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资本市场系统性风险的跨市场传导及防范研究
被引量：
15
1
作者
王雯
张金清
+1 位作者
李滨
田英良
《金融经济学研究》
CSSCI
北大核心
2018年第1期60-71,共12页
基于2006年9月1日至2017年8月1的数据,综合采用复杂网络与DCC-GARCH模型,探讨国内外极端风险事件(美国次贷危机与中国2015股市异常波动)背景下系统性金融风险的跨境、跨市场风险传导效应。实证结果表明,金融市场间联动性有逐渐增强的趋...
基于2006年9月1日至2017年8月1的数据,综合采用复杂网络与DCC-GARCH模型,探讨国内外极端风险事件(美国次贷危机与中国2015股市异常波动)背景下系统性金融风险的跨境、跨市场风险传导效应。实证结果表明,金融市场间联动性有逐渐增强的趋势,且系统性金融风险的跨市场传导效应显现出极强的时变性,极端风险的发生往往伴随着跨境、跨市场联动性的大幅增强。因此,建议监管部门根据风险的时变特征与空间传导路径灵活采取相应策略防范系统性风险的传导与扩散。
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关键词
系统性风险
跨市场风险传导
复杂网络
DCC-GARCH
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职称材料
跨市场风险偏好指数体系构建及其系统性风险预警应用
被引量：
1
2
作者
胡开南
李滨
王雯
《金融理论与实践》
北大核心
2019年第1期68-76,共9页
风险偏好是投资者在进行投资选择过程中所表现出来的对待风险的心理反应、态度趋向和投资意愿,其变化往往能够起到决定市场趋势的作用。结合系统性风险跨市场传导规律,借助波动率在市场风险偏好计量方面的优势,构建基于证券市场波动率...
风险偏好是投资者在进行投资选择过程中所表现出来的对待风险的心理反应、态度趋向和投资意愿,其变化往往能够起到决定市场趋势的作用。结合系统性风险跨市场传导规律,借助波动率在市场风险偏好计量方面的优势,构建基于证券市场波动率数据的风险偏好指数,并对其进行有效性检验。结果显示:该指数预警结果与市场历史压力区间匹配良好,能够及时跟踪金融市场风险水平与联动状况,可为我国系统性风险防范实践提供及时、有效的量化参考。
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关键词
证券市场
金融风险
风险偏好指数
波动率
系统性风险
GARCH
CAPM
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职称材料
股票质押式回购业务风险控制——基于多因子模型和VaR方法的研究
被引量：
2
3
作者
於勇成
陈超
《金融经济》
2019年第6期78-82,共5页
随着市场下行压力的增大,股票质押式回购业务重大风险事件频频发生,由于质押股票的违约处置面临多种困难,事前、事中风险控制成为防范和化解股票质押式回购业务风险的关键。使用多因子模型,根据股票的价值、成长性、流动性、波动性等进...
随着市场下行压力的增大,股票质押式回购业务重大风险事件频频发生,由于质押股票的违约处置面临多种困难,事前、事中风险控制成为防范和化解股票质押式回购业务风险的关键。使用多因子模型,根据股票的价值、成长性、流动性、波动性等进行量化评估确定标的股票质押率,通过VaR方法,在考虑市场风险的前提下确定股票质押警戒线。随后,从信用头寸、目标管理、违约概率的角度提出了一系列评价指标,对模拟业务进行风险分析。最后,对证券公司股票质押式回购业务的风险防范提出相应建议。
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关键词
股票质押式回购
多因子模型
VAR方法
质押率
警戒线
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职称材料
题名
资本市场系统性风险的跨市场传导及防范研究
被引量：
15
1
作者
王雯
张金清
李滨
田英良
机构
复旦大学应用经济学博士后流动站
中泰证券股份有限公司风险管理部
出处
《金融经济学研究》
CSSCI
北大核心
2018年第1期60-71,共12页
文摘
基于2006年9月1日至2017年8月1的数据,综合采用复杂网络与DCC-GARCH模型,探讨国内外极端风险事件(美国次贷危机与中国2015股市异常波动)背景下系统性金融风险的跨境、跨市场风险传导效应。实证结果表明,金融市场间联动性有逐渐增强的趋势,且系统性金融风险的跨市场传导效应显现出极强的时变性,极端风险的发生往往伴随着跨境、跨市场联动性的大幅增强。因此,建议监管部门根据风险的时变特征与空间传导路径灵活采取相应策略防范系统性风险的传导与扩散。
关键词
系统性风险
跨市场风险传导
复杂网络
DCC-GARCH
Keywords
systemic risk,trans - market risk transmission, complex network, DCC - GARCH
分类号
F832.5 [经济管理—金融学]
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职称材料
题名
跨市场风险偏好指数体系构建及其系统性风险预警应用
被引量：
1
2
作者
胡开南
李滨
王雯
机构
中泰证券股份有限公司风险管理部
出处
《金融理论与实践》
北大核心
2019年第1期68-76,共9页
基金
2018年度国家社科基金重大项目"中国地区金融风险指数构建与应用"
文摘
风险偏好是投资者在进行投资选择过程中所表现出来的对待风险的心理反应、态度趋向和投资意愿,其变化往往能够起到决定市场趋势的作用。结合系统性风险跨市场传导规律,借助波动率在市场风险偏好计量方面的优势,构建基于证券市场波动率数据的风险偏好指数,并对其进行有效性检验。结果显示:该指数预警结果与市场历史压力区间匹配良好,能够及时跟踪金融市场风险水平与联动状况,可为我国系统性风险防范实践提供及时、有效的量化参考。
关键词
证券市场
金融风险
风险偏好指数
波动率
系统性风险
GARCH
CAPM
分类号
F832.5 [经济管理—金融学]
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职称材料
题名
股票质押式回购业务风险控制——基于多因子模型和VaR方法的研究
被引量：
2
3
作者
於勇成
陈超
机构
中泰
证券
股份有限公司
博士后科研工作站
清华大学五道口金融学院
中泰证券股份有限公司风险管理部
出处
《金融经济》
2019年第6期78-82,共5页
基金
山东省金融学会2018年度重点研究课题"金融科技风险防范与对策研究"(2018SDJR21)的支持
文摘
随着市场下行压力的增大,股票质押式回购业务重大风险事件频频发生,由于质押股票的违约处置面临多种困难,事前、事中风险控制成为防范和化解股票质押式回购业务风险的关键。使用多因子模型,根据股票的价值、成长性、流动性、波动性等进行量化评估确定标的股票质押率,通过VaR方法,在考虑市场风险的前提下确定股票质押警戒线。随后,从信用头寸、目标管理、违约概率的角度提出了一系列评价指标,对模拟业务进行风险分析。最后,对证券公司股票质押式回购业务的风险防范提出相应建议。
关键词
股票质押式回购
多因子模型
VAR方法
质押率
警戒线
分类号
F832.51 [经济管理—金融学]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
资本市场系统性风险的跨市场传导及防范研究
王雯
张金清
李滨
田英良
《金融经济学研究》
CSSCI
北大核心
2018
15
在线阅读
下载PDF
职称材料
2
跨市场风险偏好指数体系构建及其系统性风险预警应用
胡开南
李滨
王雯
《金融理论与实践》
北大核心
2019
1
在线阅读
下载PDF
职称材料
3
股票质押式回购业务风险控制——基于多因子模型和VaR方法的研究
於勇成
陈超
《金融经济》
2019
2
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职称材料
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