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宏观经济、政府干预与资产价格波动——基于VAR和RVAR的传导机制研究
被引量：
9
1
作者
毛雅娟
李善民
黄宇轩
《证券市场导报》
CSSCI
北大核心
2014年第8期13-22,共10页
植根于我国特殊的制度与政策环境,本文全面分析了宏观经济与房地产市场和股票市场资产价格间的传导机制,厘清宏观经济对某一市场资产价格的直接影响和通过另一市场传导的间接影响或溢出效应。通过采用VAR及RVAR模型等方法,并纳入政府干...
植根于我国特殊的制度与政策环境,本文全面分析了宏观经济与房地产市场和股票市场资产价格间的传导机制,厘清宏观经济对某一市场资产价格的直接影响和通过另一市场传导的间接影响或溢出效应。通过采用VAR及RVAR模型等方法,并纳入政府干预因素,研究发现:政府干预会对两个市场间的双向动态关系施加显著影响;宏观经济在两个市场的调控效果均受到制度与政策环境影响;宏观经济冲击对某一市场的直接影响和间接影响是交互动态发挥作用的,溢出效应不仅发挥着重要的传导机制作用,有时甚至占据了主导。
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关键词
宏观经济
政府干预
资产价格波动
溢出效应
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题名
宏观经济、政府干预与资产价格波动——基于VAR和RVAR的传导机制研究
被引量：
9
1
作者
毛雅娟
李善民
黄宇轩
机构
华南农业
大学
经济
管理学院
中山
大学
管理学院
乔治华盛顿大学经济系
出处
《证券市场导报》
CSSCI
北大核心
2014年第8期13-22,共10页
基金
教育部哲学社会科学研究(重大)攻关项目(11JZD020)
国家自然科学基金项目(71102133
+3 种基金
71002055)
教育部人文社会科学研究基金(青年)项目(09YJC630089)
华南农业大学"211工程"项目(2011211QN06
2011211TD01)的资助
文摘
植根于我国特殊的制度与政策环境,本文全面分析了宏观经济与房地产市场和股票市场资产价格间的传导机制,厘清宏观经济对某一市场资产价格的直接影响和通过另一市场传导的间接影响或溢出效应。通过采用VAR及RVAR模型等方法,并纳入政府干预因素,研究发现:政府干预会对两个市场间的双向动态关系施加显著影响;宏观经济在两个市场的调控效果均受到制度与政策环境影响;宏观经济冲击对某一市场的直接影响和间接影响是交互动态发挥作用的,溢出效应不仅发挥着重要的传导机制作用,有时甚至占据了主导。
关键词
宏观经济
政府干预
资产价格波动
溢出效应
Keywords
macro economy, government intervention, asset price fluctuation, the spillover effect
分类号
F830.91 [经济管理—金融学]
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作者
出处
发文年
被引量
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1
宏观经济、政府干预与资产价格波动——基于VAR和RVAR的传导机制研究
毛雅娟
李善民
黄宇轩
《证券市场导报》
CSSCI
北大核心
2014
9
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