错误指定模型中回归系数混合估计的小样本性质 被引量：7

1

作者 韦来生 林明 《中国科学技术大学学报》 CAS CSCD 北大核心 1999年第3期253-259,共7页

在均方误差矩阵（ＭＳＥＭ）准则和ＰｉｔｍａｎＣｌｏｓｅｎｅｓ（ＰＣ）准则下。

关键词 混合估计 错误指定模型 线性回归 回归系数

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一般半相依回归系统的协方差改进估计 被引量：2

2

作者 王立春 汪惠民 陈桂景 《应用概率统计》 CSCD 北大核心 2001年第2期156-162,共7页

本文讨论了由两个不等阶的回归方程组成的半相依系统．运用协方差改进法获得了参数的一个迭代估计序列，并证明它在协方差阵己知时，处处收敛到最佳线性无偏估计，同时其协方差阵在矩阵偏序意义下单调下降收敛到最佳线性无偏估计的协方... 本文讨论了由两个不等阶的回归方程组成的半相依系统．运用协方差改进法获得了参数的一个迭代估计序列，并证明它在协方差阵己知时，处处收敛到最佳线性无偏估计，同时其协方差阵在矩阵偏序意义下单调下降收敛到最佳线性无偏估计的协方差阵。当协方差阵未知时，证明了两步估计序列具有无偏性和渐进正态性，并且给出了当迭代次数亦趋于无穷时，保证其具有相合性的一个条件。 本文结果拓广和改进了王松桂等的结果，进一步显示了协方差改进法的有效性． 展开更多

关键词 协方差改进法 两步估计 回归方程组 半相依系统 最佳线性无偏估计 迭代估计序列 协方差阵

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回归系数的混合估计与最小二乘估计的相对效率 被引量：14

3

作者 袁家成 《中国科学技术大学学报》 CAS CSCD 北大核心 2000年第3期285-291,共7页

本文讨论线性回归模型中 ,回归系数的混合估计与最小二乘估计的相对效率问题 ,研究了两种不同相对效率的上。

关键词 最小二乘估计 混合估计 相对效率 回归系数

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货币错配:理论分析、实证检验与中国的抉择 被引量：8

4

作者 黄西洋 方兆本 《财经问题研究》 CSSCI 北大核心 2009年第9期66-70,共5页

货币错配是发展中国家在金融全球化过程中所普遍面临的问题,中国目前也存在货币错配现象,因此要通过政策的制定和市场的深化来控制货币错配的风险,目前推动人民币国际化、加强外汇储备管理及相关措施是解决上述问题的关键。

关键词 货币错配 外汇管理 人民币国际化

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刻度指数族参数的经验Bayes估计的收敛速度 被引量：24

5

作者 王立春 韦来生 《数学年刊（A辑）》 CSCD 北大核心 2002年第5期555-564,共10页

本文对刻度指数族在加权平方损失下获得了参数的Bayes估计,并构造了相应的经验Bayes（EB）估计,证明了所提出的EB估计是渐近最优的且有收敛速度,其中1/2≤λ<1,s≥3是一给定的整数.最后,给出了刻度指数族EB估计的两个应用.

关键词 经验BAYES估计 收敛速度 刻度指数族

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B值随机元阵列的完全收敛性及大数定律 被引量：11

6

作者 梁汉营 薛占熬 牛司丽 《数学物理学报（A辑）》 CSCD 北大核心 1998年第1期89-96,共8页

该文在随机元阵列随机有界于某非负随机变量的条件下，得到了B值随机元阵列完全收敛性的一般性结论，并讨论了随机元阵列加权和的收敛性，使[5][6]中的结果得到了改进和推广．同时讨论了完全收敛性与Banach空间p型（1＜P≤2）性质的等... 该文在随机元阵列随机有界于某非负随机变量的条件下，得到了B值随机元阵列完全收敛性的一般性结论，并讨论了随机元阵列加权和的收敛性，使[5][6]中的结果得到了改进和推广．同时讨论了完全收敛性与Banach空间p型（1＜P≤2）性质的等价性，使[14]，[15]中的结果得到进一步的改进． 展开更多

关键词 B值随机元 完全收敛性 P型空间 大数定律

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错误先验假定下Bayes线性无偏估计的稳健性 被引量：7

7

作者 张伟平 韦来生 《应用概率统计》 CSCD 北大核心 2007年第1期59-67,共9页

本文基于错误的先验假定获得了一般线性模型下可估函数的Bayes线性无偏估计(BLUE),证明了在均方误差矩阵(MSEM)准则和后验Pitman Closeness(PPC)准则下BLUE相对于最小二乘估计(LSE)的优良性,并导出了它们的相对效率的界,从而获得BLUE的... 本文基于错误的先验假定获得了一般线性模型下可估函数的Bayes线性无偏估计(BLUE),证明了在均方误差矩阵(MSEM)准则和后验Pitman Closeness(PPC)准则下BLUE相对于最小二乘估计(LSE)的优良性,并导出了它们的相对效率的界,从而获得BLUE的稳健性． 展开更多

