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基于卡尔曼滤波方法的房价泡沫测算——以北京市场为例
被引量：
15
1
作者
赵安平
范衍铭
《财贸研究》
CSSCI
2011年第1期59-65,共7页
常见的房地产市场价格泡沫估计模型普遍存在参数估计有偏的缺陷,为了更有效地估计房价泡沫,可以将动态最优模型与状态空间滤波方法相结合,通过构建一个动态最优局部均衡模型来刻画不存在投机因素的房地产市场基础供求关系,同时在把基本...
常见的房地产市场价格泡沫估计模型普遍存在参数估计有偏的缺陷,为了更有效地估计房价泡沫,可以将动态最优模型与状态空间滤波方法相结合,通过构建一个动态最优局部均衡模型来刻画不存在投机因素的房地产市场基础供求关系,同时在把基本房价视作状态变量的基础上给出决定基本房价的状态空间模型,从而计算出房价泡沫。以北京市为例,使用2005年1季度至2009年4季度的相关数据,利用卡尔曼滤波方法对状态空间模型进行的测算显示,北京商品房市场的价格泡沫出现于2006年4季度,且近三年来的平均泡沫程度达到26.5%。
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关键词
房地产
泡沫
最优控制
卡尔曼滤波
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题名
基于卡尔曼滤波方法的房价泡沫测算——以北京市场为例
被引量：
15
1
作者
赵安平
范衍铭
机构
北京师范大学管理学院
中核集团中国国核海外铀业有限公司
出处
《财贸研究》
CSSCI
2011年第1期59-65,共7页
文摘
常见的房地产市场价格泡沫估计模型普遍存在参数估计有偏的缺陷,为了更有效地估计房价泡沫,可以将动态最优模型与状态空间滤波方法相结合,通过构建一个动态最优局部均衡模型来刻画不存在投机因素的房地产市场基础供求关系,同时在把基本房价视作状态变量的基础上给出决定基本房价的状态空间模型,从而计算出房价泡沫。以北京市为例,使用2005年1季度至2009年4季度的相关数据,利用卡尔曼滤波方法对状态空间模型进行的测算显示,北京商品房市场的价格泡沫出现于2006年4季度,且近三年来的平均泡沫程度达到26.5%。
关键词
房地产
泡沫
最优控制
卡尔曼滤波
Keywords
real estate
bubble
optimal control
Kalman filter
分类号
F293.3 [经济管理—国民经济]
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作者
出处
发文年
被引量
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1
基于卡尔曼滤波方法的房价泡沫测算——以北京市场为例
赵安平
范衍铭
《财贸研究》
CSSCI
2011
15
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