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求解双层规划问题的松弛序列二次规划方法
1
作者
杜梦琪
徐梦薇
段庆松
《高校应用数学学报（A辑）》
北大核心
2024年第2期182-198,共17页
考虑一类具有特殊结构的双层规划问题,其下层问题为凸问题.首先通过内点罚方法将下层的约束函数惩罚到目标函数,使得下层问题近似为一系列无约束优化问题.然后使用KKT条件替换无约束的下层问题的最优解集,那么双层规划问题被一系列松弛...
考虑一类具有特殊结构的双层规划问题,其下层问题为凸问题.首先通过内点罚方法将下层的约束函数惩罚到目标函数,使得下层问题近似为一系列无约束优化问题.然后使用KKT条件替换无约束的下层问题的最优解集,那么双层规划问题被一系列松弛的单层问题近似.文中设计了一种光滑的序列二次规划算法求解该松弛问题,并证明了当罚因子趋近于0时,该算法生成的迭代点列收敛到双层规划问题的弱稳定点.数值实验验证了算法的可行性.
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关键词
双层规划
Tikhonov-regularized
interior-penalty
序列二次规划方法
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职称材料
题名
求解双层规划问题的松弛序列二次规划方法
1
作者
杜梦琪
徐梦薇
段庆松
机构
河北工业大学理学院
中银金融科技有限公司智能风控中心
出处
《高校应用数学学报（A辑）》
北大核心
2024年第2期182-198,共17页
基金
国家自然科学基金(11901556,12071342)
河北省自然科学基金(A2020202030)。
文摘
考虑一类具有特殊结构的双层规划问题,其下层问题为凸问题.首先通过内点罚方法将下层的约束函数惩罚到目标函数,使得下层问题近似为一系列无约束优化问题.然后使用KKT条件替换无约束的下层问题的最优解集,那么双层规划问题被一系列松弛的单层问题近似.文中设计了一种光滑的序列二次规划算法求解该松弛问题,并证明了当罚因子趋近于0时,该算法生成的迭代点列收敛到双层规划问题的弱稳定点.数值实验验证了算法的可行性.
关键词
双层规划
Tikhonov-regularized
interior-penalty
序列二次规划方法
Keywords
bilevel program
Tikhonov-regularized interior-penalty
sequential quadratic programming algorithm
分类号
O224 [理学—运筹学与控制论]
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题名
作者
出处
发文年
被引量
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1
求解双层规划问题的松弛序列二次规划方法
杜梦琪
徐梦薇
段庆松
《高校应用数学学报（A辑）》
北大核心
2024
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