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上证指数价量关系的实证研究
1
作者
姜近勇
潘冠中
龙超
《厦门大学学报（哲学社会科学版）》
CSSCI
北大核心
2011年第2期17-24,共8页
资产价格与成交量之间具有一定的相关关系。通过引入Geweke(1984)总结的两种因果关系概念及计量模型框架,可对上证指数收益率和它的交易量之间的Granger因果关系和同期因果关系进行实证研究。研究结果表明,在上证A股综合指数成交金额、...
资产价格与成交量之间具有一定的相关关系。通过引入Geweke(1984)总结的两种因果关系概念及计量模型框架,可对上证指数收益率和它的交易量之间的Granger因果关系和同期因果关系进行实证研究。研究结果表明,在上证A股综合指数成交金额、成交股数和换手率这三种交易量指标中,成交股数与收益率的相关性最强,并且估计出的VAR模型的一阶滞后项回归系数显著。Granger因果检验显示价量之间有预测能力,不过价对量的预测能力更强一些。收益率与成交股数的同期因果关系为成交股数同期导致收益率,表现为量价齐升。
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关键词
上证指数收益率
交易量
GRANGER因果关系
同期因果关系
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题名
上证指数价量关系的实证研究
1
作者
姜近勇
潘冠中
龙超
机构
亚利桑那大学eller管理学院
云南财经
大学
金融
学院
出处
《厦门大学学报（哲学社会科学版）》
CSSCI
北大核心
2011年第2期17-24,共8页
文摘
资产价格与成交量之间具有一定的相关关系。通过引入Geweke(1984)总结的两种因果关系概念及计量模型框架,可对上证指数收益率和它的交易量之间的Granger因果关系和同期因果关系进行实证研究。研究结果表明,在上证A股综合指数成交金额、成交股数和换手率这三种交易量指标中,成交股数与收益率的相关性最强,并且估计出的VAR模型的一阶滞后项回归系数显著。Granger因果检验显示价量之间有预测能力,不过价对量的预测能力更强一些。收益率与成交股数的同期因果关系为成交股数同期导致收益率,表现为量价齐升。
关键词
上证指数收益率
交易量
GRANGER因果关系
同期因果关系
Keywords
market return of SCI, trading volume, Granger causality, synchronized causality
分类号
F830 [经济管理—金融学]
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题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
上证指数价量关系的实证研究
姜近勇
潘冠中
龙超
《厦门大学学报（哲学社会科学版）》
CSSCI
北大核心
2011
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