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具有多元权值约束的鲁棒LPM积极投资组合被引量：13: 1; 作者凌爱凡杨晓光唐乐《管理科学学报》 CSSCI 北大核心 2013年第8期31-46,共16页; 在用方差控制投资组合风险的同时,由于方差的对称性导致投资组合的收益也受到限制.相比之下,下偏距(lower partial moment:LPM)由于具有只控制风险,而不限制收益的特点,在近年来倍受关注.但在非正态假设下,LPM无法获得良好的解析性质.... 展开更多; 关键词鲁棒投资组合积极投资组合管理跟踪误差下方风险度量权值约束; 在线阅读下载PDF 职称材料

基于Google Trends注意力配置的金融传染渠道被引量：18: 2; 作者凌爱凡杨晓光《管理科学学报》 CSSCI 北大核心 2012年第11期104-116,共13页; 20世纪末期金融危机的频繁发生和不同金融市场联系的日趋紧密使得金融传染在近年来受到广泛的关注.由于金融传染的多样性和不确定性,致使金融危机传染渠道的确定成为金融传染问题研究的难点.文章首先引入一个线性回归模型,以研究投资者... 展开更多; 关键词金融传染有限注意力 GOOGLE TRENDS; 在线阅读下载PDF 职称材料

投入占用产出技术的若干重要应用被引量：6: 3; 作者陈锡康王会娟《管理学报》 CSSCI 2010年第12期1737-1740,1748,共5页; 主要介绍了我国学者陈锡康研究员所创立的投入占用产出技术的若干重要应用,重点介绍了全国粮食产量预测研究、区分加工出口的非竞争型投入占用产出模型、教育-经济投入占用产出模型、可持续发展水资源管理投入占用产出模型。; 关键词投入占用产出技术粮食产量预测对外贸易教育水利; 在线阅读下载PDF 职称材料