关键词 错误先验假定 Bayes线性无偏估计 最小二乘估计 相对效率 稳健性

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关于NA列的一类小参数问题 被引量：3

8

作者 王岳宝 刘许国 苏淳 《应用数学》 CSCD 1998年第4期80-84,共5页

本文在更为广泛的权函数和边界函数的范围内，使用不高于独立列场合下的矩条件，讨论了NA列的一类小参数级数的极限状态及收敛速度．因此，本文的结果即使对独立列也是有意义的．

关键词 NA列 小参数级数 权函数 边界函数 随机变量

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基于尾部指数回归方法的CVaR估计以及实证研究 被引量：3

9

作者 叶五一 张明 缪柏其 《统计研究》 CSSCI 北大核心 2012年第11期79-83,共5页

在险价值VaR是一种非常重要的金融风险度量方法,近期也有很多关于动态VaR以及条件VaR(CVaR)等方面的研究。根据金融资产的收益率具有重尾特征这一事实,本文假定金融资产收益率服从重尾分布,并假定重尾分布的尾部指数随着收益率发生变化... 在险价值VaR是一种非常重要的金融风险度量方法,近期也有很多关于动态VaR以及条件VaR(CVaR)等方面的研究。根据金融资产的收益率具有重尾特征这一事实,本文假定金融资产收益率服从重尾分布,并假定重尾分布的尾部指数随着收益率发生变化。本文基于尾部指数回归模型对重尾分布的尾部指数进行估计,进而得到收益率尾部数据所服从的条件分布,并首次运用该方法对条件VaR进行估计。本文对沪深300指数进行了实证研究,得到CVaR的估计,对估计得到的CVaR的预测效果作出检验,并与传统VaR估计方法进行了对比,实证结果发现本文方法的预测效果更好。 展开更多

关键词 尾部指数回归 条件分布 条件在险价值(CVaR)

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关于B值随机和的完全收敛性的进一步讨论 被引量：4

10

作者 苏淳 王岳宝 《数学物理学报（A辑）》 CSCD 北大核心 1997年第1期74-80,共7页

该文在深入揭示B值非随机和完全收敛性中的一系列等价关系的基础上，给出了随机和完全收敛的充分条件，改进和完善了有关文献中的既有成果，并对矩条件的必要性问题做了初步讨论．

关键词 B值随机元 随机和 完全收敛性 巴拿赫空间

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融资融券对流动性的影响——基于我国股市交易数据的实证研究 被引量：3

11

作者 孔翔宇 毕秀春 张曙光 《企业经济》 北大核心 2014年第6期165-170,共6页

基于500只融资融券标的股在2010年至2013年的流动性变化,运用Wilcoxon秩和检验方法,考察分析两次融资融券标的证券名单调整结果对流动性的影响。对不同的市值大小、收益率波动、是否允许卖空和上市板块分别分析,继而根据分析得到的结果... 基于500只融资融券标的股在2010年至2013年的流动性变化,运用Wilcoxon秩和检验方法,考察分析两次融资融券标的证券名单调整结果对流动性的影响。对不同的市值大小、收益率波动、是否允许卖空和上市板块分别分析,继而根据分析得到的结果,利用股市交易数据实证做OLS回归,找到了诸多因素中对我国股市流动性有显著影响的决定性因素:是否允许融资融券、收益率波动、市场交易总金额、是否属于A股以及2013年的流动性比2011年显著恶劣。实证结果表明,能否提升股市流动性并不仅仅取决于融资融券标的证券名单范围扩大与否,能被市场投资者所接受认可的配套政策也很重要。 展开更多

关键词 卖空交易 股市流动性 Wilcoxon秩和检验 OLS回归模型

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一类特殊Weibull分布纪录值之和的中心极限定理 被引量：2

12

作者 苏淳 童铁军 《高校应用数学学报（A辑）》 CSCD 北大核心 2002年第1期83-90,共8页

给出了参数τ为正整数的倒数的Weibull分布纪录值之和的中心极限定理.

