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我国同业拆借市场利率的波动性
被引量：
13
1
作者
张娜
黄新飞
刘登
《统计与决策》
CSSCI
北大核心
2006年第8期121-123,共3页
本文建立GARCH模型分析我国各种期限的同业拆借市场利率的波动性行为,结果发现GARCH模型能够较好地解释同业拆借市场的利率波动,其自身的波动与滞后期的波动呈平滑递减的趋势,不过波动性不强,主要在于我国对同业拆借市场实行较严格的管...
本文建立GARCH模型分析我国各种期限的同业拆借市场利率的波动性行为,结果发现GARCH模型能够较好地解释同业拆借市场的利率波动,其自身的波动与滞后期的波动呈平滑递减的趋势,不过波动性不强,主要在于我国对同业拆借市场实行较严格的管理,利率形成缺乏市场化的机制。应加快同业拆借利率的市场化步伐,建立完善的同业拆借市场体系。
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关键词
同业拆借
市场利率
波动性
GARCH模型
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题名
我国同业拆借市场利率的波动性
被引量：
13
1
作者
张娜
黄新飞
刘登
机构
暨南大学经济学院
中山
大学岭南学院
中山市发展计划局
出处
《统计与决策》
CSSCI
北大核心
2006年第8期121-123,共3页
文摘
本文建立GARCH模型分析我国各种期限的同业拆借市场利率的波动性行为,结果发现GARCH模型能够较好地解释同业拆借市场的利率波动,其自身的波动与滞后期的波动呈平滑递减的趋势,不过波动性不强,主要在于我国对同业拆借市场实行较严格的管理,利率形成缺乏市场化的机制。应加快同业拆借利率的市场化步伐,建立完善的同业拆借市场体系。
关键词
同业拆借
市场利率
波动性
GARCH模型
分类号
F830.2 [经济管理—金融学]
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题名
作者
出处
发文年
被引量
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1
我国同业拆借市场利率的波动性
张娜
黄新飞
刘登
《统计与决策》
CSSCI
北大核心
2006
13
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