考虑时滞的进口中间品价格传导——基于区分加工贸易的投入产出模型被引量：5: 4; 作者徐然高翔杨翠红《管理科学学报》 CSSCI CSCD 北大核心 2021年第10期12-21,共10页; 随着中国融入全球价值链的程度持续加深,进口中间品价格波动的传导成为产业经济研究的重要内容.考虑到中国的贸易特点是存在大量的加工贸易,建立了区分加工贸易的投入产出进口中间品价格传导模型,基于2012年中国区分加工贸易的非竞争型... 展开更多; 关键词价格传导投入产出模型加工贸易时滞; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名具有多元权值约束的鲁棒LPM积极投资组合被引量：13: 1; 作者凌爱凡杨晓光唐乐; 机构江西财经大学应用金融研究中心中国科学院管理、决策与信息系统重点实验室江西科技学院; 出处《管理科学学报》 CSSCI 北大核心 2013年第8期31-46,共16页; 基金国家自然科学基金重点资助项目(70933003) 国家自然科学基金青年基金资助项目(71001045) +4 种基金 2012T50147) 江西财经大学优秀青年学术人才支持计划资助项目; 文摘在用方差控制投资组合风险的同时,由于方差的对称性导致投资组合的收益也受到限制.相比之下,下偏距(lower partial moment:LPM)由于具有只控制风险,而不限制收益的特点,在近年来倍受关注.但在非正态假设下,LPM无法获得良好的解析性质.在对资产收益分布未知的假设下,通过使用最坏情形下的LPM来度量投资组合的损失,提出了具有多元权值约束的鲁棒积极投资组合问题,并获得了具有m(m=0,1,2)-阶LPM约束的鲁棒积极投资组合问题的解析解.通过分析解的性质和比较问题的有效前沿,得到了许多有趣的和新颖的结果.数值结果比较表明,鲁棒LPM模型比经典的均值-方差模型具有许多更好的性能.; 关键词鲁棒投资组合积极投资组合管理跟踪误差下方风险度量权值约束; Keywords robust portfolio selection active portfolio management tracking error downside risk measure weights constraint; 分类号 F830.59 [经济管理—金融学] F224.3 [经济管理—国民经济]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名基于Google Trends注意力配置的金融传染渠道被引量：18: 2; 作者凌爱凡杨晓光; 机构江西财经大学金融学院、证券与期货研究中心中国科学院管理、决策与信息系统重点实验室中国石油大学工商管理学院; 出处《管理科学学报》 CSSCI 北大核心 2012年第11期104-116,共13页; 基金国家自然科学基金重点资助项目(70933003) 国家自然科学基金青年基金资助项目(71001045) +3 种基金中国博士后基金特别资助项目(2012T50147); 文摘 20世纪末期金融危机的频繁发生和不同金融市场联系的日趋紧密使得金融传染在近年来受到广泛的关注.由于金融传染的多样性和不确定性,致使金融危机传染渠道的确定成为金融传染问题研究的难点.文章首先引入一个线性回归模型,以研究投资者的注意力对市场震荡的反馈,然后设计了一个非线性回归模型来验证市场间金融危机的传染效应.在考虑了市场间的直接传染和基于注意力配置的间接传染因素下,研究了相依性情形下的金融传染的存在性问题.基于Google Trends搜索量,结合2007-2008年次贷危机时期,美国、中国、日本和韩国市场间的数据进行了丰富的实证分析.实证结果发现,在相依性情形下,次贷危机在东亚三市场间存在显著的直接传染效应,同时,注意力配置作为一种间接传染渠道,在危机的传染中非常显著.; 关键词金融传染有限注意力 GOOGLE TRENDS; Keywords financial contagion limited attention Google Trends; 分类号 F830.9 [经济管理—金融学] F831.59 [经济管理—金融学]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名投入占用产出技术的若干重要应用被引量：6: 3; 作者陈锡康王会娟; 机构中国科学院数学与系统科学研究院中国科学院管理、决策与信息系统重点实验室中国科学院预测科学研究中心; 出处《管理学报》 CSSCI 2010年第12期1737-1740,1748,共5页; 基金国家自然科学基金资助项目(70131002 70101005 +2 种基金 60874119 70810107020 70871108); 文摘主要介绍了我国学者陈锡康研究员所创立的投入占用产出技术的若干重要应用,重点介绍了全国粮食产量预测研究、区分加工出口的非竞争型投入占用产出模型、教育-经济投入占用产出模型、可持续发展水资源管理投入占用产出模型。; 关键词投入占用产出技术粮食产量预测对外贸易教育水利; Keywords input-occupancy-output technology prediction of grain yield foreign trade education water conservancy.; 分类号 C93 [经济管理—管理学] F223 [经济管理—国民经济]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名考虑时滞的进口中间品价格传导——基于区分加工贸易的投入产出模型被引量：5: 4; 作者徐然高翔杨翠红; 机构中国科学院数学与系统科学研究院中国科学院大学中国科学院管理、决策与信息系统重点实验室中国科学院国家数学与交叉科学中心; 出处《管理科学学报》 CSSCI CSCD 北大核心 2021年第10期12-21,共10页; 基金国家自然科学基金基础科学中心资助项目(71988101) 国家自然科学基金资助项目(71673269) 国家社会科学基金重大资助项目(19ZDA062).; 文摘随着中国融入全球价值链的程度持续加深,进口中间品价格波动的传导成为产业经济研究的重要内容.考虑到中国的贸易特点是存在大量的加工贸易,建立了区分加工贸易的投入产出进口中间品价格传导模型,基于2012年中国区分加工贸易的非竞争型投入产出表,模拟了各类进口中间品价格变化对中国各部门价格的影响.考虑到传统模型无法反映普遍存在的价格传导时滞,建立了进口中间品价格传导的离散时间状态迭代方程.结果显示,矿产开采类和电气电子类进口中间品对国内产品价格的影响最大,前者由于涉及的生产链较长,会对下游部门产生广泛影响,导致国内市场整体价格的波动会延续较长时间;后者对国内电气电子部门的影响尤为显著,价格会在第6周和第12周有较明显的波动.; 关键词价格传导投入产出模型加工贸易时滞; Keywords price transmission input-output model processing trade time lag; 分类号 F223 [经济管理—国民经济]; 在线阅读下载PDF 职称材料

	题名	作者	出处	发文年	被引量	操作
1	具有多元权值约束的鲁棒LPM积极投资组合	凌爱凡杨晓光唐乐	《管理科学学报》 CSSCI 北大核心	2013	13	在线阅读下载PDF 职称材料
2	基于Google Trends注意力配置的金融传染渠道	凌爱凡杨晓光	《管理科学学报》 CSSCI 北大核心	2012	18	在线阅读下载PDF 职称材料
3	投入占用产出技术的若干重要应用	陈锡康王会娟	《管理学报》 CSSCI	2010	6	在线阅读下载PDF 职称材料
4	考虑时滞的进口中间品价格传导——基于区分加工贸易的投入产出模型	徐然高翔杨翠红	《管理科学学报》 CSSCI CSCD 北大核心	2021	5	在线阅读下载PDF 职称材料