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基于RAROC的贷款风险定价实证研究
被引量：
10
1
作者
薛锋
孙进
《经济经纬》
CSSCI
北大核心
2009年第6期131-134,共4页
本文根据"风险-损失-补偿"传导原理,构建了基于RAROC方法的贷款风险定价框架和模型。对研究样本的经营成本、风险成本、经济资本等相关参数进行了计算,得出样本企业贷款价格,并与银行实际定价进行比较分析。研究发现银行现行...
本文根据"风险-损失-补偿"传导原理,构建了基于RAROC方法的贷款风险定价框架和模型。对研究样本的经营成本、风险成本、经济资本等相关参数进行了计算,得出样本企业贷款价格,并与银行实际定价进行比较分析。研究发现银行现行定价容易低估贷款风险,对非预期损失风险的补偿程度不够,RAROC定价方法可衡量贷款风险并给出适当的价格补偿,这有助于我国银行业风险控制能力和资金使用效率的提高。
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关键词
RAROC
违约概率
经济资本
贷款定价
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职称材料
题名
基于RAROC的贷款风险定价实证研究
被引量：
10
1
作者
薛锋
孙进
机构
西安交通大学管理学院
中国银行深圳沙头角支行
出处
《经济经纬》
CSSCI
北大核心
2009年第6期131-134,共4页
基金
国家社科基金资助项目(编号:08BJY156)
文摘
本文根据"风险-损失-补偿"传导原理,构建了基于RAROC方法的贷款风险定价框架和模型。对研究样本的经营成本、风险成本、经济资本等相关参数进行了计算,得出样本企业贷款价格,并与银行实际定价进行比较分析。研究发现银行现行定价容易低估贷款风险,对非预期损失风险的补偿程度不够,RAROC定价方法可衡量贷款风险并给出适当的价格补偿,这有助于我国银行业风险控制能力和资金使用效率的提高。
关键词
RAROC
违约概率
经济资本
贷款定价
Keywords
RAROC
default probability
economic capital
loan pricing
分类号
F830.5 [经济管理—金融学]
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作者
出处
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被引量
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1
基于RAROC的贷款风险定价实证研究
薛锋
孙进
《经济经纬》
CSSCI
北大核心
2009
10
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