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银行公司贷款中V形期权的潜在性风险计量研究--通过实证研究分析中国商业银行信用风险
1
作者
沙磊
李鹏
《经济与管理研究》
CSSCI
北大核心
2011年第3期71-76,共6页
本文提出并分析了商业银行公司贷款中的"V"形期权模型,并以此来刻画中国商业银行公司贷款业务中隐含的借款人套利风险。借助于该模型,本文提出了一种对于潜在性风险的计量方法,并对一个贷款案例进行分析,介绍了该计量方法,并...
本文提出并分析了商业银行公司贷款中的"V"形期权模型,并以此来刻画中国商业银行公司贷款业务中隐含的借款人套利风险。借助于该模型,本文提出了一种对于潜在性风险的计量方法,并对一个贷款案例进行分析,介绍了该计量方法,并分析了宏观环境变化威胁商业银行公司贷款质量的一种路径。
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关键词
经济
金融
银行
公司贷款
期权
风险
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题名
银行公司贷款中V形期权的潜在性风险计量研究--通过实证研究分析中国商业银行信用风险
1
作者
沙磊
李鹏
机构
中国民生银行
博士后工作站
中国民生银行
中小企业金融事业部
中国民生银行风险管理中心
出处
《经济与管理研究》
CSSCI
北大核心
2011年第3期71-76,共6页
文摘
本文提出并分析了商业银行公司贷款中的"V"形期权模型,并以此来刻画中国商业银行公司贷款业务中隐含的借款人套利风险。借助于该模型,本文提出了一种对于潜在性风险的计量方法,并对一个贷款案例进行分析,介绍了该计量方法,并分析了宏观环境变化威胁商业银行公司贷款质量的一种路径。
关键词
经济
金融
银行
公司贷款
期权
风险
Keywords
Economy
Finance
Bank
Corporation Loan
Option
Risk
分类号
F275 [经济管理—企业管理]
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题名
作者
出处
发文年
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1
银行公司贷款中V形期权的潜在性风险计量研究--通过实证研究分析中国商业银行信用风险
沙磊
李鹏
《经济与管理研究》
CSSCI
北大核心
2011
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