及模型的后测检验.结果表明:使用Generalized-Hyperbolic分布比使用正态分布可以有效地降低VaR计算失败的次数,且置信度...
基于Generalized-Hyperbolic分布模型,采用极大似然方法,利用中国市场数据对VaR和CVaR进行了动态拟合、实证结果以及模型的后测检验.结果表明:使用Generalized-Hyperbolic分布比使用正态分布可以有效地降低VaR计算失败的次数,且置信度越高其拟合效果越好,是一种很好的静态VaR,CVaR估计方法.
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关键词
Generalized-Hyperbolic分布
VAR
CVAR
拟合
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职称材料
题名
基于Generalized-Hyperbolic分布的VaR和CVaR拟合实证研究
1
作者
张亮亮
杨青
熊国兵
机构
光大证券风险管理部
复旦大学经济学院
出处
《郑州轻工业学院学报（自然科学版）》
CAS
2011年第5期121-124,共4页
基金
国家自然科学基金项目(70702028)
上海浦江人才计划资助项目
文摘
基于Generalized-Hyperbolic分布模型,采用极大似然方法,利用中国市场数据对VaR和CVaR进行了动态拟合、实证结果以及模型的后测检验.结果表明:使用Generalized-Hyperbolic分布比使用正态分布可以有效地降低VaR计算失败的次数,且置信度越高其拟合效果越好,是一种很好的静态VaR,CVaR估计方法.
关键词
Generalized-Hyperbolic分布
VAR
CVAR
拟合
Keywords
Generalized-Hyperbolic distribution
VaR
CVaR
estimation
分类号
O186.12 [理学—基础数学]
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题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
基于Generalized-Hyperbolic分布的VaR和CVaR拟合实证研究
张亮亮
杨青
熊国兵
《郑州轻工业学院学报（自然科学版）》
CAS
2011
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