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金融机构ESG表现对系统性风险溢出作用研究
被引量：
2
1
作者
谢赤
董美钰
《湖南大学学报（社会科学版）》
CSSCI
北大核心
2024年第5期53-61,共9页
基于DCC-GARCH-ΔCoVaR模型,考察金融机构ESG表现与其系统性风险溢出之间的关系。实证研究发现,整体上金融机构ESG表现改善能够有效降低系统性风险溢出,且当将其拆解为三个维度时,环境和社会表现对系统性风险溢出具有抑制作用,而治理表...
基于DCC-GARCH-ΔCoVaR模型,考察金融机构ESG表现与其系统性风险溢出之间的关系。实证研究发现,整体上金融机构ESG表现改善能够有效降低系统性风险溢出,且当将其拆解为三个维度时,环境和社会表现对系统性风险溢出具有抑制作用,而治理表现的作用则是促进性的。作为内部因素的机构规模增大会增强ESG表现对于系统性风险溢出的抑制作用,而在外部因素即危机事件发生的情况下该作用的效果更加明显。将金融行业细分后,证券业中金融机构ESG表现的改善能够降低系统性风险溢出,但在保险业结果却相反,而在银行业中的作用则并不显著。
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关键词
金融机构
ESG表现
系统性风险溢出
金融风险
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职称材料
动态视角下房地产贷款对银行业系统性风险溢出研究
被引量：
4
2
作者
龙剑友
谢赤
+1 位作者
王威忆晴
胡扬斌
《财经理论与实践》
CSSCI
北大核心
2024年第2期112-120,共9页
基于Credit Metrics模型动态度量房地产贷款信用风险,运用双重ΔCoVaR模型分析框架量化其对单家银行风险的影响,以及对银行业系统性风险的溢出,将总体溢出分解为直接溢出和间接溢出,考量房地产贷款信用风险对银行业系统性风险的传导途...
基于Credit Metrics模型动态度量房地产贷款信用风险,运用双重ΔCoVaR模型分析框架量化其对单家银行风险的影响,以及对银行业系统性风险的溢出,将总体溢出分解为直接溢出和间接溢出,考量房地产贷款信用风险对银行业系统性风险的传导途径。结果显示:一方面,房地产贷款信用风险近年来整体呈上升趋势,且对银行业风险溢出显著,尤其是大规模债务违约和新冠疫情的爆发加剧了溢出效应。另一方面,房地产贷款信用风险的间接溢出大于直接溢出,且高(低)系统重要性银行产生了更大的间接(直接)溢出,表明高系统重要性银行由于与其他银行的业务联系密切,其贷款信用风险更易引发银行业内的连锁反应从而间接刺激风险爆发;低系统重要性银行因为依赖少数大型客户贷款,面临信用丢失时缺乏强劲的风险缓冲能力,更可能直接对银行业的稳定造成显著破坏。
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关键词
房地产贷款
信用风险
银行业系统性风险
风险溢出效应
系统重要性银行
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职称材料
题名
金融机构ESG表现对系统性风险溢出作用研究
被引量：
2
1
作者
谢赤
董美钰
机构
湖南
大学工商管理学院
产业数智金融湖南省哲学社会科学重点实验室
出处
《湖南大学学报（社会科学版）》
CSSCI
北大核心
2024年第5期53-61,共9页
基金
国家社会科学基金重大项目:新兴数字技术驱动下金融安全风险防控体系构建与能力建设研究(21ZDA114)
国家自然科学基金项目:大数据环境下基于动态耦合网络的投资决策交互过程与证券市场稳定性研究(71971079)。
文摘
基于DCC-GARCH-ΔCoVaR模型,考察金融机构ESG表现与其系统性风险溢出之间的关系。实证研究发现,整体上金融机构ESG表现改善能够有效降低系统性风险溢出,且当将其拆解为三个维度时,环境和社会表现对系统性风险溢出具有抑制作用,而治理表现的作用则是促进性的。作为内部因素的机构规模增大会增强ESG表现对于系统性风险溢出的抑制作用,而在外部因素即危机事件发生的情况下该作用的效果更加明显。将金融行业细分后,证券业中金融机构ESG表现的改善能够降低系统性风险溢出,但在保险业结果却相反,而在银行业中的作用则并不显著。
关键词
金融机构
ESG表现
系统性风险溢出
金融风险
Keywords
financial institution
ESG performance
systemic risk spillover
financial risk
分类号
F830.34 [经济管理—金融学]
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职称材料
题名
动态视角下房地产贷款对银行业系统性风险溢出研究
被引量：
4
2
作者
龙剑友
谢赤
王威忆晴
胡扬斌
机构
湖南
大学工商管理学院
湖南
大学
金融
与投资管理研究中心
产业数智金融湖南省哲学社会科学重点实验室
出处
《财经理论与实践》
CSSCI
北大核心
2024年第2期112-120,共9页
基金
国家社科基金重大项目(21ZDA114)
国家自然科学基金项目(71971079,72271087,71871088)
+1 种基金
湖南省自然科学基金优秀青年项目(21JJ20019)
湖湘青年支持计划项目。
文摘
基于Credit Metrics模型动态度量房地产贷款信用风险,运用双重ΔCoVaR模型分析框架量化其对单家银行风险的影响,以及对银行业系统性风险的溢出,将总体溢出分解为直接溢出和间接溢出,考量房地产贷款信用风险对银行业系统性风险的传导途径。结果显示:一方面,房地产贷款信用风险近年来整体呈上升趋势,且对银行业风险溢出显著,尤其是大规模债务违约和新冠疫情的爆发加剧了溢出效应。另一方面,房地产贷款信用风险的间接溢出大于直接溢出,且高(低)系统重要性银行产生了更大的间接(直接)溢出,表明高系统重要性银行由于与其他银行的业务联系密切,其贷款信用风险更易引发银行业内的连锁反应从而间接刺激风险爆发;低系统重要性银行因为依赖少数大型客户贷款,面临信用丢失时缺乏强劲的风险缓冲能力,更可能直接对银行业的稳定造成显著破坏。
关键词
房地产贷款
信用风险
银行业系统性风险
风险溢出效应
系统重要性银行
Keywords
real estate loan
credit risk
banking systemic risk
spillover effect
systemically important bank
分类号
F299.23 [经济管理—国民经济]
F832.3 [经济管理—金融学]
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职称材料
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作者
出处
发文年
被引量
操作
1
金融机构ESG表现对系统性风险溢出作用研究
谢赤
董美钰
《湖南大学学报（社会科学版）》
CSSCI
北大核心
2024
2
在线阅读
下载PDF
职称材料
2
动态视角下房地产贷款对银行业系统性风险溢出研究
龙剑友
谢赤
王威忆晴
胡扬斌
《财经理论与实践》
CSSCI
北大核心
2024
4
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