关键词 WEIBULL分布 纪录值 中心极限定理 韦伯分布

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教学质量下降的经济原因分析 被引量：1

13

作者 郭新帅 缪柏其 方世建 《教育与现代化》 2006年第2期40-44,49,共6页

对于高校教师来讲,科研和教学投入之间具有相互替代性。近年来部份高校出于自身利益过分强调了科研成果的重要性,这就导致了对教师科研投入的强激励和对教学投入的弱激励。因而教师将大部分精力投入于科研而很少投入到教学上,这是教学... 对于高校教师来讲,科研和教学投入之间具有相互替代性。近年来部份高校出于自身利益过分强调了科研成果的重要性,这就导致了对教师科研投入的强激励和对教学投入的弱激励。因而教师将大部分精力投入于科研而很少投入到教学上,这是教学质量明显下降的最重要原因之一。 展开更多

关键词 教学质量 任务替代 主观评价

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可加模型中低维分量核估计的强相合性

14

作者 王小明 马骊 《中国科学技术大学学报》 CAS CSCD 北大核心 1999年第6期631-637,共7页

该文采用Ｌｉｎｔｏｎ ＆ Ｎｉｅｌｓｅｎ（１９９５） 提出的基于边际积分的直接估计法，给出了可加模型中可加分量的核估计． 在应变量一定的矩条件下，建立了这种估计的强相合性．

关键词 可加模型 可加分量 核估计 强相合性 直接估计

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可加模型低维分量估计平均偏差的指数界

15

作者 王小明 周望 《高校应用数学学报（A辑）》 CSCD 北大核心 2000年第3期353-358,共6页

设 (X,Z,Y) ,(X1 ,Z1 ,Y1 ) ,… ,(Xn,Zn,Yn)为取值于 Rp× Rq× R中的i.i.d.随机向量 ,E|Y|<∞ ,Y关于 (X,Z)的回归函数 m (x,z) E(Y|(X,Z) =(x,z) )具有可加结构 :m(x,z) =m1 (x) +m2 (z) .为估计可加分量 ,采用 L inton ... 设 (X,Z,Y) ,(X1 ,Z1 ,Y1 ) ,… ,(Xn,Zn,Yn)为取值于 Rp× Rq× R中的i.i.d.随机向量 ,E|Y|<∞ ,Y关于 (X,Z)的回归函数 m (x,z) E(Y|(X,Z) =(x,z) )具有可加结构 :m(x,z) =m1 (x) +m2 (z) .为估计可加分量 ,采用 L inton &Nielsen(1995 )提出的直接估计法 ,给出了可加分量的最近邻估计和核估计 .在较弱的条件下 ,建立了可加分量最近邻估计和核估计的平均偏差的指数界 . 展开更多

关键词 可加模型 最近邻估计 指数界 平均偏差 低维分量

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球面数据核近邻估计的强相合性

16

作者 王小明 《数学物理学报（A辑）》 CSCD 北大核心 2000年第3期386-393,共8页

该文绘出了球面数据密度函数的核近邻估计，通过对核估计与近邻估计相互关系的讨论，建立了核近邻估计的逐点强相合性及一致强相合性．

关键词 球面数据 核近邻估计 逐点强相合性 核估计

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对于复合更新模型重尾随机和的大偏差结果的一个改进(英文)

17

作者 江涛 《应用数学》 CSCD 北大核心 2002年第1期5-6,共2页

本文在一个相对较弱的假设之下 ,得到了复合更新风险模型中重尾随机和的精确大偏差等价式 ,该结果对文 [1

关键词 复合更新模型 大偏差 正则变化分布族 重尾随机和

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Logistic回归模型选择的渐近概率(英文) 被引量：1

18

作者 王清华 吴成庆 赵林城 《应用概率统计》 CSCD 北大核心 2004年第4期441-445,共5页

在许多情况下,我们需要对logistic回归模型中的重要变量进行选择.在本文中,我们对从信息论准则AIC选择出的模型给出了渐近分布和渐近概率.

关键词 LOGISTIC回归 模型选择 渐近分布

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渐近最优的经验贝叶斯决策(英文) 被引量：1

19

作者 王立春 韦来生 《应用数学》 CSCD 北大核心 2006年第2期356-362,共7页

本文获得了刻度指数族变量带误差情形下的贝叶斯决策,且利用解卷积的核方法构造出了经验贝叶斯决策.在适当的条件下,证明了经验贝叶斯决策的渐近最优性.

关键词 经验贝叶斯 渐近最优性 变量带误差

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一类二元半正交小波包的构造

20

作者 孙云志 杨建伟 《应用数学》 CSCD 北大核心 2005年第S1期184-188,共5页

本文给出伸缩矩阵行列式为2的一类二元半正交小波包的构造算法.该小波包是以频域给出的,随着用于小波包分裂的滤波器选取的不同会得到L2(R2)中形态各异的Riesz基,这样使得L2(R2)中小波基的选择更灵活.

关键词 尺度函数 小波 小波包

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