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中国期货市场发展现状及政策建议
被引量：
4
1
作者
黄运成
邹惠
马卫锋
《重庆工学院学报》
2006年第9期1-4,共4页
2005年中国期货市场在调整中蓄势,继续发挥功能作用,并在新品种培育、基础制度建设、国际化进程等方面做了大量的夯实铺垫。当前,期货市场即将迈入新的发展阶段,但仍然存在法律法规不健全、品种上市机制不顺、交易品种少、期货公司经营...
2005年中国期货市场在调整中蓄势,继续发挥功能作用,并在新品种培育、基础制度建设、国际化进程等方面做了大量的夯实铺垫。当前,期货市场即将迈入新的发展阶段,但仍然存在法律法规不健全、品种上市机制不顺、交易品种少、期货公司经营模式单一等问题,对此提出了一些政策建议。
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关键词
期货市场
发展现状
政策
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职称材料
股指期货套期保值绩效的实证研究
被引量：
5
2
作者
钱丽霞
黄运成
《统计与决策》
CSSCI
北大核心
2009年第5期87-89,共3页
文章利用风险最小化套期保值模型中最小二乘法(OLS),双变量向量自回归模型(B-VAR),误差修正套期保值模型(ECM),广义自回归条件异方差模型(EC-GARCH)和套期保值绩效指标(He),对A股市场与沪深300指数的虚拟组合数据的套期保值比率和绩效...
文章利用风险最小化套期保值模型中最小二乘法(OLS),双变量向量自回归模型(B-VAR),误差修正套期保值模型(ECM),广义自回归条件异方差模型(EC-GARCH)和套期保值绩效指标(He),对A股市场与沪深300指数的虚拟组合数据的套期保值比率和绩效进行实证研究,试图来验证不同套期保值模型的套期保值绩效,以期供机构投资者参考。
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关键词
股指期货
套期保值
误差修正套期保值模型
广义自回归条件异方差模型
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职称材料
金融衍生品具有股市风险预警功能吗?——基于机器学习模型的实证检验
被引量：
9
3
作者
林辉
马潇涵
李铭
《证券市场导报》
CSSCI
北大核心
2022年第10期47-56,共10页
股市风险预警是防范化解系统性金融风险的关键举措,金融衍生品与防范化解股市系统性风险密切相关。为考察我国金融衍生品对股市风险的预警功能,本文以沪深300股指期货和上证50ETF期权的价格、交易量和波动率等指标构造解释变量,基于机...
股市风险预警是防范化解系统性金融风险的关键举措,金融衍生品与防范化解股市系统性风险密切相关。为考察我国金融衍生品对股市风险的预警功能,本文以沪深300股指期货和上证50ETF期权的价格、交易量和波动率等指标构造解释变量,基于机器学习模型对股市风险进行滚动窗口预测,并比较了不同品种、不同到期期限的衍生品,在周频、月频和季频情形下的预警效果。研究表明:金融衍生品对股市风险具有较好的预警功能,且期权的预警能力优于期货;短期预警功能要优于长期;近月合约的预警效果优于远月合约。本文丰富了股市风险预警的研究,为监管机构丰富期权品种,引导长期资金入市、积极参与套期保值交易,从而提升长期预警能力提供了启示。
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关键词
金融衍生品
股票市场
风险预警
机器学习模型
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职称材料
题名
中国期货市场发展现状及政策建议
被引量：
4
1
作者
黄运成
邹惠
马卫锋
机构
中国证监会期货监管部
同济大学经济与管理学院
出处
《重庆工学院学报》
2006年第9期1-4,共4页
文摘
2005年中国期货市场在调整中蓄势,继续发挥功能作用,并在新品种培育、基础制度建设、国际化进程等方面做了大量的夯实铺垫。当前,期货市场即将迈入新的发展阶段,但仍然存在法律法规不健全、品种上市机制不顺、交易品种少、期货公司经营模式单一等问题,对此提出了一些政策建议。
关键词
期货市场
发展现状
政策
Keywords
futures market
status quo of development
policy
分类号
F830.9 [经济管理—金融学]
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职称材料
题名
股指期货套期保值绩效的实证研究
被引量：
5
2
作者
钱丽霞
黄运成
机构
华东理工大学商学院
中国证监会期货监管部
出处
《统计与决策》
CSSCI
北大核心
2009年第5期87-89,共3页
文摘
文章利用风险最小化套期保值模型中最小二乘法(OLS),双变量向量自回归模型(B-VAR),误差修正套期保值模型(ECM),广义自回归条件异方差模型(EC-GARCH)和套期保值绩效指标(He),对A股市场与沪深300指数的虚拟组合数据的套期保值比率和绩效进行实证研究,试图来验证不同套期保值模型的套期保值绩效,以期供机构投资者参考。
关键词
股指期货
套期保值
误差修正套期保值模型
广义自回归条件异方差模型
分类号
F830.91 [经济管理—金融学]
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职称材料
题名
金融衍生品具有股市风险预警功能吗?——基于机器学习模型的实证检验
被引量：
9
3
作者
林辉
马潇涵
李铭
机构
南京大学商学院
中国证监会期货监管部
出处
《证券市场导报》
CSSCI
北大核心
2022年第10期47-56,共10页
基金
国家自然科学基金项目“双维度流动性调整的期权定价模型研究”(71271110)。
文摘
股市风险预警是防范化解系统性金融风险的关键举措,金融衍生品与防范化解股市系统性风险密切相关。为考察我国金融衍生品对股市风险的预警功能,本文以沪深300股指期货和上证50ETF期权的价格、交易量和波动率等指标构造解释变量,基于机器学习模型对股市风险进行滚动窗口预测,并比较了不同品种、不同到期期限的衍生品,在周频、月频和季频情形下的预警效果。研究表明:金融衍生品对股市风险具有较好的预警功能,且期权的预警能力优于期货;短期预警功能要优于长期;近月合约的预警效果优于远月合约。本文丰富了股市风险预警的研究,为监管机构丰富期权品种,引导长期资金入市、积极参与套期保值交易,从而提升长期预警能力提供了启示。
关键词
金融衍生品
股票市场
风险预警
机器学习模型
Keywords
financial derivatives
stock market
risk warning
machine learning models
分类号
F830.9 [经济管理—金融学]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
中国期货市场发展现状及政策建议
黄运成
邹惠
马卫锋
《重庆工学院学报》
2006
4
在线阅读
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职称材料
2
股指期货套期保值绩效的实证研究
钱丽霞
黄运成
《统计与决策》
CSSCI
北大核心
2009
5
在线阅读
下载PDF
职称材料
3
金融衍生品具有股市风险预警功能吗?——基于机器学习模型的实证检验
林辉
马潇涵
李铭
《证券市场导报》
CSSCI
北大核心
2022
9
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