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银行业系统性风险外部环境冲击的量化研究--基于中国经验数据的测度
被引量：
3
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作者
刘志清
鄢姣
余志勇
《金融监管研究》
2013年第1期45-68,共24页
本文从宏观经济、金融市场和微观经济主体三个方面,重点分析了12个外部因素变化对银行业系统性风险的冲击压力及其传导路径;并具体选择12个代表性指标,应用AHP法、熵权法和组合赋权法,分析了各指标的冲击强度。在此基础上,本文基于中国2...
本文从宏观经济、金融市场和微观经济主体三个方面,重点分析了12个外部因素变化对银行业系统性风险的冲击压力及其传导路径;并具体选择12个代表性指标,应用AHP法、熵权法和组合赋权法,分析了各指标的冲击强度。在此基础上,本文基于中国2004—2010年期间的季度经济金融数据,构建了中国银行业系统性风险外部环境冲击指数,首次量化了外部冲击造成的压力大小,并进行了效果比较。本文为后续的研究,特别是系统性风险的早期预警研究,奠定了基础。
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关键词
系统性风险
外部环境冲击
传导路径
层次分析法
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职称材料
题名
银行业系统性风险外部环境冲击的量化研究--基于中国经验数据的测度
被引量：
3
1
作者
刘志清
鄢姣
余志勇
机构
中国银监会
统计部
中国银监会广西银监局
出处
《金融监管研究》
2013年第1期45-68,共24页
文摘
本文从宏观经济、金融市场和微观经济主体三个方面,重点分析了12个外部因素变化对银行业系统性风险的冲击压力及其传导路径;并具体选择12个代表性指标,应用AHP法、熵权法和组合赋权法,分析了各指标的冲击强度。在此基础上,本文基于中国2004—2010年期间的季度经济金融数据,构建了中国银行业系统性风险外部环境冲击指数,首次量化了外部冲击造成的压力大小,并进行了效果比较。本文为后续的研究,特别是系统性风险的早期预警研究,奠定了基础。
关键词
系统性风险
外部环境冲击
传导路径
层次分析法
Keywords
Systemic Risk
External Impact
Transmission channel
AHP
分类号
F832.33 [经济管理—金融学]
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作者
出处
发文年
被引量
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1
银行业系统性风险外部环境冲击的量化研究--基于中国经验数据的测度
刘志清
鄢姣
余志勇
《金融监管研究》
2013
3
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